Ottimizzare l'intervallo orario di negoziazione

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  • 07/08/2019 at 10:33 PM #102223 quote
    gabry
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    Salve,

    vorrei sapere se è possibile ottimizzare rispetto all’orario di negoziazione.

    Provo a spiegarmi meglio con un esempio. Supponiamo di considerare il Dax su time frame 5 minuti.

    E supponiamo di avere un sistema di trading con determinate regole di entrata e determinate regole di uscita.

    Ecco, ciò che vorrei fare e far cercare al sistema qual’è il migliore intervallo di negoziazione.

    Ad esempio, potrei immaginare un intervallo di due ore e scansionare tale intervallo nella fascia 8:00-22:00.

    Quindi, il primo intervallo sarebbe 8:00-10:00; il successivo 9:00-11:00; poi 10:00-12:00, e così via.

    Ho provato ad utilizzare le variabili HOUR, CURRENTHOUR, TIME, ma non sono riuscito.

    Qualcuno può aiutarmi? Almeno sapere se è possibile scrivere un tal codice?

    Grazie per la pazienza.

    07/08/2019 at 10:54 PM #102225 quote
    robertogozzi
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    Devi usare TIME (oppure OPENTIME, a seconda se vuoi verificare l’orario di chiusura di una candela oppure quello di apertura) per selezionare l’intervallo orario solo quando esegui BUY/SELLSHORT, esempio:

     .
 .
TradeON = 0
IF time >= 080000 AND time <= 100000 THEN
   TradeON = 1
ENDIF
IF MyConditions AND Not OnMarket AND TradeON THEN
   BUY/SELLSHORT...
ENDIF
 .
 .

    ovviamente cambierai manualmente l’intervallo ad ogni backtest diverso che vorrai fare.

    07/08/2019 at 10:58 PM #102226 quote
    gabry
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    Grazie Roberto, per la tempestività della risposta (e la chiarezza, naturalmente).

    Allora, se ho capito bene, non posso ottimizzare rispetto ad una variabile che va a modificare inizio, fine e durata dell’intervallo orario di negoziazione.

    Devo farlo manualmente.

    Per esempio, non potrei scrivere:

    OraInizio = 080000

    Durata=010000

    OraFine = OraInizio + Durata

    07/08/2019 at 11:10 PM #102227 quote
    robertogozzi
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    Si, certo, puoi ottimizzare anche le date e gli orari. PRT le interpreta semplicemete come un numero.

    07/08/2019 at 11:14 PM #102228 quote
    gabry
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    Ah, allora si può fare, bene.

    Provo a scrivere qualcosa e se ho problemi torno qui a chiedere una mano.

    Grazie mille.

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6 years, 7 months ago.

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