Ad ogni modo questa è la strategia come l’ho postata io sopra, a cui ho aggiunto il codice di Nicolas per il Trailing Stop:

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
//DEFPARAM FLATBEFORE = 080000
//DEFPARAM FLATAFTER = 220000
 
ONCE Macd1 = 12         //12
ONCE Macd2 = 26         //26
ONCE Macd3 = 9          //9
 
//Contratti
c = 1

//************************************************************************
//trailing stop function
trailingstart = 20 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep  =  5 //trailing step to move the "stoploss"
 
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
 newSL=0
ENDIF
 
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
 IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
  newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
 ENDIF
//next moves
 IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
  newSL = newSL+trailingstep*pipsize
 ENDIF
ENDIF
 
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
 IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
  newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
 ENDIF
//next moves
 IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
  newSL = newSL-trailingstep*pipsize
 ENDIF
ENDIF
 
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
 SELL AT newSL STOP
 EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
//************************************************************************

// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = MACD[Macd1,Macd2,Macd3](close)
c1 = (indicator1 >= 0)
indicator2 = MACDline[Macd1,Macd2,Macd3](close)
c2 = (indicator2 CROSSES OVER 3) //3
 
IF c1 AND c2 THEN
BUY c CONTRACT AT MARKET
ENDIF
 
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator3 = MACD[Macd1,Macd2,Macd3](close)
c3 = (indicator3 <= -4) //-4
 
IF c3 THEN
SELL c CONTRACT AT MARKET
ENDIF
 
// Condizioni per entrare su posizioni Short
indicator4 = MACD[Macd1,Macd1,Macd1](close)
c4 = (indicator4 <= 0)
indicator5 = MACDline[Macd1,Macd2,Macd3](close)
c5 = (indicator5 CROSSES UNDER 9) //10
 
IF c4 AND c5 THEN
SELL c CONTRACT AT MARKET
ENDIF
 
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator6 = MACD[Macd1,Macd2,Macd3](close)
c6 = (indicator6 >= 6) //6
 
IF c6 THEN
SELL c CONTRACT AT MARKET
ENDIF
 
// Loss, Profit
SET STOP LOSS 13*AverageTrueRange[8](close) //13 - 10
SET TARGET PROFIT 14*AverageTrueRange[13](close) //14 - 12

Con trailingstart  indichi dopo quanti pips di profitto vuoi che parta il Trailing Stop (nell’esempio dopo 20 pips); se non raggiunge mai qual limite e torna indietro ti prenderà, ovviamente lo Stop Loss completo. Con trailingstep indichi ogni quanti pips di profitto il Trailing Stop deve essere aggiornato (nell’esempio sarà 20, 25, 30,…. di cinque in cinque). Tenere bene presente che essendo un codice che fa parte di una strategia sarà eseguito SOLO alla chiusura della candela, per cui se il prezzo ha raggiunto i 20 pips di profitto nel corso della candela, ma prima della chiusura è al di sotto, il Trailing Stop non partirà, per cui ti potrebbe capitare di arrivare a 19.9 pips di profitto, poi il prezzo gira e va a prenderti l’intero stop loss. Ovviamente questo problema può verificarsi maggiormente man mano che vai su timeframe più lunghi.

Ti sei spiegato benissimo, intendi il breakeven della posizione. Prendi il codice indicato al secondo link del mio post https://www.prorealcode.com/topic/problem-invio-codice-proorder/#post-53320 sopra ed inseriscilo nella tua strategia. Tieni sempre presente che, anch’esso, essendo un codice, verrà eseguito SOLO dopo la chiusura della barra.  

Probabilmente, essendo il DAX in fase di rialzo, necessita di settaggi diversi, anche per lo stesso indicatore, tra LONG e SHORT.

Magari prova con il Macd così com’è per i LONG e creane un altro con valori diversi per gli SHORT, lo stesso puoi fare con le medie, ecc…

Questo però potrebbe cambiare col tempo quando dovesse entrare, com’era a Giugno/Luglio/Agosto, in una fase ribassista.

Purtroppo nessuna strategia funziona come si vorrebbe, il mercato, nonostante sia ciclico, nel breve periodo è comunque imprevedibile. I timeframe bassi, ovviamente, comportano un maggiore numero di falsi segnali.

Solo col tempo e moltissime prove si possino affinare le strategie.

Come puoi notare dal codice, quello nel link è solo per i LONG, nella stessa pagina, poco sotto, c’è un’aggiunta fatta da EDUARDO per gli SHORT. Comunque ti allego la versione completa:

//******************************************************************************************************
startBreakeven = 30    //30   pips in gain to activate the breakeven function?
PointsToKeep   = 5     //5    pips to keep in profit above/below entry price when the breakeven is activated
//
//            test if the price have moved favourably of "startBreakeven" points already
//reset the breakevenLevel when no trade are on market
IF NOT ONMARKET THEN
   breakevenLevel=0
ENDIF
//
// --- LONG  side
IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (startBreakeven * pipsize) THEN
   breakevenLevel = tradeprice(1) + (PointsToKeep * pipsize) //calculate the breakevenLevel
   //place the new stop orders on market at breakevenLevel
   IF breakevenLevel > 0 THEN
       SELL AT breakevenLevel STOP
   ENDIF
ENDIF
// --- SHORT side
IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (startBreakeven * pipsize) THEN
   breakevenLevel = tradeprice(1) + (PointsToKeep * pipsize) //calculate the breakevenLevel
   //place the new stop orders on market at breakevenLevel
   IF breakevenLevel > 0 THEN
      EXITSHORT AT breakevenLevel STOP
   ENDIF
ENDIF
//******************************************************************************************************

Mentre stavi scrivendo ho fatto una correzione.

Rifai il copia e incolla.