In ogni caso la cosa importante è capire da dove vengono gli scostamenti con il backtest/papertrading e per fare questo la cosa migliore è conftontare visivamente con molta pazienza i trades del backtest con quelli reali.
In generale ci possono essere o segnali non presi in reale mentre vengono presi nel backtest (mi è capitata spesso questo problema), oppure segnali presi ma gestiti in modo differente (entrate non uguali, uscite con stop differenti ….).
Considera anche che nel backtest i segnali vengono presi all’apertura della candela seguente quella che genera il segnale, in reale il prezzo non è mai così preciso ( e qusi sempre peggiorativo per via dello spread).
Ultima cosa: più un TS opera e più queste piccole differenze inevitabili fanno la differenza. Fare 1 op al giorno o farne 10 comporta un distacco dal backtest maggiore.
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