Buongiorno, sto sviluppando una strategia vorrei una vostra opinione se continuare a migliorarla oppure no, dovrei aggiungere anche una parte short appena ho tempo.
tf 1min
//Mediamobile +(a-b)
a=TriangularAverage[mm1](close)
b=TriangularAverage[mm2](close)
c=(a-b)
z= TriangularAverage[mm3](close) +c
return z
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = call "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
c1 = (indicator1[1] CROSSES UNDER indicator1[2])
indicator3 = CALL "media triang + diff 2 medie"[13, 280, 365]
short = (indicator1 [1] < indicator3[1])
long= (indicator1 [1] > indicator3[1])
maxshares= COUNTOFLONGSHARES <=5 //10minifib 5 sp500
longdistance= close [1]< (TRADEPRICE-(70*pointsize))//71 ftsemib 6.75 sp 500
exitdistance= close [1]> (TRADEPRICE+(70*pointsize))//70
if not onmarket and short and exitdistance then
buy 1 shares at market
endif
IF c1 AND short and maxshares and longdistance then
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator4 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
indicator5 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
c3 = (indicator4[1] > indicator5[2])
IF c3 and long and exitdistance THEN
SELL 1 shares AT MARKET
ENDIF
Ciao Alessio, hai almeno i risultati di backtests da condividere con noi? Come hai definito i periodi dei tuoi indicatori?
Ciao Nicolas, i periodi prima li trovati sul grafico e poi ho inserito delle variabili per vedere altre possibilità.
Basta uno screenshot del backtest?
Quindi, se hai ottimizzato le tue variabili, hai già provato a fare ulteriori analisi con lo strumento di avanzamento a piedi?
Ho capito che questa è una strategia di medio livello (griglia), ma può beneficiare di una nuova ottimizzazione di volta in volta.
La buona notizia è che tu ti permetta di perdere qualche volta nella strategia, quindi è meglio che la mediazione fino a quando non ti riprenderai.
Ciao Nicolas,purtroppo non conosco ancora walk forward, la mia idea iniziale era fare un ts a griglia long, con un altro conto fare un ts short. Sto provando questa strada ora
