robertogozzi wrote:

La seule erreur que vous avez commise est de comparer les résultats entre deux unités de temps différentes!

Cependant, même si vous n’utilisez qu’une seule unité de temps, gardez à l’esprit que sans MTF, la stratégie n’est exécutée qu’une seule fois (par exemple toutes les 4 heures), tandis que si vous utilisez MTF avec la valeur par défaut de 1 minute, la même stratégie est exécutée 240 fois en 4 heures, même si ayant toujours les mêmes conditions d’entrée, cela signifie que si votre profit ou perte se produit dans les mêmes 4 heures, la stratégie réintégrera le marché.

Sans MTF, il n’y aura qu’une seule entrée sur le marché toutes les 4 heures, avec MTF il peut y en avoir 2 ou plus!

Bonjour,

Je rebondis sur le sujet car je rencontre le même problème.
Dans l’exemple précédent je comprends que le code est lu 2 fois en 4H, ce qui est logique.
Par contre ce que je ne comprends pas c’est que le fait d’avoir indiqué un TIMEFRAME(4 heure, Updateonclose) avec les instructions
devraient renvoyer les mêmes infos sur la bougie de 4H concernée puisque que le code récupère sa valeur à sa clôture ?
La bougie de 4H est unique, si on vient lire son état au premier passage (1ere bougie de 2H), l’information ne sera pas disponible puisque elle “closera” dans 2H ?
Comment s’y retrouver si les valeurs renvoyées par le TIMEFRAME 4H est différent de ce que renverrait la même bougie sans l’utilisation de TIMEFRAME ?

Salut.. Vous pourriez le baser sur quelque chose comme ça.

Exécutez le programme sur la plus petite période de temps pour éviter le message d’erreur multiple.

Deux problèmes principaux sont de s’assurer que les indicateurs sont calculés avec les données temporelles correctes, ainsi que la condition pertinente.

Lors du débogage, assurez-vous que les choses se passent aux bons niveaux et au bon moment. Exécutez la démo en tant qu’indicateur indépendant.

timeframe(daily,updateOnClose)
dy = close 
timeframe(4hours,updateonclose)
H4 = close
timeframe(2hours,updateonclose)
H2 = close
timeframe(1hours,updateonclose)
H1 = close
timeframe(15minute,updateonclose)
M15 = close


timeframe(default)  // 5minute

if dy <> dy[1] then 
drawsegment(barindex,0,barindex,8)
drawtext("Daily",0,4)anchor(middle,xshift,value)
endif

if H4 <> H4[1] then
drawsegment(barindex,10,barindex,18)
drawtext("4Hour",0,14)anchor(middle,xshift,value)
endif

if H2 <> H2[1] then
drawsegment(barindex,20,barindex,28)
drawtext("2Hour",0,24)anchor(middle,xshift,value)
endif

if H1 <> H1[1] then
drawsegment(barindex,30,barindex,38)
drawtext("1Hour",0,34)anchor(middle,xshift,value)
endif

if M15 <> M15[1] then
drawsegment(barindex,40,barindex,48)
drawtext("15Minute",0,44)anchor(middle,xshift,value)
endif

drawsegment(barindex,50,barindex,58)
drawtext("5Minute",0,54)anchor(middle,xshift,value)

return -1 coloured(0,0,0,0),60 coloured(0,0,0,0)

Screenshot-2024-06-14-203221.png

Merci Druby. Cependant lorsqu’on veut backtester le code  et donc lorsqu’il est lancé dans la petite unité de temps, avec 200k comme quantité d’historique, la période est courte. C’est pas tellement significatif. C’est un inconvénient alors que lancé en daily, on a l”historique sur plusieurs années. Il faudrait pouvoir garder l’historique de la plus grande unité de temps.

Oui c’est correct. Le seul inconvénient est que le mode tick-by-tick n’est pas pris en charge avec les unités 1M.