Mode Tick by tick et backtest…

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  • #18679

    Hello,

    Je suis sur la 10.2 en train d’essayer d’adapter une petite stratégie sur un graphique 100 ticks sur le CFD mini 2€ DJI.

    Il semble que le moteur de backtest tourne mais je ne comprends pas certaines incohérences : on dirait que le moteur de backtest a une définition du chandelier un peu bizarre… Par exemple, quand j’écris “close” dans mon code, PRT comprend-il vraiment que je désire prendre la valeur de clôture de la bougie “tick” en cours ou utilise-t-il une autre valeur ? Est-ce que c’est ce genre d’amélioration présente dans la 10.3 ?

     

    Cordialement.

     

     

    #18712

    En effet, probacktest interprète le close de la bougie construite dans l’unité de temps où le test est lancé.

    Quelles sont les raisons qui te pousse à penser à un comportement non conforme à ton code ?

    Attention toutefois, pour mémoire, le trading automatique sur des graphiques en ticks n’est pas encore possible avec proorder.

    #19409

    Salut Nicolas et merci pour ta réponse…

    Mea culpa : un petit bug dans mon code m’avait fait penser à une erreur du moteur en tick par tick…

    Ceci m’amène cependant à une autre question plus générale : l’intérêt d’une stratégie tick par tick par rapport à une stratégie purement “temporelle” : quelles sont les avantages selon toi ? Pour ma part, après avoir exploré un peu la question, je suis dubitatif : si le tick représente UNE transaction sur une marché sans que la notion du nombre de contrats traités entre en ligne de compte, ne perd-on pas la notion de volume ( surtout sur les CFD , ne connaissant pas le marché Futures ).

    Cordialement.

     

    #19415

    Il y a un malentendu de ta part sur ce qu’est le nouveau moteur de backtest. Il ne s’agit pas d’un mode de trading en tick par tick, mais d’un test sur toutes les cotations ayant eu lieu entre 2 bougies, puisque ProBacktest ne les testait pas au préalable et donc ne pouvait savoir si le takeprofit avait été touché en premier ou si c’était le stoploss (dans le cas ou ces 2 niveaux de prix étaient contenus dans la même barre). Le backtest en tick par tick résout ce problème.

    Concernant le trading en temps réel en tick, c’est très important et très attendu puisque à l’heure actuelle, le code n’est lu qu’une seule fois par barre et tu en conviendra, dans une barre d’une heure par exemple, il s’en passe des choses ! 🙂 Ici on parle du support multi-timeframe, c’est à  dire que l’on pourra exécuter son code sur des chandeliers d’1 seconde, alors que les calculs des indicateurs seront ceux de la stratégie en 15 minutes par exemple : A l’instar de ProScreener et en résumé, au lieu de lire le code une seule fois sur 15 minutes, il sera lu et exécuté 15*60 = 900 fois. 900 fois ou on pourra, par exemple, calculer le juste prix pour notre trailing stop, sortir de position entre 2 chandeliers, en ajouter une autre, inverser la position, etc, etc… de nombreuses possibilités impossible actuellement et qui devrait faire avancer d’un pas de géant le trading automatique sous prorealtime .. en attendant le multi-symbole lui aussi à venir.

    #19425

    Ok , merci Nicolas, je comprends mieux. En effet, je suis d’accord avec toi : le trading temps réél multi-frame ne devrait donc pas porter le nom de “trading tick-par-tick”puisqu’on ne parle dans ce cas que d’un découplage entre unités de temps pour les chandeliers et unités de temps pour les indicateurs…

    PS. Si le multi-symbole est ce que je crois, en effet, on va passer dans une autre dimension !

    #19472

    A quand le multi-position et le backtesting  tick by tick en autotrading sur prt cfd ???

    #19555

    Hello Gann, qu’appelles-tu le multi-position ? J’imagine que c’est le fait de pouvoir se positionner sur plusieurs assets simultanément en auto-trading ? Ca rejoint ( je pense ) la notion de multi-symboles évoquée par Nicolas plus haut mais à confirmer…Quant au tick/tick en autotrading, ça demanderait sans doute d’énormes capacités de traitement côté serveur amha…

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