Hai attivato la modalità Tick per Tick?

Vedere allegato alla freccia gialla per sapere dove si trova la casella di abilitazione. 

Io non so darti una spiegazione, a parte quelle che tu hai già detto e che hai scartato.

SÌ.

Quando esegui un confronto tra Live e Backtest… stai avviando Live e Backtest in esecuzione esattamente alla stessa data e ora?

Ti consiglio anche di inserire SEMPRE questa riga all’inizio del codice di un TS ( alcuni problemi me li ha risolti):

defParam preLoadBars = 10000

In ogni caso la cosa importante è capire da dove vengono gli scostamenti con il backtest/papertrading e per fare questo la cosa migliore è conftontare visivamente con molta pazienza i trades del backtest con quelli reali.

In generale ci possono essere  o segnali non presi in reale mentre vengono presi nel backtest (mi è capitata spesso questo problema),  oppure segnali presi ma gestiti in modo differente (entrate non uguali, uscite con stop differenti ….).

Considera anche che nel backtest i segnali vengono presi all’apertura della candela seguente quella che genera il segnale, in reale il prezzo non è mai così preciso ( e qusi sempre peggiorativo per via dello spread).

Ultima cosa: più un TS opera e più queste piccole differenze inevitabili fanno la differenza. Fare 1 op al giorno o farne 10 comporta un distacco dal backtest maggiore.