ProBacktest en mode Tick par Tick

• 10/18/2018 at 12:57 PM #83090
  Trendbyme

  L’objet de ce sujet est pour moi de déterminer la fiabilité des backtests et de m’assurer que le backtest de mes stratégies est bien le reflet de sa réalité historique si elle avait été appliquée en conditions réelles.

  Je remarque que sur une même stratégie suivant qu’elle est lancée avec ou sans le mode tick par tick les résultats peuvent être diamétralement opposés.

  De plus, parfois le backtest tick par tick n’est pas possible car le système indique un trop grand nombre de données.

  Je lis que “le mode tick par tick permet de déterminer la séquence d’exécution des ordres si plusieurs ordres sont placé dans le même range de prix d’un même chandelier”.

  Mes différents tests ne me permettent pas de comprendre la logique séquentielle en oeuvre.

  De fait si j’utilise une stratégie  simple

  Position longues Achat/vente déclenchés par un signal distinct

  Position courte Vente à découvert / Rachat ou la vente à découvert est déclenchée par le même signal que la vente position longue et ou le rachat et déclenché par le même signal que l’achat de la position longue

  Avec pour cet ensemble un stop trailing unique… j’obtiens des résultats très différents selon le mode tick par tick ou pas…

  Pourquoi et surtout comment le système priorise t-il les ordres ?

  Enfin que signifie “Nbr barres” dans l’onglet positions clôturées…. entendu que j’obtiens très majoritairement 0

  Merci de vos lumières !

   

  

  Trendbyme

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  10/18/2018 at 1:22 PM #83095
  Nicolas

  Ces questions ont été maintes fois évoquées ici et là sur les forums, je vais tenter à nouveau de répondre à toutes ces questions de façon exhaustive :

  Il est normal que les tests soient différents si le mode est activé ou non, puisque sans celui-ci les moments exacts où le prix a rencontré le stoploss ou le takeprofit ne seront pas testé dans le bon ordre, c’est toujours le takeprofit qui sera testé en premier et par conséquent les résultats n’en seront que meilleur .. Ce comportement est hérité de l’ancienne version de la plateforme et ne devrait plus être utilisé. Je recommande fortement de ne pas se fier à des backtests réalisés sans le mode tick-par-tick, sauf exception et je vais y venir.

  Pour connaître précisément où la sortie de position se fera à l’intérieur du chandelier, il faut connaître les ticks du marché, hors il faut qu’ils soient connus et donc stockés quelque-part et vu la taille énorme et les ressources que cela représente, il n’existe pas suffisamment de ces données pour certaines instruments/timeframes. C’est donc pour cela que la plateforme te pose la question de la relance ou non du backtest pour aller au delà des données connues en ticks. Libre à chacun de faire comme il l’entend, on a le choix.

  “Nbr barres” dans un rapport d’optimisation indique la quantité de chandeliers ou une levée de doute avec le mode tick par tick devrait être réalisé, puisque les optimisations sont faites sans celui-ci, l’optimiseur nous donne une information pour la fiabilité du backtest par rapport aux tests au tick prés. Plus c’est proche de 0, mieux cela est, par conséquent.

  Concernant les trailing stop, si il s’agit de l’instruction SET STOP TRAILING (peu importe le mode en %,$,..), il ne se comportera pas de la même manière à la fois dans le backtest et dans le réel, le pas du trailing étant fixé par la taille minimum au stop imposé par le courtier, et ça ProBacktest ne le sait pas.. C’est pourquoi je recommande l’utilisation de trailing stop codé, il en circule plusieurs versions sur le site (library, blog, topics, ..).

  Pour la priorisation des ordres, je sais que la version actuelle les testes dans un ordre précis et cela n’est pas forcément le cas en temps réel. La prochaine version du moteur, à paraître en Novembre, sera nettement plus précise et intelligente à ce niveau.

   

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  ZeroCafeine

  

  Nicolas

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  10/18/2018 at 6:26 PM #83138
  Trendbyme

  Merci Nicolas pour cet effort pédagogique et navré de faire redire ce que, je ne peux que m’en douter, à forcément été abordé par d’autres.

  J’ai retrouvé quelques vieux post sur le sujet, mais certaines maj ayant peut-être été faites depuis, on ne sait jamais vraiment quand on prend le train en marche ce qui est encore d’actualité.

  Demeure pour moi quelques zones d’incompréhension :

  1. Un backtest sans tick par tick avec uniquement des “Nbre de barres” à “0” dans le rapport d’optimisation serait donc fiable ? mais alors pourquoi son passage en mode tick par tick génère un résultat totalement différent ?
  2. Un trailing stop codé ? à quoi fais-tu référence ? j’ai dans mon code un SET STOP $TRAILING renseigné sur un pas observé avec le courtier IB

  Quels conseils donnerais-tu pour s’assurer de la viabilité de son backtest ? et je ne peux que t’encourager à faire un focus sur cette partie dès que la prochaine version sera disponible 🙂

  

  Trendbyme

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  10/19/2018 at 8:05 AM #83158
  Nicolas

  1. Là, difficile de répondre plus précisément sans le code et d’analyser les positions, les réponses se trouvent à l’intérieur du backtest.
  2. Je fais références aux déplacements des stoploss par le code, voir:

  Complete trailing stop code function

  Trailing stop with the Max Favorable Excursion (MFE)

  Liste des topics déjà taggés avec le mot “trailing stop”

  et pour mémoire, le trading automatique n’est pas encore possible avec IB.

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  ZeroCafeine, Trendbyme

  

  Nicolas

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  10/22/2018 at 4:38 PM #83349
  Trendbyme

  Le money risk/management est indissociable d’une stratégie gagnante… et compte tenu des contraintes actuelles du backtesting pour les non codeurs… je conclue qu’il faut un codeur ou le devenir soit même. C’est un peu la limite compréhensible de ce système ou l’on part trader et on se retrouve codeur :-)… mais vous avez un service de codage.. j’en ai bien pris note et je vais venir vers vous dans ce sens.

  Pour le trading automatique sur IB, oui j’ai bien remarqué qu’il n’était pas possible autrement qu’en Papertrade… j’espère que cela va évoluer car les offres concurrentes vont dans ce sens, même s’il faut bien le reconnaître elles ne brillent par leur ergonomie et encore un fois il faut mieux être codeur…

  Pour palier à certains doutse sur les backtests, le fait de faire tourner une stratégie en Papertrade sur un compte virtuel peut être utile. Le papertrade en mode automatique retranscrit-il la réalité des transactions ?

  Merci.

  

  Trendbyme

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  10/28/2018 at 11:16 AM #83641
  Nicolas

  Trendbyme wrote:

  Le papertrade en mode automatique retranscrit-il la réalité des transactions ?

  Non pas aussi fidèlement compte tenu des problématiques des marchés en temps réel: slippage, spread, latence, liquidité, …

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  Trendbyme

  

  Nicolas

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