Probacktest et taille d’ordre variable

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  • #184678 Report

    Bonjour tout le monde,

    J’essaie depuis des semaines d’implémenter une stratégie de trend following dont la taille des ordres décroit en fonction de l’ordre d’arrivée. Par exemple, le premier ordre est à 2 lots, le suivant à 1 lot, ensuite 0.5 puis 0.

    J’ai stocké les différentes tailles dans un tableau et je mets à jour un indice qui m’indique où en est la stratégie en nombre d’ordres passés depuis la première.

    Probacktest ne rend aucun résultat si l’ordre d’achat fait référence à un élément du tableau via l’indice variable.

    Si je supprime le once devant ix = 0, Probacktest rend un résultat, mais évidemment ix est toujours égal à 0 dans ce cas et le tableau des tailles d’ordres n’est pas parcouru.

    Quelqu’un aurait-il une idée ? J’avais déjà remarqué le même genre de problème avec cette fois une taille d’ordre qui était donnée par une fonction d’un indice. J’ai l’impression que le BUY dans le IF n’arrive pas accéder à la valeur de l’indice.

    Merci,

    Bien à vous,

    Rod

     

     

    #184850 Report

    Bonsoir,

    ça se fait sans tableau, ce qui évite les erreurs d’indexation ix, erreur de surcroit amplifiée par le mélange du même index ix pour long ou short. On peut tester comme ceci, en prenant soin de séparer comptage long et short:

     

    #184883 Report

    C’est faisable avec tableau mais avec une horrible rustine 😉

    La ligne qui bugge est “size=$sizes[ix]”   … si  on la remplace par

    ça marche … mais bon c’est vraiment horrible de devoir faire ça 🙁

    #185010 Report

    Super, merci beaucoup à vous 2 !

    Je ne connaissais pas countoflongshares.

    Je vais essayer les 2 solutions, je pensais que les tableaux permettraient plus de souplesse.

    Bien à vous

    #185397 Report

    Tous les chemins mènent à Rome en programmation, cependant il y a des façons plus ou moins “élégante” d’arriver à ses fins 🙂

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    #185782 Report

    Tous les chemins mènent à Rome en programmation, cependant il y a des façons plus ou moins “élégante” d’arriver à ses fins 🙂

    Qui dit manière élégante dis aussi un code optimisé et lecture facile, consommation moindre sur les serveur et Surtout exécution plus rapide

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