Prix à une heure donnée codée

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  • 01/08/2018 at 7:28 PM #57801
    Zakmeb

    Bonsoir à tous,

    Je me présente, Zakmeb, je viens de m’inscrire au forum suite aux conseils d’un commercial de ProRealTime.

    Pour mon algorithme de trading, je me permets de vous demander un peu d’aide. En effet, je cherche à coder (à figer)”le prix de n’importe quel support à un moment donné” durant une cotation journalière.

    Par exemple le prix de l’action carrefour aujourd’hui: on a:

    • Un prix de clôture de veille
    • Un prix d’ouverture
    • Un prix de clôture
    • Et une variation de prix entre l’ouverture et la clôture

    J’aimerai pouvoir figer ce prix qui varie à un moment donné quand il a coté dans l’algorithme.

    En vous remerciant par avance.

    01/09/2018 at 8:31 AM #57846
    Nicolas

    Bonjour et bienvenue.

    Zakmeb wrote:

    J’aimerai pouvoir figer ce prix qui varie à un moment donné quand il a coté dans l’algorithme.

    Ce “prix” est-il issu d’un calcul particulier ou des conditions liées à un indicateur ?

    Si il existe des conditions qui déterminent ce prix à un instant T, on peut l’enregistrer dans un variable. Evidemment, ce sera beaucoup plus simple de bien comprendre la demande et d’éventuellement l’intégrer dans le code si c’était possible de le partager ici, merci.

    01/09/2018 at 6:54 PM #58724
    Zakmeb

    Bonjour Nicolas,

    Merci pour votre retour rapide.

    Pour le dire littéralement, le but de mon algorithme est de suivre les plus hauts et les plus bas de la journée sur une valeur. Cela me renvoie comme résultat les prix des plus hauts et des plus bas de la journée de cette valeur durant sa journée de cotation en temps réel .

    Par exemple:

    Supposons une valeur qui a une cotation journalière en temps réel qui commence à 9h et se termine à 17h35 (je reprends mon exemple de l’action Carrefour)

    Soit Pf ma variable de prix fixe ou figé d’une valeur en cours de cotation // ce prix peut changer suivant les conditions d’itérations dans l’algorithme //

    Si je veux que Pf vaut le prix d’ouverture alors Pf=Prix open pour une valeur qui a un prix d’ouverture;

    Si je veux que Pf vaut le prix à 9h (car supposons que c’est une devise) alors si T=9h alors Pf=Prix de cette valeur à 9h // nous sommes bien-sur toujours en cotation temps réel //

    Si Pf est égal au prix le plus haut entre 9h et 9h20 (par exemple) alors Pf=Prix high entre 9h et 9h20 cotation en temps réel. Question dans ce cas, comment peut on figé ce prix pour renvoyer ce résultat ex: Pf=18,4 et la valeur cote 18,35 une ou deux seconde plus tard ?

    Si Pf est égal au prix le plus bas entre 9h26 et 9h52 (par exemple) alors Pf=Prix low entre 9h26 et 9h52 cotation en temps réel. Question dans ce cas, comment peut on figé ce prix pour renvoyer ce résultat ex: Pf=18,04 et la valeur cote 18,07 dix secondes plus tard?

    Cela me fait deux point d’inflexion entre 9h et 9h52.

    Merci pour votre retour.

    01/09/2018 at 7:01 PM #58726
    Zakmeb

    Une dernière précision:

    La variable Pf ne change pas de nom même si sa valeur peut changer tout au long de la cotation de la valeur et suivant les conditions établis  par l’algorithme.

     

    01/11/2018 at 12:21 PM #59023
    Zakmeb

    Bonjour Nicolas,

    Auriez vous une réponse car cela m’aiderait grandement pour commencer mon algorithme que je vous soumettrais par la suite…

    Merci d’avance et bonne journée.

     

     

    01/11/2018 at 1:37 PM #59050
    Nicolas

    Donc, il faut juste enregistrer le plus haut et le plus bas de la journée à chaque instant n’est ce pas ?

    Si on veut utiliser l’horaire du marché, soit de l’ouverture à la fermeture, tu peux utiliser les instructions internes du langage de programmation, soit:

    Si tu veux utiliser une plage horaire définit par toi même:

     

    01/15/2018 at 12:39 PM #59530
    Zakmeb

    Bonjour Nicolas,

    Désolé de ne pas t’avoir remercié plus tôt pour ton retour. La raison est que je suis en train de suivre ta formation “Premiers pas avec la programmation pour ProRealTime” qui est vraiment excellente et très pédagogique – j’en suis au chapitre “Variables”. Cela m’aide énormément et mon algorithme commence a prendre forme.

    Concernant ton retour, Dhigh(0) et Dlow(0) me renvoie en effet les plus hauts, les plus bas mais pas tous car si ils sont les plus hauts, plus bas en débuts de journée, les autres plus hauts, plus bas suivants ne sont pas retournés en résultat. Est il possible de retourner tous les plus hauts, plus bas de la journée en résultat – pour une cotation en temps réel?

    Enfin, je travaille sur “close”. Est il possible de rajouter un facteur temps ou un test à “close” pour que le résultat soit un prix fixe de la valeur tout en étant en cotation réel?

    ex: If Time=090100 then P=close(090100)

    Merci et bonne semaine.

     

    01/15/2018 at 1:29 PM #59538
    Nicolas

    Dhigh(0) et Dlow(0) te retourneront toujours les plus haut et bas de la journée en cours et ces données se modifient en temps réel tout au long de la journée. Il ne peut d’ailleurs pas avoir plusieurs plus haut (ou plus bas) différents dans la même journée.

    Pour enregistrer dans une variable la valeur du Close à un horaire particulier, tu peux faire ainsi :

     

    01/15/2018 at 3:32 PM #59556
    Zakmeb

    Je viens de tester ton algorithme pour Close à un horaire particulier sur une action en cotation réel. Il me renvoie 0 à chaque fois. C’est normal?

    01/15/2018 at 3:36 PM #59557
    Nicolas

    Quel algorithme ? Le code présenté ci-dessus ? Tout dépend du timeframe employé, car il faut utiliser une unité de temps qui voit passer la bougie de 9h01, hormis en 1 minute ou des multiples de 1 seconde, ça semble difficile 🙂

    01/15/2018 at 3:47 PM #59560
    Zakmeb

    C’est bien le code présenté ci-dessus. Quelle unité de temps dois je donc employé – codé? et est il possible de faire l’inverse? c’est à dire:

    //je veux renvoyer le moment où le prix demandé à coter

    if P=16 then

    T=Time

    endif

    RETURN T

     

    01/15/2018 at 5:06 PM #59572
    Nicolas
    Zakmeb wrote:

    je veux renvoyer le moment où le prix demandé à coter

    Pour cela, il faut faire une recherche dans le passé avec une boucle. Mais il faudrait trouver une bougie qui a vu le prix exact demandé à sa fermeture soit “16” dans ton exemple, cela semble trop restrictif, à mon humble avis il faudrait plutôt trouver la valeur du Close entre 2 seuils de prix, par exemple entre 15,95 et 16,05.

    01/16/2018 at 3:32 PM #59656
    Zakmeb

    Bonjour Nicolas

    Lorsqu’on code l’achat d’une action au marché, est il possible de renvoyer le prix d’exécution (RETURN market price)?

    01/16/2018 at 5:24 PM #59669
    Zakmeb

    Bonjour Nicolas

    Pour l’instruction suivante, je souhaiterai un retour prix d’exécution en résultat:

     

    Merci

    01/19/2018 at 9:51 AM #59863
    Nicolas

    Merci d’utiliser le bouton approprié pour poster du code dans un message.

    Pour obtenir le prix d’ouverture de l’ordre N, tu peux utiliser TRADEPRICE 

     

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