Meine Tranig System ORB + GAP 0800

• 01/30/2017 at 4:48 PM #23111
  wreini1982

  Hallo,

  ich möchte vorab mich für das Forum hier bedanken, es ist wirklich klasse und die prorealtime Software auch, einziges Manko derzeit ist noch, dass die System erst beim nächsten Balken ausgelöst werden, aber daran wird gearbeitet was ich gelesen habe für die zukünftigen Versionen.

  Möchte hier nur kurz meine Code meiner Strategie vorstellen, es ist eine Mischung aus 3 Systemen:

  1. 0800 GAP-Strategie –> passiert darauf das Gap (Lücken) geschlossen werden
  2. Breakout um 9 Uhr herum –> zwei Grenzen eine nach oben und nach unten basierend auf den Hoch und Tief der vorherigen Stunde
  3. Breakout um 16.15 herum –> wie 9 Uhr Strategie nur das 1 1/2 Stunden davor die Hoch und Tief angeschaut werden

  Im backbords Rechnung ist die Strategie erfolgreich mit ca. 50% Trefferquote und CR von 1.5.

  Weiters ist das System mit einer dynamischen Kontraktanzahl Erhöhung versehen um somit den Profit noch zu erhöhen.

  Der Code ist eventuell nicht komplett sauber programmiert, aber möchte ihn hier den Leuten nicht vor enthalten.

  Vielleicht möchte es jemand auch probieren oder hat Verbesserungsvorschläge oder kann Teile aus der Programmierung für sich verwenden.

  ---

  //ORB 0801 27012017 // Strategie break out um 0900 und 1600 // 15 min Chart trading Defparam cumulateorders = true Defparam flatbefore = 075900 Defparam flatafter = 220000 // dynamische Anpassung contract auf Basis alle 500 Euro + 1 contract ab -1000 (drowndown + 30% Euro System Stop // 650 ist auf Basis +150 Euro contract price, 350 Euro Erhöhung drowndown, 150 Euro maximal Verlust Erhöhung startcontracts = 2 //start of contract system with 4000 Euro Base Gewinn = STRATEGYPROFIT dyncontracts = round(Gewinn/650) //dyncontracts = 0 contractnumber = startcontracts + dyncontracts if Gewinn < -300 THEN contractnumber = 0 ENDIF IF Time = 090000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas ENDIF if Time > 090000 AND Time <= 094500 THEN IF close CROSSES OVER haut and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut stop ENDIF IF close CROSSES UNDER bas and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas stop ENDIF //set stop ploss 0.4*amplitude a1 = 0.3*amplitude a2 = 4 b = 0.85*amplitude if a1 > a2 then //set stop ploss a1 SET STOP TRAILING a1 ELSE //set stop ploss a2 SET STOP TRAILING a2 ENDIF set target pprofit b ENDIF IF Time = 161500 THEN haut2 = highest[3](high) bas2 = lowest[3](low) amplitude2 = haut2 - bas2 ENDIF if Time > 161500 AND Time <= 170000 THEN IF close CROSSES OVER haut2 and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut2 stop ENDIF IF close CROSSES UNDER bas2 and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas2 stop ENDIF //set stop ploss 0.4*amplitude a3 = 0.7*amplitude2 a4 = 4 b = 0.85*amplitude2 if a3 > a4 then //set stop ploss a1 SET STOP TRAILING a3 ELSE //set stop ploss a2 SET STOP TRAILING a4 ENDIF set target pprofit b ENDIF //--- // 0801 27012016 15min if time = 080000 then dayclose = close[40] dayclose2 = close[1] //dayopen = open[0] delta = dayclose - dayclose2 endif IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME < 081500 THEN // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT LongOnMarket AND delta > 25 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT ShortOnMarket AND delta < -25 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest a = 0.3 b = 0.8 x1 = a*delta x2 = b*delta IF x2 > 4 THEN x2=b*delta ENDIF IF b*delta <= 4 THEN x2 = 4 ENDIF SET TARGET PPROFIT ABS(x1) //SET STOP PLOSS ABS(x2) SET STOP TRAILING ABS(x2) IF time = 084500 then exitshort at market ENDIF IF time = 084500 then sell at market ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142

  //ORB 0801 27012017 // Strategie break out um 0900 und 1600 // 15 min Chart trading Defparam cumulateorders = true Defparam flatbefore = 075900 Defparam flatafter = 220000 // dynamische Anpassung contract auf Basis alle 500 Euro + 1 contract ab -1000 (drowndown + 30% Euro System Stop // 650 ist auf Basis +150 Euro contract price, 350 Euro Erhöhung drowndown, 150 Euro maximal Verlust Erhöhung startcontracts = 2 //start of contract system with 4000 Euro Base Gewinn = STRATEGYPROFIT dyncontracts = round(Gewinn/650) //dyncontracts = 0 contractnumber = startcontracts + dyncontracts if Gewinn < -300 THEN contractnumber = 0 ENDIF IF Time = 090000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas ENDIF if Time > 090000 AND Time <= 094500 THEN IF close CROSSES OVER haut and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut stop ENDIF IF close CROSSES UNDER bas and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas stop ENDIF //set stop ploss 0.4*amplitude a1 = 0.3*amplitude a2 = 4 b = 0.85*amplitude if a1 > a2 then //set stop ploss a1 SET STOP TRAILING a1 ELSE //set stop ploss a2 SET STOP TRAILING a2 ENDIF set target pprofit b ENDIF IF Time = 161500 THEN haut2 = highest[3](high) bas2 = lowest[3](low) amplitude2 = haut2 - bas2 ENDIF if Time > 161500 AND Time <= 170000 THEN IF close CROSSES OVER haut2 and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut2 stop ENDIF IF close CROSSES UNDER bas2 and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas2 stop ENDIF //set stop ploss 0.4*amplitude a3 = 0.7*amplitude2 a4 = 4 b = 0.85*amplitude2 if a3 > a4 then //set stop ploss a1 SET STOP TRAILING a3 ELSE //set stop ploss a2 SET STOP TRAILING a4 ENDIF set target pprofit b ENDIF //--- // 0801 27012016 15min if time = 080000 then dayclose = close[40] dayclose2 = close[1] //dayopen = open[0] delta = dayclose - dayclose2 endif IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME < 081500 THEN // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT LongOnMarket AND delta > 25 THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Bedingungen zum Einstieg in Short-Positionen IF NOT ShortOnMarket AND delta < -25 THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest a = 0.3 b = 0.8 x1 = a*delta x2 = b*delta IF x2 > 4 THEN x2=b*delta ENDIF IF b*delta <= 4 THEN x2 = 4 ENDIF SET TARGET PPROFIT ABS(x1) //SET STOP PLOSS ABS(x2) SET STOP TRAILING ABS(x2) IF time = 084500 then exitshort at market ENDIF IF time = 084500 then sell at market ENDIF ENDIF

   

   

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  wreini1982

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  01/30/2017 at 4:58 PM #23113
  wreini1982

  Hallo,

  etwas ganz wichtiges habe ich vergessen ist für den DAX im 15 Minuten Chart angedacht.

  MFG

  Wolfgang

  

  wreini1982

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  01/30/2017 at 5:50 PM #23124
  Nicolas

  Hallo Wolfgang und danke für den Austausch Ihres Codes hier auf Foren.
  Es tut mir leid, aber ich habe keine guten Ergebnisse, wenn Backtesting mit dem neuen Modus “tick by tick”. Ich denke, Sie haben Ihre Tests ohne es gemacht haben, das ist, warum schleppende Stop Gie Ihnen tolle Ergebnisse.

  Dies ist das Ergebnis, das ich mit einem 10.000 € Konto habe.
  Ich würde gerne helfen, wenn Sie irgendwelche anderen Fragen.

  

  Nicolas

  Keymaster

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  01/31/2017 at 2:05 PM #23266
  wreini1982

  Hallo,

  danke für deine Antwort, ich habe gesehen, dass es Probleme gibt mit dem System. Die Fehlerquelle nicht tick by tick, was eine super Funktion im 10.3 ist, war mir bekannt, aber scheint beim Backwards rechnen einmal der Fehler sich eingeschlichen zu haben nicht tick by tick zu nutzen.

  Weiter habe ich noch ein paar Anpassung beim Take Profit und Stop loss gemacht und bei der GAP Strategie die Short Position gecanceled.

  leider kann ich nicht so weit retour rechnen auf einmal mit Tick by Tick wie, weil maximal 500 mal das genutzt werden kann zumindest in der Demoversion.

  Ich habe hier auch ein Foto reingestellt für die anderen Users um den Unterschied zwischen tick by tick und ohne sehen zu können.

  Hier das überarbeite System nun:

  //ORB 0801 31012017 // Strategie break out um 0900 und 1615 + GAP um 0800 im 15min Chart wird getraded // 31012017: Feedback aus realprocode System funktioniert nicht //31012017: Breakout um 1615 optimiert, Rechenzeitraum high low angepasst und take profit und stop loss //31012017: 0800 long Position take Profit, stop loss optimiert, short Position gelöst aus System konnte nicht profitable optimiert werden //31012017: dynmische Anpassung für jedes der 3 Systemehinzugefügt und nicht wie vorher einen generellen. //31012017: Weiters den Verkauf bzw. schließen der Position jedes System an richtige Position gestellt außerhalb der IF und somit am Ende jedes Systems Defparam cumulateorders = true //Defparam flatbefore = 075900 Defparam flatafter = 234500 // dynamische Anpassung contract auf Basis alle 500 Euro + 1 contract ab -500 Stop des Systems // 500 ist auf Basis +150 Euro contract price (3x), 250 Euro Erhöhung drowndown, 60 Euro maximal Verlust Erhöhung startcontracts = 2 //start of contract system with 1000 Euro Base Gewinn = STRATEGYPROFIT dyncontracts = round(Gewinn/500) //dyncontracts = 0 contractnumber = startcontracts + dyncontracts if Gewinn < -350 THEN contractnumber = 0 ENDIF // ORB 090000 15min IF Time = 090000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas ENDIF if Time > 090000 AND Time <= 094500 THEN IF close CROSSES OVER haut and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut stop ENDIF IF close CROSSES UNDER bas and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas stop ENDIF //set stop ploss 0.4*amplitude a1 = 0.3*amplitude a2 = 4 b = 0.85*amplitude if a1 > a2 then SET STOP TRAILING a1 ELSE SET STOP TRAILING a2 ENDIF set target pprofit b ENDIF IF time = 160000 then exitshort at market ENDIF IF time = 160000 then sell at market ENDIF // ORB 161500 15min IF Time = 161500 THEN haut2 = highest[4](high) bas2 = lowest[4](low) amplitude2 = haut2 - bas2 ENDIF if Time > 161500 AND Time <= 170000 THEN IF close CROSSES OVER haut2 and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut2 stop ENDIF IF close CROSSES UNDER bas2 and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas2 stop ENDIF a3 = 0.15*amplitude2 a4 = 4 b = 0.4*amplitude2 if a3 > a4 then SET STOP TRAILING a3 ELSE SET STOP TRAILING a4 ENDIF set target pprofit b ENDIF IF time = 220000 then exitshort at market ENDIF IF time = 220000 then sell at market ENDIF //--- // 0801 31012016 15min if time = 080000 then dayclose = close[40] dayclose2 = close[1] delta = dayclose - dayclose2 endif IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME <= 081500 THEN // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT LongOnMarket AND delta > 35 THEN BUY contractnumber CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest a = 0.25 b = 0.8 x1 = a*delta x2 = b*delta IF x2 > 4 THEN x2=b*delta ENDIF IF b*delta <= 4 THEN x2 = 4 ENDIF SET TARGET PPROFIT ABS(x1) SET STOP TRAILING ABS(x2) ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146

  //ORB 0801 31012017   // Strategie break out um 0900 und 1615 + GAP um 0800 im 15min Chart wird getraded // 31012017: Feedback aus realprocode System funktioniert nicht //31012017: Breakout um 1615 optimiert, Rechenzeitraum high low angepasst und take profit und stop loss //31012017: 0800 long Position take Profit, stop loss optimiert, short Position gelöst aus System konnte nicht profitable optimiert werden //31012017: dynmische Anpassung für jedes der 3 Systemehinzugefügt und nicht wie vorher einen generellen. //31012017: Weiters den Verkauf bzw. schließen der Position jedes System an richtige Position gestellt außerhalb der IF und somit am Ende jedes Systems   Defparam cumulateorders = true //Defparam flatbefore = 075900 Defparam flatafter = 234500   // dynamische Anpassung contract auf Basis alle 500 Euro + 1 contract ab -500 Stop des Systems // 500 ist auf Basis +150 Euro contract price (3x), 250 Euro Erhöhung drowndown, 60 Euro maximal Verlust Erhöhung   startcontracts = 2 //start of contract system with 1000 Euro Base Gewinn = STRATEGYPROFIT dyncontracts = round(Gewinn/500) //dyncontracts = 0   contractnumber = startcontracts + dyncontracts   if Gewinn < -350 THEN contractnumber = 0 ENDIF   // ORB 090000 15min   IF Time = 090000 THEN haut = highest[2](high) bas = lowest[2](low) amplitude = haut - bas   ENDIF   if Time > 090000 AND Time <= 094500 THEN   IF close CROSSES OVER haut and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut stop ENDIF   IF close CROSSES UNDER bas and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas stop ENDIF   //set stop ploss 0.4*amplitude a1 = 0.3*amplitude a2 = 4 b = 0.85*amplitude   if a1 > a2 then SET STOP TRAILING a1 ELSE SET STOP TRAILING a2 ENDIF   set target pprofit b   ENDIF   IF time = 160000 then exitshort at market ENDIF   IF time = 160000 then sell at market ENDIF   // ORB 161500 15min   IF Time = 161500 THEN haut2 = highest[4](high) bas2 = lowest[4](low) amplitude2 = haut2 - bas2   ENDIF   if Time > 161500 AND Time <= 170000 THEN   IF close CROSSES OVER haut2 and not shortonmarket THEN buy contractnumber share at haut2 stop ENDIF   IF close CROSSES UNDER bas2 and not longonmarket THEN sellshort contractnumber share at bas2 stop ENDIF   a3 = 0.15*amplitude2 a4 = 4 b = 0.4*amplitude2   if a3 > a4 then SET STOP TRAILING a3 ELSE SET STOP TRAILING a4 ENDIF   set target pprofit b   ENDIF   IF time = 220000 then exitshort at market ENDIF   IF time = 220000 then sell at market ENDIF   //---   // 0801 31012016 15min   if time = 080000 then dayclose = close[40] dayclose2 = close[1]   delta = dayclose - dayclose2 endif   IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME <= 081500 THEN // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen   IF NOT LongOnMarket AND delta > 35 THEN BUY contractnumber CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest a = 0.25 b = 0.8   x1 = a*delta x2 = b*delta   IF x2 > 4 THEN x2=b*delta ENDIF IF b*delta <= 4 THEN x2 = 4 ENDIF   SET TARGET PPROFIT ABS(x1) SET STOP TRAILING ABS(x2)   ENDIF

  

  wreini1982

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  03/06/2017 at 7:35 AM #27280
  axmichi

   

  Hallo Wolfgang,

  toller code danke!!

   

  Ich habe eine frage dazu, kann mann den Code der Gap Strategie auch einfach extrahieren, weil ich nämlich genau so eine machen will und mir leider die Kenntnisse fehlen das selbst zu machen. Ich kann auch noch nicht rauslesen, welche zeile zu welcher strategie gehört.

   

  Lieben Gruß

  

  axmichi

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  03/20/2017 at 1:25 AM #29108
  wreini1982

  Hallo,

   

  entschuldige meine späte Antwort, das ist der Teil der GAP Strategie, aber habe sie am Demokonto laufen lassen war nicht erfolgreich, muss sie aber noch analysieren im Detail, warum genau nicht.

  M15 Dax Mini.

   

  // 0801 31012016 15min if time = 080000 then dayclose = close[40] dayclose2 = close[1] delta = dayclose - dayclose2 endif IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME <= 081500 THEN // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen IF NOT LongOnMarket AND delta > 35 THEN BUY contractnumber CONTRACTS AT MARKET ENDIF // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest a = 0.25 b = 0.8 x1 = a*delta x2 = b*delta IF x2 > 4 THEN x2=b*delta ENDIF IF b*delta <= 4 THEN x2 = 4 ENDIF SET TARGET PPROFIT ABS(x1) SET STOP TRAILING ABS(x2) ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  // 0801 31012016 15min   if time = 080000 then dayclose = close[40] dayclose2 = close[1]   delta = dayclose - dayclose2 endif   IF CURRENTTIME > 074500 and CURRENTTIME <= 081500 THEN // Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen   IF NOT LongOnMarket AND delta > 35 THEN BUY contractnumber CONTRACTS AT MARKET ENDIF   // Stops und Targets: Legen Sie hier schützende Stops und Profit Targets fest a = 0.25 b = 0.8   x1 = a*delta x2 = b*delta   IF x2 > 4 THEN x2=b*delta ENDIF IF b*delta <= 4 THEN x2 = 4 ENDIF   SET TARGET PPROFIT ABS(x1) SET STOP TRAILING ABS(x2)   ENDIF

   

  

  wreini1982

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