Ordini su livelli predeterminati
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Ciao Roberto,
grazie per la risposta.
Si effettivamente cosi non funziona perchè il rischio di prendersi parecchi pip in faccia è alto.
Mi sembra il minimo condividere le mie osservazioni con voi. Il tutto nasce dal fatto che ho notato che, a prescindere dai time frame, il prezzo a seconda degli strumenti ha dei comportamenti statisticamente ripetitivi che hanno a che vedere coi pivot. Ad esempio su pivot mensile / settimanale forex, per alcune coppie che ho analizzato (eurusd, usdjpy, eurjpy ecc), circa nell’80% dei mesi/settimane, il prezzo intercetta il pivot.
Ho svolto analisi su excel (uno sbattimento infinito) impostando formule per il calcolo dello stop loss ottimale, e su diversi strumenti analizzando gli ultimi 3-4 anni ho trovato riscontri profittevoli. Il problema è che ci vogliono giorni se non settimane per analizzare un singolo strumento, con una sola tipologia di ingressi, un solo timeframe. Chi può dire che con un altro tf i risultati non siano migliori? o non si abbia minori perdite nelle settimane negative?
Da qui la volontà di sviluppare un codice che svolga questi ingressi/uscite basati sui pivot, all’interno di una finestra temporale predefinita, per testare meglio tutte le possibili alternative: ad esempio cosa succede se da R1 entro short verso Pivot, o se entro long verso R2 e via dicendo.
Insomma permetterebbe di analizzare tutte le variabili e tf e vedere meglio su cosa sia più profittevole.
Comunque, anche operativamente avevo lo stesso “problema”: la domenica sera impostavo già i due ordini, uno Long e uno Short, ciascuno con proprio stop loss e target. Chiaramente poi appena uno si attivava dovevo chiudere manualmente l’altro, il che implicava costante osservazione della piattaforma.
Se si riuscisse a fare in modo che l’ordine parta non appena prezzo tocca o R1 o S1 (in questo esempio), e contestualmente tenga aperto relativo stop loss e target ma chiuda gli altri, è fatto.
Però ho letto un po di thread dove hai partecipato, e mi pare di aver capito che prorealcode non funzioni con la candela in corso, ma solo a chiusura.
Per fugare ogni dubbio sul fatto di non essermi spiegato a dovere in precedenza, propongo un esempio con immagine allegata:
EurUsd – Settimanale.
Qui avrei impostato i 2 ordini per la prossima settimana: Short da R1w, con stop su R2w, e Target su Pivw; Long da S1w, con stop S2w, e target Pivw. Se dopo l’apertura domenica, il prezzo mi va a toccare R1w, allora ingresso short e contestualmente chisura dell’ordine long su S1 (con relativo stop e target collegati ad esso).
Questa tipologia di ingressi per altro era quella che mi risultava più profittevole (nel primo post avevo chiesto il contrario, da S1 target S2, e da R1 target a R2, proprio per provare qualcosa di diverso).
Parrebbe non girare mi genera troppi ordini.
L’ho cmq modificato per simulare esattamente l’esempio nell’immagine allegata, ovvero ordine SHORT pendente da wR1, con TP pendente sul pivot wP, e SL pendente su wR2. E ordine LONG pendente da wS1, con TP pendente su wP e SL pendente su wS2.Però niente, mi genera sempre un elevato numero di ordini settimanali, e per altro non in corrispondenza dei livelli pivot predeterminati.
Di seguito il codice modificato
DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Pivot Giornalieri ONCE dP = Undefined ONCE dR1 = Undefined ONCE dS1 = Undefined ONCE dR2 = Undefined ONCE dS2 = Undefined ONCE dR3 = Undefined ONCE dS3 = Undefined // Pivot Setgtimanali ONCE wP = Undefined ONCE wR1 = Undefined ONCE wS1 = Undefined ONCE wR2 = Undefined ONCE wS2 = Undefined ONCE wR3 = Undefined ONCE wS3 = Undefined // Pivoy Mensili ONCE mP = Undefined ONCE mR1 = Undefined ONCE mS1 = Undefined ONCE mR2 = Undefined ONCE mS2 = Undefined ONCE mR3 = Undefined ONCE mS3 = Undefined IF OnMarket THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF dP, dR1, dS1, dR2, dS2, dR3, dS3, wP, wR1, wS1, wR2, wS2, wR3, wS3, mP, mR1, mS1, mR2, mS2, mR3, mS3 = CALL "Pivots D-W-M" // entrata LONG BUY 1 CONTRACT AT wS1 STOP //ordine long pendente su supporto 1 settimanale SELL AT wS2 STOP //SL su Supporto 2 SELL AT wP LIMIT //TP pivot settimanale // entrata SHORT SELLSHORT 1 CONTRACT AT wR1 STOP //ordine pendente su Resistenza 1 settimanale EXITSHORT AT wR2 STOP //SL su Resistenza 2 EXITSHORT AT wP LIMIT //TP pivot settimanale // dummy lines to avoid errors being reported by ProOrder because some variables may not be used x = dP + dR1 + dS1 + dR2 + dS2 + dR3 + dS3 + wP + wR1 + wS1 + wR2 + wS2 + wR3 + wS3 + mP + mR1 + mS1 + mR2 + mS2 + mR3 + mS3 IF x < 0 then endif
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