Bonjour tout le monde,

J’essaie depuis des semaines d’implémenter une stratégie de trend following dont la taille des ordres décroit en fonction de l’ordre d’arrivée. Par exemple, le premier ordre est à 2 lots, le suivant à 1 lot, ensuite 0.5 puis 0.

J’ai stocké les différentes tailles dans un tableau et je mets à jour un indice qui m’indique où en est la stratégie en nombre d’ordres passés depuis la première.

Probacktest ne rend aucun résultat si l’ordre d’achat fait référence à un élément du tableau via l’indice variable.

Si je supprime le once devant ix = 0, Probacktest rend un résultat, mais évidemment ix est toujours égal à 0 dans ce cas et le tableau des tailles d’ordres n’est pas parcouru.

Quelqu’un aurait-il une idée ? J’avais déjà remarqué le même genre de problème avec cette fois une taille d’ordre qui était donnée par une fonction d’un indice. J’ai l’impression que le BUY dans le IF n’arrive pas accéder à la valeur de l’indice.

Merci,

Bien à vous,

Rod

$sizes[0] = 2
$sizes[1] = 1.5
$sizes[2] = 1


ema200 = ExponentialAverage[200](close)
ema50 = ExponentialAverage[50](close)
ema5 = ExponentialAverage[5](close)

buysignal = (close > ema200) and (ema5 crosses over ema50)
sellsignal = (close < ema200) and (ema5 crosses under ema50)

once ix = 0
size = $sizes[ix]

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF buysignal THEN
// cette ligne ne fonctionne pas, pas de sortie de Probacktest :
BUY size CONTRACTS AT MARKET 
// cette ligne fonctionne, mais ce n'est pas le résultat voulu pour les ordres BUY:
// BUY $sizes[0] CONTRACTS AT MARKET
ix = ix + 1
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
exitlong = low crosses under ema200

If LongOnMarket AND exitlong THEN
SELL AT MARKET
ix = 0
ENDIF

// Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert

IF sellsignal THEN
// Cette ligne fonctionne :
SELLSHORT size CONTRACTS AT MARKET
ix = ix + 1
ENDIF

// Conditions pour fermer une position en vente à découvert
covershort = high crosses over ema200

IF ShortOnMarket AND covershort THEN
EXITSHORT AT MARKET
ix = 0
ENDIF