Buongiorno,

ho necessità di fare una valutazione alla grossa per capire se un sottostante risponde meglio ad una strategia trend follower pittosto che mean reverting; ho creato queste poche righe di codice ma mi sembra che i risultati ottenuti non siano proprio giusti. Potreste confermarmi se commetto qualche errore o tralascio del codice?

Grazie ,Mario.

// Acquistare quando il prezzo sale sopra la media a 5 periodi
// Vendere quando il prezzo scende sotto la media a 5 periodi
// Il sistema è Long Only senza stop loss e money management
// Se l'equity line risultante sarà positiva e crescente allora il titolo, sottostante, ha certamente un carattere trend follower altrimenti se l'equity line sarà scarsa potro sapere che il titolo o sottostante non ha carattere trend follower

// Condizioni per entrare su posizioni long
b=close[1]

IF NOT LongOnMarket AND b crosses over average[5](close) THEN
BUY 10000 CASH  AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND b crosses under Average[5](close) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

// Acquistare quando il prezzo scende sotto la media a 5 periodi
// Vendere quando il prezzo sale sopra la media a 5 periodi
// Il sistema è Long Only senza stop loss e money management
// Se l'equity line risultante sarà positiva e crescente allora il titolo, sottostante, ha certamente un carattere mean reverting altrimenti 
// se l'equity line sarà scarsa potro sapere che il titolo o sottostante non ha carattere mean reverting

// Condizioni per entrare su posizioni long

b=close[1]

IF NOT LongOnMarket AND b crosses under average[5](close) THEN
BUY 10000 CASH AT MARKET
ENDIF

// Condizioni per uscire da posizioni long
If LongOnMarket AND b crosses over Average[5](close) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF