Bonjour,
Après avoir repris le code vu sur une vidéo de Christophe concernant la backtest d’une stratégie via l’indicateur Extratrend, je me retrouve dans l’impasse.
En effet, le backtest me retourne aucun résultat…
Pouvez-vous m’indiquer le problème s’il vous plait ?
Bien à vous,
Cordialement,
Code :
DEFPARAM CumulateOrders=False
capitalinitial=1000
risque=0.5
exitstrategy=1
profitfactor=6
stopfactor=1.5
partialprofit=1
partialprofitfactor=3
ratchetfactor=7
// Appel des valeurs d’Extratrend
myTrend, ignored, ignored, ignored, ignored = CALL “ExtraTrend”[0,0,0,0,0,0](close)
// Tendance Extratrend
if myTrend>myTrend[1] THEN
tendance=1
ENDIF
if myTrend>myTrend[1] THEN
tendance=0
ENDIF
if tendance and not tendance[1] and not LONGONMARKET THEN
// if not longonmarket then
positionsize=round(((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)*(risque/100))/(stopfactor*averagetruerange[20]))
// positionsize=round((capitalinitial+STRATEGYPROFIT)/close)
BUY positionsize shares AT MARKET
set stop loss stopfactor*averagetruerange[20]
if exitstrategy=0 THEN
set target profit profitfactor*averagetruerange[20]
ENDIF
flag=0
ENDIF
if LONGONMARKET and close>myTrend+partialprofitfactor*averagetruerange[20] and flag=0 and partialprofit=1 THEN
sell round(positionsize/2) shares at market
flag=1
ENDIF
if LONGONMARKET and exitstrategy=1 and close<lowest[30](highest[55](high)-ratchetfactor*averagetruerange[20]) THEN
sell at market
ENDIF
.
