Ottimizzazione trading system con ig

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    Chiccone
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    Buongiorno,

    Ho un conto ig con la versione prorealtime premium. Continuo a riscontrare questo problema di attendibilità dei backtest in questi termini.

    Ho creato dei ts semplici in cui metto 1 variabile e la ottimizzo. Dopodiché sostituisco il valore del risultato dell ottimizzazione alla variabila rifaccio il backtest e mi viene un risultato completamente diverso e decisamente peggiorativo  dal  backtest di ottimizzazione.

    Come può essere?

    Grazie

    #51819 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    L’ottimizzazione non viene effettuata in modalità tick tick, anche se l’opzione è selezionata. Solo il backtest “normale” usa questa funzionalità, ecco perché si possono incontrare risultati diversi tra questi due modi di calcolo backtest (il tick per tick è il più efficace e preciso).

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Ottimizzazione trading system con ig


Supporto Piattaforma: Grafici, Dati e Broker

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Chiccone @chiccone Participant
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8 years, 3 months ago.

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Language: Italian
Started: 11/06/2017
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