Ottimizzare l'intervallo orario di negoziazione

gabry · 2019-07-08T21:33:07+00:00

Salve, vorrei sapere se è possibile ottimizzare rispetto all’orario di negoziazione. Provo a spiegarmi meglio con un esempio. Supponiamo di considerare il Dax su time frame 5 minuti. E supponiamo di avere un sistema di trading con determinate regole di entrata e determinate regole di uscita. Ecco, ciò che vorrei fare e far cercare al sistema qual’è il migliore intervallo di negoziazione. Ad esempio, potrei immaginare un intervallo di due ore e scansionare tale intervallo nella fascia 8:00-22:00. Quindi, il primo intervallo sarebbe 8:00-10:00; il successivo 9:00-11:00; poi 10:00-12:00, e così via. Ho provato ad utilizzare le variabili HOUR, CURRENTHOUR, TIME, ma non sono riuscito. Qualcuno può aiutarmi? Almeno sapere se è possibile scrivere un tal codice? Grazie per la pazienza.

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07/08/2019 at 10:33 PM #102223 quote

gabry
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Salve,

vorrei sapere se è possibile ottimizzare rispetto all’orario di negoziazione.

Provo a spiegarmi meglio con un esempio. Supponiamo di considerare il Dax su time frame 5 minuti.

E supponiamo di avere un sistema di trading con determinate regole di entrata e determinate regole di uscita.

Ecco, ciò che vorrei fare e far cercare al sistema qual’è il migliore intervallo di negoziazione.

Ad esempio, potrei immaginare un intervallo di due ore e scansionare tale intervallo nella fascia 8:00-22:00.

Quindi, il primo intervallo sarebbe 8:00-10:00; il successivo 9:00-11:00; poi 10:00-12:00, e così via.

Ho provato ad utilizzare le variabili HOUR, CURRENTHOUR, TIME, ma non sono riuscito.

Qualcuno può aiutarmi? Almeno sapere se è possibile scrivere un tal codice?

Grazie per la pazienza.

07/08/2019 at 10:54 PM #102225 quote
robertogozzi
Moderator

Legend
Devi usare TIME (oppure OPENTIME, a seconda se vuoi verificare l’orario di chiusura di una candela oppure quello di apertura) per selezionare l’intervallo orario solo quando esegui BUY/SELLSHORT, esempio:
```
 .
 .
TradeON = 0
IF time >= 080000 AND time <= 100000 THEN
   TradeON = 1
ENDIF
IF MyConditions AND Not OnMarket AND TradeON THEN
   BUY/SELLSHORT...
ENDIF
 .
 .
```
ovviamente cambierai manualmente l’intervallo ad ogni backtest diverso che vorrai fare.
07/08/2019 at 10:58 PM #102226 quote

gabry
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Grazie Roberto, per la tempestività della risposta (e la chiarezza, naturalmente).

Allora, se ho capito bene, non posso ottimizzare rispetto ad una variabile che va a modificare inizio, fine e durata dell’intervallo orario di negoziazione.

Devo farlo manualmente.

Per esempio, non potrei scrivere:

OraInizio = 080000

Durata=010000

OraFine = OraInizio + Durata

07/08/2019 at 11:10 PM #102227 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Si, certo, puoi ottimizzare anche le date e gli orari. PRT le interpreta semplicemete come un numero.

07/08/2019 at 11:14 PM #102228 quote

gabry
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Ah, allora si può fare, bene.

Provo a scrivere qualcosa e se ho problemi torno qui a chiedere una mano.

Grazie mille.
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7 years, 2 months ago.

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