Problème avec le back test

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  • 04/25/2023 at 5:31 PM #213737 quote
    RICOU
    Participant
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    Bonjour,

    lorsque je compare un back test avec les données réelles je n’ai pas du tout les mêmes résultats ? y a t il une explication à cela.

    Par avance merci,

    04/25/2023 at 6:04 PM #213740 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master
    Ci-dessous une liste non exhaustive des éléments qui peuvent engendrer des différences entre 2 comptes de trading en temps réel (les vrais marchés non simulés par backtests ou en démo)
    • Spread
    • Slippage
    • Les rejets d’ordres pour l’une des raisons susmentionnées, mais aussi en raison de la distance autorisée entre le prix actuel et les ordres en cours (appelée “distance minimale”)
    • Horaires de négociation différents (code ProOrder lancé dans un fuseau horaire différent / horaires personnalisés, par l’utilisateur)
    • Problème de codage : division par zéro erreur, périodes nulles ou négatives pour les indicateurs, …
    • Manque de réactivité des serveurs de démonstration de IG (si IG est le courtier).
    • Faire des backtests sans option tick-by-tick
    • l’instruction “set stop trailing” qui donne à IG le contrôle total de votre stoploss, peut être déplacée différemment entre les comptes en raison des points ci-dessus
    • Les comptes à risque limité et leurs règles
    • Règles et frais des stops garantis
    • Option de réajustement des stops activés ou non
    • Démarrage d’une stratégie à un moment différent (1 heure ou même 1 minute plus tard): selon le code de la stratégie, les résultats de certains calculs pourraient être différents
    • Marge requise sur le compte de trading (aucun tests n’est fait à ce propos en démo ou en backtest)
    • Ajustement automatique des ordres stop cochés ou non lors du lancement de ProOrder
    • Frais overnight et overweekend
    • Différence de taille de contrat entre les backtests et le live
    Comme les backtests/démo sont testés que sur l’historique *sans lien avec le marché réel*, vous pouvez rencontrer des différences avec l’environnement de trading réel.
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RICOU @ricou Participant
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2 years, 10 months ago.

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