Optimierung des Trailingstops

• 05/29/2018 at 9:55 AM #71561
  Martini

  Hallo,

  ich möchte in einem System den Trailingstop optimieren.

  Wenn ich das “Optimierungstool” nach der/den besten Variablen für den Trailingstop suchen lasse –

  dann soll der beste (profitabelste!) Stop bei 2 Punken liegen – egal in welcher Zeiteinheit!

  (Das kann ich nicht glauben!)

  Kann mir jemand dazu Informationen/Tipps geben?

  Vielen Dank!

  FG

  

  Martini

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  05/29/2018 at 12:49 PM #71575
  Martini

  Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass 1 Punkt Spread zur Berechnung dazu gehört.

  Wenn ich den Spread weglasse, dann ist das Ergebnis  1 Punkt Trailingstop.

  Obwohl ich nach der Performance ruckzuck Millionär wäre, denke ich,

  dass diese Ergebnis “Blödsinn” ist. ( obwohl im Tick-by-Tick-Modus berechnet )

  Ich denke auch, dass in PRT  bei der Berechnung den erzielbaren Gewinn bevozugt bewertet

  und der Stop bei der Berechnung ziemlich vernachlässigt wird.

  Wie ein Trailingstop von 2 Punkten das Ergebnis der Berechnung sein kann –

  verstehe ich absolut nicht.

  Und wie schon geschrieben, das Ergebnis ist in allen Zeiteinheiten das Gleiche.

  FG

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

  Martini

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  05/29/2018 at 10:31 PM #71650
  immo_vienna

  Hallo Martini!

  meiner Erfahrung nach hast du recht – soweit ich mich erinnern kann wählt PRT immer den Maximalwert aus – vermutlich einfach deswegen weil das Ziel doch der maximale Ertrag ist (bei der Optimierung). Ich verwende keine Trailingstops – wenn dann würde ich aber jene Optimierungsvariante wählen bei jener der Prozentanteil an maximalen Gewinntrades am höchsten ist. In der Theorie sollte es dann nicht mehr bei 2 sein 🙂

  

  immo_vienna

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