Congratulazioni per tutto questo lavoro che hai fatto qui! Grazie mille Roberto! 😉
Grazie Nicolas, mi piace aiutare qualcuno quando mi è possibile, anch’io a volte ho bisogno d’aiuto, specialmente agli inizi ne ho avuto tanto!!!
Scusami R05, al post #44632 ho indicato erroneamente “ed indichi 60 nelle parentesi”, mentre era corretto scrivere “ed indichi 540 nelle parentesi”.
R05Participant
Veteran
Ok grande grazie, gentilissimo. In questo fine settimana potrò approfondire e fare un pò di backtest.
Scusami ancora, ma ho trovato nel mio codice un errore logico, perché
highest[540](high)
alle 090000 mi restituisce il valore più alto della candela delle 000001 (se siamo sul TF a 1 minuto), NON il massimo di ieri. Per avere il massimo occorrerebbe scrivere
x = highest[1440](high) //in 24 ore ci sono 1440 minuti
Max = x[540] //Max conterrà il valore di cui sopra spostato indietro alla mezzzanotte (se siamo alle 090000)
ma è un meccanismo un pò complicato ed inoltre durante il giorno il valore 540 andrà variato ad ogni candela che passa (inoltre IG considera il nuovo giorno a partire dalle 010000)!!!
C’è la soluzione più facile ed ovvia, cui non avevo pensato, che è di usare DHIGH e DLOW (vedi https://www.prorealcode.com/documentation/dhigh/):
Max = Dhigh(0) //0 per la barra appena chiusa (la corrente), 1 per quella del giorno precedente e così via...
Min = Dlow(0)
ch restituiscono i valori Minimi e Massimi del giorno.
Buon fine settimana.
R05Participant
Veteran
Gent.mo Roberto, riguardo il pattern di Gramza, dopo aver fatto le opportune verifiche con più calma, devo anzitutto scusarmi con te in quanto il primo codice che avevi riportato sullo stop e sul trailing stop erano corretti. Sbagliavo io: troppo frettoloso e poco capace. E quindi ti ringrazio tantissimo.
Ora il secondo passo è cercare di vedere se può essere migliorato ulteriormente aggiungendo dei filtri, tipo entrare in posizione se il pattern si verifica in presenza di un max o min del giorno fatto a quel momento o anche se supera la banda inferiore o superiore di Bollinger o anche fermare il sistema nel momenti della giornata poco movimentati tipo dalle 11:30-12:00 alle 14:30-15:00. Mi piace cercare di entrare il più possibile vicino ai massimi o minimi per avere bassi stop e in teoria alti profitti (in trailing stop). Speriamo che prorealtime implementi subito la possibilità anche di poter entrare nella stessa barra in cui si verifica il setup in modo anche da poter sfruttare il turtle soup o le sue varianti.
Allego la versione del codice (ho solo apportato piccole modifiche tipo nel trailing stop ho messo esplicitamente 2 altrimenti non mi metteva lo stop sotto o sopra 2 punti il min o max, e poi occorre aggiungere, come dicevi tu, pipsize per il forex).
Grande. E grazie di nuovo.
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate
defparam flatbefore = 080000
defparam flatafter = 220000
Hammer = Close<Open AND (close-Low) >= 2*(Open-Close)
Hammer2 = Close>Open AND (high-close) >= 2*(Close-Open)
ShootingStar = close>open and (high-close)>=2*(close-open)
ShootingStar2 = close<open and (close-low)>=2*(open-close)
Candelarossa = (open>close)
Candelaverde = (open<close)
s = high
t = high[1]
z = high[2]
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT OnMarket and s<t and t<z and (hammer or hammer2 or ShootingStar or ShootingStar2 or candelaverde) THEN
buy 1 CONTRACTS at high+1 stop
ENDIF
s = low
t = low[1]
z = low[2]
// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT OnMarket and s>t and t>z and (hammer or hammer2 or ShootingStar or ShootingStar2 or candelarossa) THEN
sellshort 1 CONTRACTS at low-1 stop
ENDIF
// Stop e target
IF close > open THEN //LONG
MinLow = low
StopLoss = low - 2 //2 pips sotto il minimo
ELSE //SHORT
MaxHigh = high
StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo
ENDIF
SET STOP PLOSS StopLoss
IF LongOnMarket THEN //per i LONG
IF low > MinLow THEN //verificare che sia un MINIMO più alto
MinLow = Low //aggiornare la variabile
ENDIF
SELL AT MinLow - 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF
IF ShortOnMarket THEN //per gli SHORT
IF high < MaxHigh THEN //verificare che sia un MASSIMO più basso
MaxHigh = high //aggiornare la variabile
ENDIF
EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF
Ho modificato il codice:
DEFPARAM CumulateOrders = False
defparam flatbefore = 080000
defparam flatafter = 220000
ONCE TimeLimit = 180000 //Nessun nuovo TRADE dopo le 18:00:00
ONCE TimeFriday = 140000 //Nessun trade DOPO le 14 del Venerdì
ONCE TimeMonday = 123000 //Nessun trade PRIMA delle 103000 di Lunedì
ONCE TimeOff = 123000 //Inizio pausa pranzo, nessun trade
ONCE TimeOn = 133000 //Fine pausa pranzo, ricominciare a tradare
//***************************************************************************
TimeFlag = 1
IF time > TimeLimit THEN
TimeFlag = 0
ENDIF
IF (CurrentDayOfWeek = 5) THEN //5 = Venerdi
IF time >= TimeFriday THEN
TimeFlag = 0
ENDIF
ELSIF (CurrentDayOfWeek = 1) THEN //1 = Lunedì
IF time < TimeMonday THEN
TimeFlag = 0
ENDIF
ELSIF (time > TimeOff) AND (time < TimeOn) THEN //nessun trade in pausa pranzo
TimeFlag = 0
ENDIF
//TimeFlag = 1
//***************************************************************************
// trailing stop function
trailingstart = 3 //3 trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 27 //27 trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL=0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL>0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
//************************************************************************
Hammer = Close<Open AND (close-Low) >= 2*(Open-Close)
Hammer2 = Close>Open AND (high-close) >= 2*(Close-Open)
ShootingStar = close>open and (high-close)>=2*(close-open)
ShootingStar2 = close<open and (close-low)>=2*(open-close)
Candelarossa = (open>close)
Candelaverde = (open<close)
s = high
t = high[1]
z = high[2]
// Condizioni per entrare su posizioni long
IF NOT OnMarket and s<t and t<z and (hammer or hammer2 or ShootingStar or ShootingStar2 or candelaverde) and TimeFlag THEN
buy 1 CONTRACTS at high+1 stop
ENDIF
s = low
t = low[1]
z = low[2]
// Condizioni per entrare su posizioni short
IF NOT OnMarket and s>t and t>z and (hammer or hammer2 or ShootingStar or ShootingStar2 or candelarossa) and TimeFlag THEN
sellshort 1 CONTRACTS at low-1 stop
ENDIF
// Stop e target
IF close > open THEN //LONG
MinLow = low
StopLoss = low - 2 //2 pips sotto il minimo
ELSE //SHORT
MaxHigh = high
StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo
ENDIF
SET STOP PLOSS StopLoss
IF LongOnMarket THEN //per i LONG
IF low > MinLow THEN //verificare che sia un MINIMO più alto
MinLow = Low //aggiornare la variabile
ENDIF
SELL AT MinLow - 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF
IF ShortOnMarket THEN //per gli SHORT
IF high < MaxHigh THEN //verificare che sia un MASSIMO più basso
MaxHigh = high //aggiornare la variabile
ENDIF
EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF
Le lineee 5-27 servono a selezionare certi orari, ad esempio l’inizio del lunedì mattina, la chiusura del venerdì pomeriggio e la pausa pranzo; ma si possono diversificare ulteriormente, ovviamente.
Basta mettere, come ho messo, alle linee 77 e 86 la variabile TIMEFLAG ed eventualmente modificare/aggiungere altri orari alle righe 5-9.
Vi sono poi le righe 29-62 che sono un codice per gestire il TRAILING STOP, indicando da quanti pips partire e di quanto incrementare lo stop. E’ un codice sviluppato da Nicolas, che lo ha messo a disposizione qui: https://www.prorealcode.com/blog/trading/complete-trailing-stop-code-function/
Buon trading.
R05Participant
Veteran
Gentilissimo Roberto, ti disturbo riguardo al seguente codice che è una variante del turtle soup, dove si entra in posizione se il prezzo di chiusura è sotto il minimo/sopra il Massimo del minimo/max precedente a 20 periodi, e quindi si piazza un ordine alla candela successiva qualora il prezzo superi il min/max precedente. Ma come faccio ad impostare che il max/min precedente deve essere più di tre barre prima?
Ti ringrazio.
DEFPARAM CumulateOrders = False
n = 1
// Condizioni per aprire una posizione long
c1 = close < lowest[20](low)[1]
ctime = time > 060000 and time < 220000
IF c1 AND ctime THEN
BUY n CONTRACT AT lowest[20](low)[1] + 1 stop
ENDIF
// Condizioni per uscire da una posizione long
c2 = low < lowest[5](low)[1]
IF c2 THEN
sell AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per aprire una posizione short
c1 = close > highest[20](high)[1]
ctime = time > 060000 and time < 220000
IF c1 AND ctime THEN
SELLSHORT n CONTRACT AT highest[20](high)[1] - 1 stop
ENDIF
// Condizioni per uscire da una posizione di vendita
c3 = high > highest[5](high)[1]
IF c3 THEN
exitshort AT MARKET
ENDIF
// Stop e target
IF close > open THEN //LONG
MinLow = low
StopLoss = low - 2 //2 pips sotto il minimo
ELSE //SHORT
MaxHigh = high
StopLoss = high + 2 //2 pips sopra il massimo
ENDIF
SET STOP PLOSS StopLoss
IF LongOnMarket THEN //per i LONG
IF low > MinLow THEN //verificare che sia un MINIMO più alto
MinLow = Low //aggiornare la variabile
ENDIF
SELL AT MinLow - 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF
IF ShortOnMarket THEN //per gli SHORT
IF high < MaxHigh THEN //verificare che sia un MASSIMO più basso
MaxHigh = high //aggiornare la variabile
ENDIF
EXITSHORT AT MaxHigh + 2 STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF
Con
c1 = close < lowest[20](low)[1]
verifichi il valore più basso (o alto con HIGHEST) di 20 barre indietro, iniziando non da quella corrente, ma dalla precedente.
basta fare una somma della condizione per le ultime, ad esmpio, 4 barre:
c1 = summation[4](close < lowest[20](low))
// oppure (come fatto tu)
c1 = summation[4](close < lowest[20](low)[1])
se c1 conterrà 0 significa che per tutte e 4 le barre precedenti la condizione non era verificata (quindi l’evento si è verificato prima delle 4 barre).
R05Participant
Veteran
Dovrei aver trovato il codice. Lo riporto. Sembra funzionare.
DEFPARAM CumulateOrders = False
n = 1
t = low[1]
v = low[2]
y = low[3]
z = low[4]
// Condizioni per aprire una posizione long
c1 = low < lowest[20](low)[1]
ctime = time > 060000 and time < 220000
IF c1 AND ctime and t>z and v>z and y>z THEN
BUY n CONTRACT AT lowest[20](low)[1] + 1 stop
ENDIF
// Condizioni per uscire da una posizione long
c2 = low < lowest[5](low)[1]
IF c2 THEN
sell AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per aprire una posizione short
t1 = high[1]
v1 = high[2]
y1 = high[3]
z1 = high[4]
c1 = high > highest[20](high)[1]
ctime = time > 060000 and time < 220000
IF c1 AND ctime and t1<z1 and v1<z1 and y1<z1 THEN
SELLSHORT n CONTRACT AT highest[20](high)[1] - 1 stop
ENDIF
// Condizioni per uscire da una posizione di vendita
c3 = high > highest[5](high)[1]
IF c3 THEN
exitshort AT MARKET
ENDIF
set target pprofit 10
Hai scritto tu il posta contemporaneamente a me.
Il tuo sistema dovrebbe funzionare, con il mio è più semplice aumentare o dominuire le barre a 3 o 5, semplicemente cambiando il numero tra le parentesi quadre di SUMMATION.
R05Participant
Veteran
Si infatti. Grazie comunque Roberto. Gentilissimo.
R05Participant
Veteran
Si nel mio codice da togliere il target profit e rimettere il trailing stop. Facendo le prove ho copiato quello senza trailing.
