Buongiorno,
continuo ad avere problemi con la programmazione dei giorni con il backtest, io uso IB. Ho scritto un programmino facile sotto. Se metto Openday=4 entra di giovedì ma se metto nello short openday=1 mi entra di martedì, se metto 0 il backtest mi segna il giorno Lunedì.
per me non ha alcun senso. tra l’altro sono quasi certo, ma dovrei verificarlo perchè l’ho visto in passato, che se lo metto Live mi segna i giorni corretti. Qualcuno può aiutarmi gentilmente?
grazie
Alessio
DEFPARAM CumulateOrders=false
TimeFrame(1 Hour, default)
partenzaLong = 200000
IF openDayOfWeek=4 and NOT OnMarket and OpenTime=partenzaLong THEN
BUY 1 contract AT MARKET
ENDIF
IF longOnMarket AND (BarIndex – TradeIndex) = 20 Then
Sell at Market
Endif
partenzaShort = 30000
IF openDayOfWeek=0 and NOT OnMarket and OpenTime=partenzaShort THEN
sellshort 1 contract AT MARKET
ENDIF
IF shortOnMarket AND (BarIndex – TradeIndex) = 30 Then
exitshort at Market
Endif
Ciao, a seconda della risorsa vedrai che il passaggio da opendayweek=0 a 1 cambia. Controlla il cambiamento con questo indicatore e vedrai le differenze tra EURUSD, DAX (DXS), Sp500 (MES), ecc.
TimeFrame(1 Hour, default)
partenzaLong = 200000
IF openDayOfWeek=4 and NOT enterlong and OpenTime=partenzaLong THEN
enterlong=1
longx=barindex
ENDIF
IF enterlong AND (BarIndex - longx) = 20 THEN
enterlong=0
ENDIF
partenzaShort = 30000
IF openDayOfWeek=0 and NOT entershort and OpenTime=partenzaShort THEN
entershort=1
shortx=barindex
ENDIF
IF entershort AND (BarIndex - shortx) = 30 THEN
entershort=0
ENDIF
return enterlong coloured("green"), entershort coloured("red"), opendayofweek coloured("blue")
grazie per la risposta. in effetti vedo dal Gold che la candela daily comprende da mezzanotte alle 22 per poi ripartire a mezzanotte, ma il giorno invece sfonda nel giorno successivo fino alle 5.
Quindi devo considerare nel Gold le prime ore del mattino come giorno precedente. questo genera confusione in effetti.
sbaglio?
colgo l’occasione per chiederti un aiuto su delle righe di codice che non mi convincono del tutto come le ho impostate:
c1= close<Ema200
c3= summation[100](c1)=100
c4= close crosses over Ema200 and c3[1]
c5= c2 and summation[5](c4)>=1 and (c4[1] or c5[1]) //10
c6= close crosses under Ema200 and c5[1]
l’idea alla base è che il prezzo stia sotto l’EMA200 per un tot di candele (100 per l’esattezza), poi crossi in su l’EMA200 e ritorni giù in dopo essere stato massimo 5 candele sopra l’EMA 200.
E’ corretto come l’ho impostato?
grazie mille in anticipo
Alessio
