Media Mobile Ricorsiva

• 12/29/2020 at 12:10 PM #155542
  Emperor.it

  Buongiorno,

  sto tentando di implementare un filtro ricorsivo in una Media Mobile detta appunto Ricorsiva (RMA), a seguire il codice che ho creato (per un RMA a 10 periodi):

  //Variabili //N = Periodo RMA (9) //P = Periodo SMA di RMA (6) A=close[N] B=(close[N]+close[N-1])/2 C=(close[N]+close[N-1]+close[N-2])/3 D=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3])/4 E=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4])/5 F=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5])/6 G=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6])/7 H=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6]+close[N-7])/8 I=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6]+close[N-7]+close[N-8])/9 J=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6]+close[N-7]+close[N-8]+close)/10 X=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)/10 Y=average[P](X) RETURN X as "RMA", Y as "AVERAGE RMA"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  //Variabili //N = Periodo RMA (9) //P = Periodo SMA di RMA (6)   A=close[N] B=(close[N]+close[N-1])/2 C=(close[N]+close[N-1]+close[N-2])/3 D=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3])/4 E=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4])/5 F=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5])/6 G=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6])/7 H=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6]+close[N-7])/8 I=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6]+close[N-7]+close[N-8])/9 J=(close[N]+close[N-1]+close[N-2]+close[N-3]+close[N-4]+close[N-5]+close[N-6]+close[N-7]+close[N-8]+close)/10   X=(A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)/10 Y=average[P](X)   RETURN X as "RMA", Y as "AVERAGE RMA"

  Il codice sopra riportato può anche essere scritto nel seguente modo (da A a J) a titolo di esempio:

  A=close[N] B=(A+close[N-1])/2 C=(B+close[N-2])/3 D=(C+close[N-3])/4 // e continua ...

  1 2 3 4 5

  A=close[N] B=(A+close[N-1])/2 C=(B+close[N-2])/3 D=(C+close[N-3])/4 // e continua ...

  Ora il problema da sottoporvi è:

  Se io volessi aggiungere una RMA a 15 periodi con il codice che ho creato sarei costretto ad aggiungere un nuovo indicatore, in quanto quello creato nell’esempio vale solo per la variabile N=9 periodi, aggiungendo nuove righe di codice per l’adattamento al nuovo periodo.

  Esiste la possibiltà di creare qualcosa di automatico, definendo la sola variabile N, a prescindere dal periodo che uno sceglie ?

  

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  12/29/2020 at 1:12 PM #155552
  robertogozzi

  Si, si possono usare gli array.

  Più tardi te la faccio.

   

  

  robertogozzi

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  12/29/2020 at 4:36 PM #155573
  Emperor.it

  Grazie. Quando puoi.

  

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  12/30/2020 at 2:33 AM #155638
  robertogozzi

  Non servono gli array, basta una somma all’interno di un ciclo:

  N = 10 //Periodo RMA (10) P = 6 //Periodo SMA di RMA (6) Somma = 0 FOR i = N-1 DOWNTO 0 j = N - i Somma = Somma + (summation[j](close[i]) / j) NEXT Somma = Somma / N Y = average[P](Somma) RETURN Somma as "RMA", Y as "AVERAGE RMA"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  N     = 10               //Periodo RMA (10) P     = 6                //Periodo SMA di RMA (6) Somma = 0 FOR i = N-1 DOWNTO 0    j = N - i    Somma = Somma + (summation[j](close[i]) / j) NEXT Somma = Somma / N Y     = average[P](Somma) RETURN Somma as "RMA", Y as "AVERAGE RMA"

  ovviamente puoi cambiare entrambi i periodi come preferisci e magari aggiungere le variabili in modo da poterne variare i periodi dalle proprietà dell’indicatore. Questa a 10 e 6 periodi è identica alla tua sopra.

   

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  Emperor.it

  

  robertogozzi

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  12/30/2020 at 10:05 AM #155655
  Emperor.it

  Perfetto !!!

  Grazie 1000.

  

  Emperor.it

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