Prix à une heure donnée codée

• 01/28/2018 at 7:56 PM #60765
  Zakmeb

  Bonjour Nicolas,

  Tu trouveras ci-dessous mon indicateur qui vous les plus hauts du jours:

  plus hauts

  T=Time T1=Time plusHaut=Dhigh(0) P=high P1=high if plusHaut = Dhigh(0) then T=Time and P=plusHaut endif If T1>T then if P1 = high then T1=Time and P=P1 endif endif If T>T1 then if P = high then T=Time and P=max(P1,high) endif endif RETURN P

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  T=Time T1=Time plusHaut=Dhigh(0) P=high P1=high if plusHaut = Dhigh(0) then T=Time and P=plusHaut endif If T1>T then if P1 = high then T1=Time and P=P1 endif endif If T>T1 then if P = high then T=Time and P=max(P1,high) endif endif RETURN P

  Concernant le système de trading suivant (qui n’est pas de moi, je le teste pour voir comment ça marche), peux tu m’indiquer comment bien choisir dans le menu “tick par tick” car le résultat n’est pas identique ? Merci

  sytème de trading

  DEFPARAM CumulateOrders=true REM Achat ONCE TimeStart =090000 ONCE TimeEnd =173000 once OrderSize=1 once ExitIndex=-2 OrderSize=round(200000/open) condition1 = (Time >= TimeStart) condition2 = (Time <=TimeEnd) indicator1 = close indicator2 = SuperTrend[3,10] c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF CONDITION1 AND CONDITION2 THEN IF c1 THEN BUY OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF rem return ordersize REM Vente indicator3 = close indicator4 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 THEN SELL AT MARKET ExitIndex=BarIndex ENDIF SET TARGET pProfit 6 If BarIndex=ExitIndex+1 then ExitIndex=0 If positionperf(1)<0 then OrderSize=ordersize+1 else OrderSize=1 EndIf endif endif // Stops et objectifs // Stops et objectifs REM SET STOP pLOSS B

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

  DEFPARAM CumulateOrders=true REM Achat ONCE TimeStart =090000 ONCE TimeEnd =173000 once OrderSize=1 once ExitIndex=-2 OrderSize=round(200000/open) condition1 = (Time >= TimeStart) condition2 = (Time <=TimeEnd) indicator1 = close indicator2 = SuperTrend[3,10] c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) IF CONDITION1 AND CONDITION2 THEN IF c1 THEN BUY OrderSize SHARES AT MARKET ENDIF rem return ordersize REM Vente indicator3 = close indicator4 = SuperTrend[3,10] c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 THEN SELL  AT MARKET ExitIndex=BarIndex ENDIF SET TARGET pProfit 6 If BarIndex=ExitIndex+1 then ExitIndex=0 If positionperf(1)<0 then OrderSize=ordersize+1 else OrderSize=1 EndIf endif endif // Stops et objectifs // Stops et objectifs REM SET STOP pLOSS B

   

  

  Zakmeb

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  02/14/2018 at 9:55 AM #62688
  Zakmeb

  Bonjour Nicolas,

  Concernant les algorithmes de trading, j’ai remarqué qu’après avoir lancé le backtest de celui-ci, les résultats P&L dépendent de la périodicité choisie dans le graphique. Ils sont en effet totalement différents suivants que l’on choisit 1seconde, 1minute, 5 minutes etc…

  Comment être sur que son algorithme de trading trade bien sur la bonne période? par exemple 15 min?

  Merci.

  

  Zakmeb

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  02/14/2018 at 11:22 AM #62708
  Nicolas

  Il faut en effet toujours faire ses backtests en mode tick par tick pour être certain d’avoir bien vérifié toutes les valeurs de prix contenus dans une barre et qui pourraient impacter la performance de la stratégie.

  Il est logique que les performances soient différentes d’un timeframe à un autre, puisque l’on ne traite pas les mêmes données. Dans la stratégie que tu as posté, l’indicateur SuperTrend se calcule sur 10 périodes (10 chandeliers), qui ne sont pas les mêmes si tu changes d’unité de temps et donc les informations diffèrent.

  Lors de l’envoi de la stratégie dans le module de trading automatique ProOrder, il faudra choisir l’unité de temps approprié à la stratégie. Une fois la stratégie en cours de fonctionnement, il faudra l’arrêter complètement pour en changer.

  

  Nicolas

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  04/10/2018 at 12:48 PM #67898
  Zakmeb

  Bonjour Nicolas,

  J’ai besoin de tes lumières. Le code ci-dessous me permet d’obtenir un prix par rapport à son ouverture. Comment faire pour que la code s’arrête dès qu’il me l’a renvoyé une fois?

  Merci

  Obtenir un prix

  NbreDeBarres = IntradayBarIndex PriceBarIndex = 0 Pricevalue=0 once p=open[0] n=0.05 FOR i = NbreDeBarres downto 0 DO IF close[i] > p*(1+(n/100)) THEN PriceValue = close[i] PriceBarIndex = i p=open[i] break ENDIF Next return PriceBarIndex, Pricevalue

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  NbreDeBarres = IntradayBarIndex   PriceBarIndex = 0 Pricevalue=0 once p=open[0] n=0.05 FOR i = NbreDeBarres downto 0 DO IF close[i] > p*(1+(n/100)) THEN PriceValue = close[i] PriceBarIndex = i p=open[i] break ENDIF   Next   return PriceBarIndex, Pricevalue

   

  

  Zakmeb

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  04/10/2018 at 1:23 PM #67900
  Nicolas

  Simplement en ajoutant une condition pour que la recherche ne se fasse que si PriceValue=0

  NbreDeBarres = IntradayBarIndex once PriceBarIndex = 0 once Pricevalue=0 if PriceValue = 0 then once p=open[0] n=0.05 FOR i = NbreDeBarres downto 0 DO IF close[i] > p*(1+(n/100)) THEN PriceValue = close[i] PriceBarIndex = i p=open[i] break ENDIF Next endif return PriceBarIndex, Pricevalue

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  NbreDeBarres = IntradayBarIndex   once PriceBarIndex = 0 once Pricevalue=0   if PriceValue = 0 then   once p=open[0] n=0.05 FOR i = NbreDeBarres downto 0 DO IF close[i] > p*(1+(n/100)) THEN PriceValue = close[i] PriceBarIndex = i p=open[i] break ENDIF   Next endif return PriceBarIndex, Pricevalue

   

  

  Nicolas

  Keymaster

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  04/10/2018 at 2:48 PM #67919
  Zakmeb

  Merci Nicolas mais PriceBarIndex=i=0 au lieu de me renvoyer le nombre d’intradaybarindex de ce prix.

  

  Zakmeb

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  04/10/2018 at 3:29 PM #67920
  Zakmeb

  Si tu prends mon code avant tes modifications, il me renvoie bien le nombre de barres pour chaque prix.

  

  Zakmeb

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  04/10/2018 at 3:44 PM #67921
  Zakmeb

  Merci pour ta réponse.

  

  Zakmeb

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  04/10/2018 at 4:38 PM #67931
  Zakmeb

  Nicolas, merci de me répondre dès que tu as 5min.

  

  Zakmeb

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  04/10/2018 at 4:40 PM #67932
  Nicolas

  Merci de repréciser la demande, ça n’est pas très clair en effet. Le fait est que puisque le code est lu depuis le début de l’historique, alors l’indicateur ne fonctionnera qu’une seule fois au début de celui-ci, est-ce bien là le problème ?

  

  Nicolas

  Keymaster

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  04/10/2018 at 4:57 PM #67937
  Zakmeb

  il y a un nombre de barres (intradaybarindex) dans la journée. Il commence à 0 (ouverture de la cotation) et fini à plus de 400 (clôture de la cotation) par exemple. Je demande à mon code de prendre donc le prix d’ouverture et de me renvoyer ce prix * 0,05% dès qu’il est atteint( et en même temps le nombre de intradaybarindex pour ce même prix quand il est atteint. C’est ce que fait mon code mais il travaille en boucle et j’aimerai qu’il s’arrête dès que cette conditions est vérifiée. C’est pourquoi, ton retour est juste pour le prix mais le nombre de intradaybarindex pour ce même prix est toujours égal à 0.

  J’ai modifié mon code en tenant compte de ta remarque, sauf que dans celui-ci, il me renvoie count qui ne se remet pas à 0 lorsque l’on passe à un autre jour.

  prix et nbr de bar

  NbreBarindex = IntradayBarIndex once Count=0 once PriceBarIndex = 0 once Pricevalue=0 p=open[0] n=0.1 For i=NbreBarindex downto 0 do IF close[i] < p*(1+(n/100)) THEN Count=Count+1 else PriceValue = close[i] PriceBarIndex = count ENDIF break next return PriceValue, PriceBarIndex

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  NbreBarindex = IntradayBarIndex once Count=0 once PriceBarIndex = 0 once Pricevalue=0   p=open[0] n=0.1   For i=NbreBarindex downto 0 do IF close[i] < p*(1+(n/100)) THEN Count=Count+1 else PriceValue = close[i] PriceBarIndex = count ENDIF break next     return PriceValue, PriceBarIndex

   

  

  Zakmeb

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  04/10/2018 at 5:20 PM #67940
  Zakmeb

  En fait, il y a deux mois, je t’avais demandé si il était possible d’avoir un prix à un horaire donnée, pouvait on le coder (je ne connaissais pas encore PRT). Aujourd’hui, mon objectif est toujours le même mais en utilisant Intradaybarindex. Si on veut par exemple un prix à 15 (même calculer par rapport à l’ouverture) alors qu’on ouvert à 10, alors il y a un nombre de barres entre ces deux prix (on était à 0 barre lorsque le prix était à 10 à l’ouverture et on est >0 barre à 15). J’essaie de déterminer ce nombre lorsque ce prix est atteint. Et enfin, je veux que mon code me renvoie ce prix et ce nombre de barre et s’arrête.

  

  Zakmeb

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  04/17/2018 at 10:50 PM #68634
  Ted21

  Il semblerait que la réponse à ma question soit dans cette file, si un bon génie pouvait m’aider, merci.

  >>

  Bonjour,

  Comment récupérer la valeur du cours d’ouverture à une heure précise, sur un indice cotant en continu.

  Et comment tracer un niveau à cette valeur sur la journée, même question sur la semaine et le mois, sans que la ligne ne dépasse l’UT considérée.

  Et comment trouver la valeur max et la valeur mini durant la journée à partir de l’heure d’open que j’aurais choisi.

  Exemple : J’ai besoin de la valeur d’ouverture à 8h pour mon indicateur et je souhaite tracer ce niveau sur mon graphe sur la durée de la journée.

  Et tracer l’ouverture Hebdo sur la durée de la semaine, mais que le tracé ne se prolonge pas au delà de la semaine considérée.

  Merci

  

  Ted21

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  04/26/2018 at 12:21 PM #69214
  Zakmeb

  Bonjour Nicolas,

  Une petite question qui est lié au mode Probacktest Tick par Tick.

  Mon algorithme de trading semble donner de très bon résultat en Probacktest et en Walk Forward, son taux de réussite est supérieur à 100% sur les périodes (5 au total). Mais en mode Tick par Tick, le Probacktest me renvoie un résultat négatif.

  Penses tu que mon code fonctionnera en intraday malgré tout ou dois je le modifier ( c’est là la difficulté) pour que le Probacktest Tick par Tick soit positif?

  Merci d’avance.

  

  Zakmeb

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  08/10/2018 at 6:39 PM #77984
  Zakmeb

  Bonsoir Nicolas,

  Suite à mes précédents postes, j’ai surtout cherché des indicateurs pour le plus haut et le plus bas. Cependant, j’ai un but simple  que je souhaite coder et qui est le suivant: acheter/vendre à un prix “borné” suivant l’orientation du prix (en hausse/en baisse) et vendre/racheter à un prix “borné”.

  Tu trouveras mon code ci-dessous qui illustre ce que je souhaite faire:

  Ma stratégie

  DEFPARAM CumulateOrders=true once Pex=open[0] once i=1 Pa=Pex*(1+0.0002) Pv=Pex*(1-0.0002) P=close[i] q=200000/close[0] if Pex<P then if P<=Pa then i=i+1 P=close[i] endif if not longonmarket then buy q lot at market endif Pex=tradeprice Paa=Pex*(1+0.003) if P<=Paa then i=i+1 P=close[i] endif if longonmarket then sell at market endif elsif Pex>P then if P>=Pv then i=i+1 P=close[i] endif if not shortonmarket then sellshort q lot at market endif Pex=tradeprice Pvv=Pex*(1-0.003) if P>=Pvv then i=i+1 P=close[i] endif if shortonmarket then exitshort at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

  DEFPARAM CumulateOrders=true     once Pex=open[0] once i=1 Pa=Pex*(1+0.0002) Pv=Pex*(1-0.0002) P=close[i] q=200000/close[0]   if Pex<P then if P<=Pa then i=i+1 P=close[i]   endif   if not longonmarket then buy q lot at market endif   Pex=tradeprice Paa=Pex*(1+0.003)   if P<=Paa then i=i+1 P=close[i]   endif   if longonmarket then sell at market endif   elsif Pex>P then if P>=Pv then i=i+1 P=close[i]   endif   if not shortonmarket then sellshort q lot at market endif   Pex=tradeprice Pvv=Pex*(1-0.003)   if P>=Pvv then i=i+1 P=close[i]   endif   if shortonmarket then exitshort at market endif   endif

  Peux tu m’aider et même m’orienter (me corriger)?

  Merci et bon week end.

   

  

  Zakmeb

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