Problème avec le back test

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04/25/2023 at 5:31 PM #213737 quote

RICOU
Participant

Junior

Bonjour,

lorsque je compare un back test avec les données réelles je n’ai pas du tout les mêmes résultats ? y a t il une explication à cela.

Par avance merci,

04/25/2023 at 6:04 PM #213740 quote
Nicolas
Keymaster

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Ci-dessous une liste non exhaustive des éléments qui peuvent engendrer des différences entre 2 comptes de trading en temps réel (les vrais marchés non simulés par backtests ou en démo)
- Spread
- Slippage
- Les rejets d’ordres pour l’une des raisons susmentionnées, mais aussi en raison de la distance autorisée entre le prix actuel et les ordres en cours (appelée “distance minimale”)
- Horaires de négociation différents (code ProOrder lancé dans un fuseau horaire différent / horaires personnalisés, par l’utilisateur)
- Problème de codage : division par zéro erreur, périodes nulles ou négatives pour les indicateurs, …
- Manque de réactivité des serveurs de démonstration de IG (si IG est le courtier).
- Faire des backtests sans option tick-by-tick
- l’instruction “set stop trailing” qui donne à IG le contrôle total de votre stoploss, peut être déplacée différemment entre les comptes en raison des points ci-dessus
- Les comptes à risque limité et leurs règles
- Règles et frais des stops garantis
- Option de réajustement des stops activés ou non
- Démarrage d’une stratégie à un moment différent (1 heure ou même 1 minute plus tard): selon le code de la stratégie, les résultats de certains calculs pourraient être différents
- Marge requise sur le compte de trading (aucun tests n’est fait à ce propos en démo ou en backtest)
- Ajustement automatique des ordres stop cochés ou non lors du lancement de ProOrder
- Frais overnight et overweekend
- Différence de taille de contrat entre les backtests et le live
Comme les backtests/démo sont testés que sur l’historique *sans lien avec le marché réel*, vous pouvez rencontrer des différences avec l’environnement de trading réel.
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