Natura sottostante: trend follower o mean reverting?

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  • #179431 Report

    Buongiorno,

    ho necessità di fare una valutazione alla grossa per capire se un sottostante risponde meglio ad una strategia trend follower pittosto che mean reverting; ho creato queste poche righe di codice ma mi sembra che i risultati ottenuti non siano proprio giusti. Potreste confermarmi se commetto qualche errore o tralascio del codice?

    Grazie ,Mario.

     

     

    #179436 Report

    Il codice è corretto, mi pare faccia quello che chiedi.

    L’unica cosa è non mettere [1]  quando assegni a b il prezzo di chiusura. Mettendoci [1] gli assegni quello della barra precedente, non l’ultimo prezzo di chiusura. Se però è quello che vuoi, allora va benissimo, altrimenti metti CLOSE[0] oppure solo CLOSE.

     

    #179466 Report

    Esattamente quello l’errore , mi scombinava le entrate e le uscite falsando l’equity line. Grazie mille,

    Buona giornata.

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