Optimierung des Trailingstops

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  • 05/29/2018 at 9:55 AM #71561 quote
    Martini
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    Hallo,

    ich möchte in einem System den Trailingstop optimieren.

    Wenn ich das “Optimierungstool” nach der/den besten Variablen für den Trailingstop suchen lasse –

    dann soll der beste (profitabelste!) Stop bei 2 Punken liegen – egal in welcher Zeiteinheit!

    (Das kann ich nicht glauben!)

    Kann mir jemand dazu Informationen/Tipps geben?

    Vielen Dank!

    FG

    05/29/2018 at 12:49 PM #71575 quote
    Martini
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    Vielleicht sollte ich noch ergänzen, dass 1 Punkt Spread zur Berechnung dazu gehört.

    Wenn ich den Spread weglasse, dann ist das Ergebnis  1 Punkt Trailingstop.

    Obwohl ich nach der Performance ruckzuck Millionär wäre, denke ich,

    dass diese Ergebnis “Blödsinn” ist. ( obwohl im Tick-by-Tick-Modus berechnet )

    Ich denke auch, dass in PRT  bei der Berechnung den erzielbaren Gewinn bevozugt bewertet

    und der Stop bei der Berechnung ziemlich vernachlässigt wird.

    Wie ein Trailingstop von 2 Punkten das Ergebnis der Berechnung sein kann –

    verstehe ich absolut nicht.

    Und wie schon geschrieben, das Ergebnis ist in allen Zeiteinheiten das Gleiche.

    FG

    05/29/2018 at 10:31 PM #71650 quote
    immo_vienna
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    Hallo Martini!

    meiner Erfahrung nach hast du recht – soweit ich mich erinnern kann wählt PRT immer den Maximalwert aus – vermutlich einfach deswegen weil das Ziel doch der maximale Ertrag ist (bei der Optimierung). Ich verwende keine Trailingstops – wenn dann würde ich aber jene Optimierungsvariante wählen bei jener der Prozentanteil an maximalen Gewinntrades am höchsten ist. In der Theorie sollte es dann nicht mehr bei 2 sein 🙂

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Martini @martini Participant
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7 years, 8 months ago.

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Forum: ProOrder: Automatischer Handel & Backtesting
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