Ottimizzazione trading system con ig

• 11/06/2017 at 12:32 AM #51592
  Chiccone

  Buongiorno,

  Ho un conto ig con la versione prorealtime premium. Continuo a riscontrare questo problema di attendibilità dei backtest in questi termini.

  Ho creato dei ts semplici in cui metto 1 variabile e la ottimizzo. Dopodiché sostituisco il valore del risultato dell ottimizzazione alla variabila rifaccio il backtest e mi viene un risultato completamente diverso e decisamente peggiorativo  dal  backtest di ottimizzazione.

  Come può essere?

  Grazie

   

  

  Chiccone

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  11/07/2017 at 2:45 PM #51819
  Nicolas

  L’ottimizzazione non viene effettuata in modalità tick tick, anche se l’opzione è selezionata. Solo il backtest “normale” usa questa funzionalità, ecco perché si possono incontrare risultati diversi tra questi due modi di calcolo backtest (il tick per tick è il più efficace e preciso).

  

  Nicolas

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