Hallo Chrisnobi
Ich bin noch nicht so weit. Kannst du die kompletten Ergebnisse deines Backtexts mal mitteilen (Code mit Einstellungen, detailliertes Report mit allen Positionen und Trades, dies auf dem 200k Basis, am Besten in einem Excel File). Ich habe keinen echten Zugang zu ProRealtime bis Anfang Januar (bin unterwegs im Auto). Danke. Falls ich weiterkomme aund einige OPtimierungen finde, wurde ich dann das Geliche machen.
Beste Grüsse aus der Burgund, heute Abend in der Vendee neben Bretagne, nächste Woche wieder in Portugal
Hallo Blbourse
Leider bin ich auch unterwegs und kann erst nächstes Jahr, wenn ich wieder im Büro bin, ihren wünschen nachkommen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Jahreswechsel.
Hallo Grahal
entschuldige den Deutsch (ist nicht meine MutterSprache) und leider komme ich nicht weiter mit der Änderung des Codes in den Zeilen 676 bis 679
Anbei schicke ich dir als Textdatei den Code den ich einfach vom 1. Message dieser Liste von Mitteilungen Kopiert habe. Kannst du es entsprechend korrigieren oder nur mir den komplette Code mit Korrektur zuruckschicken.
Ich bedanke mich im voraus und werde, falls positiv, meine Versuchsergenbnisse hier weiterverteilen.
Beste Grusse von einem Franzosen in Portugal
kopiert von der 1. Nachricht in dieser Liste von Nachrichten
Kopieren Sie den Code aus der zweiten Nachricht in diesem Thema (der Code in der zweiten Nachricht zeigt blauen Text usw.).
Es scheint, dass der Code in der 2. Nachricht von dem korrigiert wurde, was ich in einem früheren Beitrag als falsch bezeichnet habe.
Ich habe gerade den Code aus der 2. Nachricht kopiert und er läuft im Backtest und zeigt keine Struktur- oder Syntaxfehler.
“Eine kleine aktuelle Code-Ergänzung im Handelscode:
IF ((TIME >= 092000) AND (TIME <= 100000)) AND TradeON AND TradeDay THEN IF NOT Forbiddenshort AND NOT OnMarket AND Aroondown > 10 AND RSI < 70 AND MACD < 0 AND Close < Average[100] AND Close < Average[50] AND Average[50] < Average[100] AND Average[100] < Average[200] AND Close < Average[10000] AND Close = Lowest[90] THEN
Sellshort PositionSizeShort Contracts AT MARKET
SET STOP pTrailing 100*Faktor1
ENDIF
IF Not Forbiddenlong AND NOT Onmarket AND Aroonup > 10 AND RSI > 25 AND MACD > 0 AND Close > Average[100] AND Close > Average[50] AND Average[50] > Average[200] AND Average[100] > Average[200] AND Close > Average[10000] AND Close = Highest[90] THEN
Buy PositionSizeLong Contracts AT MARKET
SET STOP pTrailing 100*Faktor1
ENDIF
ENDIF
Die Ergebnisse im Backtest bei 200.000 Ticks im 1m DAX sind dem angehängten Bild zu entnehmen.”
Im Hinblick auf den oben genannten Code, ich habe versucht, ihn auf meiner Plattform zum Laufen zu bringen, aber natürlich fordert er mich auf, die Variablen zu definieren, nämlich: Faktor1, Forbiddenlong, Forbiddenshort, Tradeday und TradeON… Welche Werte würden Sie empfehlen einzugeben?
Die Ergebnisse sind ernüchternd. Diese Algos mit den extrem vielen Parametern funktionieren nur während des Backtestzeitraums. Danach schmieren sie in der Regel ab. Trotz einer Gewinnquote von fast 80%, steht am Ende ein Minus da.
