Opinioni su questo ts solo long

Alessio · 2017-06-30T15:28:15+00:00

Buongiorno, sto sviluppando una strategia vorrei una vostra opinione se continuare a migliorarla oppure no, dovrei aggiungere anche una parte short appena ho tempo. tf 1min //Mediamobile +(a-b) a=TriangularAverage[mm1](close) b=TriangularAverage[mm2](close) c=(a-b) z= TriangularAverage[mm3](close) +c return z // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = call "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] c1 = (indicator1[1] CROSSES UNDER indicator1[2]) indicator3 = CALL "media triang + diff 2 medie"[13, 280, 365] short = (indicator1 [1] indicator3[1]) maxshares= COUNTOFLONGSHARES (TRADEPRICE+(70*pointsize))//70 if not onmarket and short and exitdistance then buy 1 shares at market endif IF c1 AND short and maxshares and longdistance then BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator4 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] indicator5 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63] c3 = (indicator4[1] > indicator5[2]) IF c3 and long and exitdistance THEN SELL 1 shares AT MARKET ENDIF

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06/30/2017 at 4:28 PM #39518 quote
Alessio
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Senior
Buongiorno, sto sviluppando una strategia vorrei una vostra opinione se continuare a migliorarla oppure no, dovrei aggiungere anche una parte short appena ho tempo.

tf 1min
```
//Mediamobile +(a-b)

a=TriangularAverage[mm1](close)
b=TriangularAverage[mm2](close)
c=(a-b)
z= TriangularAverage[mm3](close) +c
return z
```
```
// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = true // Posizioni cumulate attivate
 
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1 = call "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
c1 = (indicator1[1] CROSSES UNDER indicator1[2])
indicator3 = CALL "media triang + diff 2 medie"[13, 280, 365]
short = (indicator1 [1] < indicator3[1])
long= (indicator1 [1] > indicator3[1])
maxshares= COUNTOFLONGSHARES <=5 //10minifib 5 sp500
longdistance=   close [1]< (TRADEPRICE-(70*pointsize))//71 ftsemib 6.75 sp 500
exitdistance=  close [1]> (TRADEPRICE+(70*pointsize))//70
if not onmarket and short and exitdistance then
buy 1 shares at market
endif
IF c1 AND short  and maxshares and longdistance then
BUY 1 SHARES AT MARKET
ENDIF
 
// Condizioni per uscire da posizioni long
indicator4 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
indicator5 = CALL "media triang + diff 2 medie"[4, 14, 63]
c3 = (indicator4[1] > indicator5[2])
 
IF c3 and long and exitdistance  THEN
SELL 1 shares AT MARKET
ENDIF
```
07/03/2017 at 9:08 AM #39642 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

Ciao Alessio, hai almeno i risultati di backtests da condividere con noi? Come hai definito i periodi dei tuoi indicatori?

07/03/2017 at 10:26 AM #39659 quote

Alessio
Participant

Senior

Ciao Nicolas, i periodi prima li trovati sul grafico e poi ho inserito delle variabili per vedere altre possibilità.

Basta uno screenshot del backtest?

backtestfuzzy.png

07/03/2017 at 1:11 PM #39687 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

Quindi, se hai ottimizzato le tue variabili, hai già provato a fare ulteriori analisi con lo strumento di avanzamento a piedi?
Ho capito che questa è una strategia di medio livello (griglia), ma può beneficiare di una nuova ottimizzazione di volta in volta.
La buona notizia è che tu ti permetta di perdere qualche volta nella strategia, quindi è meglio che la mediazione fino a quando non ti riprenderai.

07/03/2017 at 2:56 PM #39703 quote

Alessio
Participant

Senior

Ciao Nicolas,purtroppo non conosco ancora walk forward, la mia idea iniziale era fare un ts a griglia long, con un altro conto fare un ts short. Sto provando questa strada ora
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