Ottimizzare l'intervallo orario di negoziazione

• 07/08/2019 at 10:33 PM #102223
  gabry

  Salve,

  vorrei sapere se è possibile ottimizzare rispetto all’orario di negoziazione.

  Provo a spiegarmi meglio con un esempio. Supponiamo di considerare il Dax su time frame 5 minuti.

  E supponiamo di avere un sistema di trading con determinate regole di entrata e determinate regole di uscita.

  Ecco, ciò che vorrei fare e far cercare al sistema qual’è il migliore intervallo di negoziazione.

  Ad esempio, potrei immaginare un intervallo di due ore e scansionare tale intervallo nella fascia 8:00-22:00.

  Quindi, il primo intervallo sarebbe 8:00-10:00; il successivo 9:00-11:00; poi 10:00-12:00, e così via.

  Ho provato ad utilizzare le variabili HOUR, CURRENTHOUR, TIME, ma non sono riuscito.

  Qualcuno può aiutarmi? Almeno sapere se è possibile scrivere un tal codice?

  Grazie per la pazienza.

   

  

  gabry

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  07/08/2019 at 10:54 PM #102225
  robertogozzi

  Devi usare TIME (oppure OPENTIME, a seconda se vuoi verificare l’orario di chiusura di una candela oppure quello di apertura) per selezionare l’intervallo orario solo quando esegui BUY/SELLSHORT, esempio:

  . . TradeON = 0 IF time >= 080000 AND time <= 100000 THEN TradeON = 1 ENDIF IF MyConditions AND Not OnMarket AND TradeON THEN BUY/SELLSHORT... ENDIF . .

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  . . TradeON = 0 IF time >= 080000 AND time <= 100000 THEN    TradeON = 1 ENDIF IF MyConditions AND Not OnMarket AND TradeON THEN    BUY/SELLSHORT... ENDIF . .

  ovviamente cambierai manualmente l’intervallo ad ogni backtest diverso che vorrai fare.

   

  

  robertogozzi

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  07/08/2019 at 10:58 PM #102226
  gabry

  Grazie Roberto, per la tempestività della risposta (e la chiarezza, naturalmente).

  Allora, se ho capito bene, non posso ottimizzare rispetto ad una variabile che va a modificare inizio, fine e durata dell’intervallo orario di negoziazione.

  Devo farlo manualmente.

  Per esempio, non potrei scrivere:

  OraInizio = 080000

  Durata=010000

  OraFine = OraInizio + Durata

   

  

  gabry

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  07/08/2019 at 11:10 PM #102227
  robertogozzi

  Si, certo, puoi ottimizzare anche le date e gli orari. PRT le interpreta semplicemete come un numero.

  

  robertogozzi

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  07/08/2019 at 11:14 PM #102228
  gabry

  Ah, allora si può fare, bene.

  Provo a scrivere qualcosa e se ho problemi torno qui a chiedere una mano.

  Grazie mille.

   

  

  gabry

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