Hallo,
ich möchte vorab mich für das Forum hier bedanken, es ist wirklich klasse und die prorealtime Software auch, einziges Manko derzeit ist noch, dass die System erst beim nächsten Balken ausgelöst werden, aber daran wird gearbeitet was ich gelesen habe für die zukünftigen Versionen.
Möchte hier nur kurz meine Code meiner Strategie vorstellen, es ist eine Mischung aus 3 Systemen:
- 0800 GAP-Strategie –> passiert darauf das Gap (Lücken) geschlossen werden
- Breakout um 9 Uhr herum –> zwei Grenzen eine nach oben und nach unten basierend auf den Hoch und Tief der vorherigen Stunde
- Breakout um 16.15 herum –> wie 9 Uhr Strategie nur das 1 1/2 Stunden davor die Hoch und Tief angeschaut werden
Im backbords Rechnung ist die Strategie erfolgreich mit ca. 50% Trefferquote und CR von 1.5.
Weiters ist das System mit einer dynamischen Kontraktanzahl Erhöhung versehen um somit den Profit noch zu erhöhen.
Der Code ist eventuell nicht komplett sauber programmiert, aber möchte ihn hier den Leuten nicht vor enthalten.
Vielleicht möchte es jemand auch probieren oder hat Verbesserungsvorschläge oder kann Teile aus der Programmierung für sich verwenden.
//ORB 0801 27012017
// Strategie break out um 0900 und 1600
// 15 min Chart trading
Defparam cumulateorders = true
Defparam flatbefore = 075900
Defparam flatafter = 220000
// dynamische Anpassung contract auf Basis alle 500 Euro + 1 contract ab -1000 (drowndown + 30% Euro System Stop
// 650 ist auf Basis +150 Euro contract price, 350 Euro Erhöhung drowndown, 150 Euro maximal Verlust Erhöhung
startcontracts = 2 //start of contract system with 4000 Euro Base
Gewinn = STRATEGYPROFIT
dyncontracts = round(Gewinn/650)
//dyncontracts = 0
contractnumber = startcontracts + dyncontracts
if Gewinn < -300 THEN
contractnumber = 0
ENDIF
IF Time = 090000 THEN
haut = highest[2](high)
bas = lowest[2](low)
amplitude = haut - bas
ENDIF
if Time > 090000 AND Time <= 094500 THEN
IF close CROSSES OVER haut and not shortonmarket THEN
buy contractnumber share at haut stop
ENDIF
IF close CROSSES UNDER bas and not longonmarket THEN
sellshort contractnumber share at bas stop
ENDIF
//set stop ploss 0.4*amplitude
a1 = 0.3*amplitude
a2 = 4
b = 0.85*amplitude
if a1 > a2 then
//set stop ploss a1
SET STOP TRAILING a1
ELSE
//set stop ploss a2
SET STOP TRAILING a2
ENDIF
set target pprofit b
ENDIF
IF Time = 161500 THEN
haut2 = highest[3](high)
bas2 = lowest[3](low)
amplitude2 = haut2 - bas2
ENDIF
if Time > 161500 AND Time <= 170000 THEN
IF close CROSSES OVER haut2 and not shortonmarket THEN
buy contractnumber share at haut2 stop
ENDIF
IF close CROSSES UNDER bas2 and not longonmarket THEN
sellshort contractnumber share at bas2 stop
ENDIF
//set stop ploss 0.4*amplitude
a3 = 0.7*amplitude2
a4 = 4
b = 0.85*amplitude2
if a3 > a4 then
//set stop ploss a1
SET STOP TRAILING a3
ELSE
//set stop ploss a2
SET STOP TRAILING a4
ENDIF
set target pprofit b
ENDIF
//---
// 0801 27012016 15min
if time = 080000 then
dayclose = close[40]
dayclose2 = close[1]
//dayopen = open[0]
delta = dayclose - dayclose2
endif
IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME < 081500 THEN
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IF NOT LongOnMarket AND delta > 25 THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen
IF NOT ShortOnMarket AND delta < -25 THEN
SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest
a = 0.3
b = 0.8
x1 = a*delta
x2 = b*delta
IF x2 > 4 THEN
x2=b*delta
ENDIF
IF b*delta <= 4 THEN
x2 = 4
ENDIF
SET TARGET PPROFIT ABS(x1)
//SET STOP PLOSS ABS(x2)
SET STOP TRAILING ABS(x2)
IF time = 084500 then
exitshort at market
ENDIF
IF time = 084500 then
sell at market
ENDIF
ENDIF
Hallo,
etwas ganz wichtiges habe ich vergessen ist für den DAX im 15 Minuten Chart angedacht.
MFG
Wolfgang
Hallo Wolfgang und danke für den Austausch Ihres Codes hier auf Foren.
Es tut mir leid, aber ich habe keine guten Ergebnisse, wenn Backtesting mit dem neuen Modus “tick by tick”. Ich denke, Sie haben Ihre Tests ohne es gemacht haben, das ist, warum schleppende Stop Gie Ihnen tolle Ergebnisse.
Dies ist das Ergebnis, das ich mit einem 10.000 € Konto habe.
Ich würde gerne helfen, wenn Sie irgendwelche anderen Fragen.
Hallo,
danke für deine Antwort, ich habe gesehen, dass es Probleme gibt mit dem System. Die Fehlerquelle nicht tick by tick, was eine super Funktion im 10.3 ist, war mir bekannt, aber scheint beim Backwards rechnen einmal der Fehler sich eingeschlichen zu haben nicht tick by tick zu nutzen.
Weiter habe ich noch ein paar Anpassung beim Take Profit und Stop loss gemacht und bei der GAP Strategie die Short Position gecanceled.
leider kann ich nicht so weit retour rechnen auf einmal mit Tick by Tick wie, weil maximal 500 mal das genutzt werden kann zumindest in der Demoversion.
Ich habe hier auch ein Foto reingestellt für die anderen Users um den Unterschied zwischen tick by tick und ohne sehen zu können.
Hier das überarbeite System nun:
//ORB 0801 31012017
// Strategie break out um 0900 und 1615 + GAP um 0800 im 15min Chart wird getraded
// 31012017: Feedback aus realprocode System funktioniert nicht
//31012017: Breakout um 1615 optimiert, Rechenzeitraum high low angepasst und take profit und stop loss
//31012017: 0800 long Position take Profit, stop loss optimiert, short Position gelöst aus System konnte nicht profitable optimiert werden
//31012017: dynmische Anpassung für jedes der 3 Systemehinzugefügt und nicht wie vorher einen generellen.
//31012017: Weiters den Verkauf bzw. schließen der Position jedes System an richtige Position gestellt außerhalb der IF und somit am Ende jedes Systems
Defparam cumulateorders = true
//Defparam flatbefore = 075900
Defparam flatafter = 234500
// dynamische Anpassung contract auf Basis alle 500 Euro + 1 contract ab -500 Stop des Systems
// 500 ist auf Basis +150 Euro contract price (3x), 250 Euro Erhöhung drowndown, 60 Euro maximal Verlust Erhöhung
startcontracts = 2 //start of contract system with 1000 Euro Base
Gewinn = STRATEGYPROFIT
dyncontracts = round(Gewinn/500)
//dyncontracts = 0
contractnumber = startcontracts + dyncontracts
if Gewinn < -350 THEN
contractnumber = 0
ENDIF
// ORB 090000 15min
IF Time = 090000 THEN
haut = highest[2](high)
bas = lowest[2](low)
amplitude = haut - bas
ENDIF
if Time > 090000 AND Time <= 094500 THEN
IF close CROSSES OVER haut and not shortonmarket THEN
buy contractnumber share at haut stop
ENDIF
IF close CROSSES UNDER bas and not longonmarket THEN
sellshort contractnumber share at bas stop
ENDIF
//set stop ploss 0.4*amplitude
a1 = 0.3*amplitude
a2 = 4
b = 0.85*amplitude
if a1 > a2 then
SET STOP TRAILING a1
ELSE
SET STOP TRAILING a2
ENDIF
set target pprofit b
ENDIF
IF time = 160000 then
exitshort at market
ENDIF
IF time = 160000 then
sell at market
ENDIF
// ORB 161500 15min
IF Time = 161500 THEN
haut2 = highest[4](high)
bas2 = lowest[4](low)
amplitude2 = haut2 - bas2
ENDIF
if Time > 161500 AND Time <= 170000 THEN
IF close CROSSES OVER haut2 and not shortonmarket THEN
buy contractnumber share at haut2 stop
ENDIF
IF close CROSSES UNDER bas2 and not longonmarket THEN
sellshort contractnumber share at bas2 stop
ENDIF
a3 = 0.15*amplitude2
a4 = 4
b = 0.4*amplitude2
if a3 > a4 then
SET STOP TRAILING a3
ELSE
SET STOP TRAILING a4
ENDIF
set target pprofit b
ENDIF
IF time = 220000 then
exitshort at market
ENDIF
IF time = 220000 then
sell at market
ENDIF
//---
// 0801 31012016 15min
if time = 080000 then
dayclose = close[40]
dayclose2 = close[1]
delta = dayclose - dayclose2
endif
IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME <= 081500 THEN
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IF NOT LongOnMarket AND delta > 35 THEN
BUY contractnumber CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest
a = 0.25
b = 0.8
x1 = a*delta
x2 = b*delta
IF x2 > 4 THEN
x2=b*delta
ENDIF
IF b*delta <= 4 THEN
x2 = 4
ENDIF
SET TARGET PPROFIT ABS(x1)
SET STOP TRAILING ABS(x2)
ENDIF
Hallo Wolfgang,
toller code danke!!
Ich habe eine frage dazu, kann mann den Code der Gap Strategie auch einfach extrahieren, weil ich nämlich genau so eine machen will und mir leider die Kenntnisse fehlen das selbst zu machen. Ich kann auch noch nicht rauslesen, welche zeile zu welcher strategie gehört.
Lieben Gruß
Hallo,
entschuldige meine späte Antwort, das ist der Teil der GAP Strategie, aber habe sie am Demokonto laufen lassen war nicht erfolgreich, muss sie aber noch analysieren im Detail, warum genau nicht.
M15 Dax Mini.
// 0801 31012016 15min
if time = 080000 then
dayclose = close[40]
dayclose2 = close[1]
delta = dayclose - dayclose2
endif
IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME <= 081500 THEN
// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
IF NOT LongOnMarket AND delta > 35 THEN
BUY contractnumber CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest
a = 0.25
b = 0.8
x1 = a*delta
x2 = b*delta
IF x2 > 4 THEN
x2=b*delta
ENDIF
IF b*delta <= 4 THEN
x2 = 4
ENDIF
SET TARGET PPROFIT ABS(x1)
SET STOP TRAILING ABS(x2)
ENDIF
