Per settare lo STOP LOSS iniziale:

IF close > open THEN               //LONG
   MinLow   = low
   StopLoss = ((close - low) / pipsize) + 2  //2 pips sotto il minimo
ELSE                               //SHORT
   MaxHigh  = high
   StopLoss = ((high - close) / pipsize) + 2 //2 pips sopra il massimo
ENDIF
.
.
SET STOP PLOSS StopLoss

Per il TRAILING STOP, basta confrontare il minimo/massimo di ogni barra con le variabili (di cui sopra) ed eventualmente aggiornarle ed inserire l’ordine di STOP con il nuovo valore:

IF LongOnMarket THEN         //per i LONG
   IF low > MinLow THEN      //verificare che sia un MINIMO più alto
      MinLow = Low           //aggiornare la variabile
   ENDIF
   SELL AT MinLow STOP       //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF
IF ShortOnMarket THEN        //per gli SHORT
   IF high < MaxHigh THEN    //verificare che sia un MASSIMO più basso
      MaxHigh = high         //aggiornare la variabile
   ENDIF
   EXITSHORT AT MaxHigh STOP //aggiornare l'ordine di STOP ad ogni candela
ENDIF

Non l’ho verificato, devi testarlo tu.

Gli ordini LIMIT e STOP (non quelli a mercato) vengono annullati automaticamente da ProOrder alla chiusura di ciascuna candela, in questo caso ogni 15 minuti, quindi vanno reinseriti di nuovo ad ogni candela, anche se non è stato fatto un nuovo massimo/minimo, questo per il trailing. Resta, invece, sempre valido l’rdine di STOP indicato inizialmente all’apertura dell’operazione.

Per la tua riga di codice

stoploss = (close CROSSES over high[1])

non va bene, in quanto mette nella variabile “stoploss” un valore logico (0 oppure 1), in quanto gli assegna il valore vero/falso del fatto che CLOSE abbia un incrocio rialzista col MASSIMO precedente.

Inoltre, sew ho ben capito cosa intendi per massimi/minimi precedenti, tu intendi quelli che precedono la candela d’entrata. Non c’è bisogno di mettere low [1] o high[1] o close[1], in quanto ogni strategia viene eseguita alla chiusura della candela (che quindi è quella corrente, non la precedente), ad esempio all 09:00 viene eseguita la tua strategia sul 15 minuti e le condizioni vengono testate sulla candela aperta alle 08:45:00, la precedente è quella delle 08:30:00. Il trade, se deve essere aperto, viene aperto SEMPRE all’apetrtura della candella a quella appena chiusa, quindi nell’esempio di cui sopra alle 09:00:00. E’ un pochino complicato all’inizio capire alcuni meccanismi di ProOrder.

Riepilogando:  alle 09:00:00 viene eseguita la strategia verificando che le condizioni siano soddisfatte sulla candela delle 08:45:00 che si è appena chiusa e, in caso affermativo, viene aperta un’operazione Long/Short sulla candele delle 09:00:00 che sta per aprirsi.

Purtroppo ProOreder, fino a fine 2016, aveva il problema dello Stop Loss e del Take Profit sulla stessa barra.

In pratica quando capitava che nel corso della stessa barra ci fossero sia lo Stop Loss che il Take Profit, ProOrder prendeva per buono il Take Profit, anche se, nella realtà poteva essere successo che fosse stato colpito per primo lo Stop Loss, con ovvii risultati di backtest falsati!

Questo per come era impostata la piattaforma. Dall’1/1/2017 con la nuova versione il problema è stato risolto aggiungendo quella dicitura che tu hai detto, da spuntare o meno.

In realtà sarebbe bene (almeno sui timeframe maggiori) spuntarla sempre perché in tal modo quando capitano sia Stop Loss che Take Profit sulla stessa candela ProOrder la esamina tick per tick per vedere quale dei due viene colpito per primo, in modo da avere backtest affidabili. Questo però rallenta il sistema e quindi il backtest, inoltre tale modalità non può essere usata se il backtest parte da un pò di tempo indietro, ad esempio con il Daily mi pare si possano testare in quel modo solo gli ultimi 2-3 anni, non di più, per altri timeframe meno ancora.

Quindi il backtest, senza quella spunta, è meno affidabile, a meno che tu non operi su timeframe brevi, forse dal 15 minuti in giù, non saprei, prova a fare i test con e senza la spunta, se il risultato non cambia significa che quel problema non c’è.

Nelle prime fasi di scrittura di una strategia si può omettere la spunta per velocizzare il backtest, per poi aggiungerla nelle fasi finali.

L’istruzione

buy 1 CONTRACTS at high+1 stop

potrebbe non essere MAI eseguita, ad esempio su EurUsd che vale 1.1700 circa, perché aggiungendoci 1 diventa 2.1700 e NON si verificherà per un bel pò, mentre potrebbe andare bene con lo YEN od il DAX, ma è solo un caso. Per essere sicuro che funzioni sempre aggiungendo (o togliendo) 1 pip devi scrivere:

buy 1 CONTRACTS at (high + (1 * pipsize)) stop

è ProOrder che, conoscendo il valore di ogni pip per ciascuno strumento, fa i dovuti aggiustamenti.

Con ancora un pò di tempo a disposizione proverò a fare ulteriori verifiche.

No, si può entrare solo subito DOPO la chiusura della barra,  all’apertura della successiva. Questo almeno finché non verrà rilasciata una verione, speriamo entro fine anno, che sarà slegata al timeframe.

Ricorda che

AT lowest[20](low)[1] + 1

Può andare bene per il dax o altri indici, o per coppie come UsdJpy, per le altre no, dovresti usare

AT lowest[20](low)[1] + (1 * pipsize)

Il massimo giornaliero, se sei sul daily, è semplicemente dato da

high

che è la chiusura della barra in corso, poi il trade, a condizioni verificate, verrà aperto all’apertura della successiva.

Se usi un TF (TimeFrame) inferiore al giorno puoi anche avere il massimo/minimo giornaliero, sapendo quante candele sono passate, usando

highest[](max)
   oppure
lowest[](low)

Se, ad esempio, sei su un TF ad 1 minuto e sono le 090000 ed il nuovo giorno è iniziato alle 000001, sai che sono trascorse 540 barre (9 ore per 60 barre ogni ora) ed indichi 60 nelle parentesi quadre.

Per la perdita massima, basta che verifichi tu che i PIPS calcolati come Stop Loss non la superino, se sei sul MiniDAX, ad esmpio, dove 1 PIP = 1 Euro, verifica di non avere uno Stop Loss maggiore.

Tieni presente che il broker prevede anche Stop Loss minimi, ad esempio IG chiede almeno 6 pips di Stop Loss per il DAX, quindi se indichi un valore inferiore il trade non viene eseguito, la strategia riceve un errore e ProOrder la termina e dovrai intervenire manualmente per farla ripartire.

Scusami, ma le righe 1, 2 e 3 precedenti vanno sostituite con

highest[](high)
   oppure
lowest[](low)