Max e min ultime N candele e range ultima candela

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

Author

Posts
05/04/2018 at 5:29 AM #69760 quote

volpiemanuele
Participant

Veteran

Vorrei sviluppare un sistema che entra a mercato se il close è maggiore (long) o minore (short) delle ultime 26 candele e se l’ultima candela rientra in un certo range. Puo’ andare questo codice ?

DEFPARAM CumulateOrders = FALSE

ordersize=1

ONCE MaxBarre = 26            //Numero di candele nel range

ONCE MaxPips  = 20            //Numero di pips di differenza

hh = highest[MaxBarre](high)  //prezzo più alto  delle barre desiderate

ll = lowest[MaxBarre](low)    //prezzo più basso delle barre desiderate

Laterale = (high – low) <= (MaxPips * pipsize) // se siamo in un range ultima candela

If close > hh and laterale Then

Buy ordersize shares at market nextbaropen

endif

if close < ll and laterale then

Sellshort ordersize shares at market nextbaropen

endif

05/04/2018 at 6:29 AM #69761 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Si, va bene. Devi solo aggiungere lo Stop Loss ed il Target Profit.

NEXTBAROPEN puoi anche non metterla, le strategie vengono sempre essguite alla chiusura di ogni barra, prima dell’apertura della successiva. È un’istruzione obsoleta tenuta per compatibilità con vecchie strategie.

(high – low) puoi sostituirlo con RANGE, è la stessa cosa.

05/04/2018 at 9:03 AM #69769 quote

volpiemanuele
Participant

Veteran

Grazie…devo aggiungere altre cose….se ho difficoltà posto qui il resto.
Author

Posts

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)

You must be logged in to reply to this topic.

Login your account

Max e min ultime N candele e range ultima candela

ProOrder: Trading Automatico & Backtesting

New Reply

Author

volpiemanuele @volpiemanuele Participant

Summary

This topic contains 2 replies,
has 2 voices, and was last updated by volpiemanuele
7 years, 10 months ago.

Topic Details

Forum:	ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language:	Italian
Started:	05/04/2018
Status:	Active
Attachments:	No files

Loading...