Mauvais résultats en multi time frame

• 03/06/2023 at 8:09 PM #211010
  bruno0100

  Bonjour Nicolas,

  Je n’arrive pas à trouver le bon comportement en multi timeframe. Par exemple, j’ai fais un test simple avec MACD Weekly et Daily, et quand j’analyse les résultats, j’ai quelques fois, des signaux d’achats alors qu’en Weekly le MACD est en baisse (MACD < Signal au lieu d’être >). J’ai beau regarder, mais je n’arrive pas à trouver l’erreur. Pouvez-vous m’aider, s’il vous plait ?. Je vous envois, ci-dessous, un code simple pour comprendre mon problème. Merci par avance :

  TIMEFRAME(WEEKLY) //---MACDZEROLAG WEEKLY MACDZEROLAGW = MACDline[12,26,9](close) SignalW = ExponentialAverage[9](MACDZEROLAGW) // Condition Achat Weekly condAW = (MACDZEROLAGW[0] > SignalW[0]) // Condition Vente Weekly condVW = (MACDZEROLAGW[0] < SignalW[0]) TIMEFRAME(DAILY) //---MACDZEROLAG DAILY-------------- MACDZEROLAG = MACDline[12,26,9](close) Signal = ExponentialAverage[9](MACDZEROLAG) //----METASCORE---------------------------- myMetaScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[0,0,0](close) //-----------Conditions Achat Daily condAD = (MACDZEROLAG[0] > Signal[0]) and (myMetaScore[1] >= 80 and myMetaScore > myMetaScore[1]) //-----------Conditions Vente Daily condVD = (MACDZEROLAG[0] < Signal[0]) and (myMetaScore[1] <= 70 and myMetaScore < myMetaScore[1]) TIMEFRAME(Default) // Paramètre divers c10 = volume[0] > volume[1] and volume >=1000000 c20 = close[0] >= 50 and close[0] <= 200 //---Signal Achat Signal = 0 IF condAW and condAD and c10 and c20 THEN Signal = 1 ELSIF condVW and condVD and c10 and c20 THEN Signal = 2 ENDIF SCREENER[Signal](Signal AS "1=↑, 2=↓")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

  TIMEFRAME(WEEKLY)   //---MACDZEROLAG WEEKLY MACDZEROLAGW = MACDline[12,26,9](close) SignalW = ExponentialAverage[9](MACDZEROLAGW)   // Condition Achat Weekly condAW = (MACDZEROLAGW[0] > SignalW[0])   // Condition Vente Weekly condVW = (MACDZEROLAGW[0] < SignalW[0])   TIMEFRAME(DAILY)   //---MACDZEROLAG DAILY-------------- MACDZEROLAG = MACDline[12,26,9](close) Signal = ExponentialAverage[9](MACDZEROLAG)   //----METASCORE---------------------------- myMetaScore, ignored, ignored = CALL "MetaScore"[0,0,0](close)   //-----------Conditions Achat Daily condAD = (MACDZEROLAG[0] > Signal[0]) and (myMetaScore[1] >= 80 and myMetaScore > myMetaScore[1])   //-----------Conditions Vente Daily condVD = (MACDZEROLAG[0] < Signal[0]) and (myMetaScore[1] <= 70 and myMetaScore < myMetaScore[1])   TIMEFRAME(Default)   // Paramètre divers c10 = volume[0] > volume[1] and volume >=1000000 c20 = close[0] >= 50 and close[0] <= 200   //---Signal Achat Signal = 0 IF condAW and condAD and c10 and c20 THEN Signal = 1 ELSIF condVW and condVD and c10 and c20 THEN Signal = 2 ENDIF   SCREENER[Signal](Signal AS "1=↑, 2=↓")

   

   

  

  bruno0100

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  03/07/2023 at 10:16 AM #211031
  JC_Bywan

  Il y a bien “signal” qui est utilisé 2 fois pour 2 choses différentes (en ligne 17 comme signal pour macd et en lignes 35-42 comme signal en guise de critère), mais comme il est remis à zéro en ligne 35 le double usage sur ce même nom de variable ne devrait pas poser d’erreur…

  Impossible à tester car faisant call d’un indic inconnu. Donc difficile de voir au-delà éventuellement de la supposition classique fréquente avec les screeners daily/weekly du décalage : est-ce bien un compte temps réel et non pas un compte gratuit “fin de journée” dont les résultats seront décalés d’une unité de la plus grande timeframe…

  

  JC_Bywan

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  03/07/2023 at 1:23 PM #211040
  bruno0100

  J’ai corrigé Signal en SignalD sur la partie Daily.

  J’ai enlevé le Call sur l’indicateur Metascore et mis en commentaire les tests sur Metascore. Je n’ai donc laissé que l’indicateur MACDZEROLAG en Weekly et Daily, et j’ai le même comportement anormal, à savoir que cet indicateur devrait avoir le même comportement en Weekly et en Daily (soit en hausse, soit en baisse).

  Merci pour votre aide.

   

  

  bruno0100

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  03/09/2023 at 9:13 AM #211173
  Nicolas

  Pour info, tu utilises une MACD classique dans ton code et pas une MACD ZeroLag, c’est peut être là où se situe ton erreur ? Comparer des valeurs qui ne sont pas les mêmes ?

   

  

  Nicolas

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  03/10/2023 at 2:21 PM #211319
  bruno0100

  Tu as bien raison. Je viens de modifier l’affichage et c’est correct. Mais j’ai tenté de changer le code en remplacant le MACD classique par le MACD ZeroLag, mais j’ai une erreur.

  Ci-dessous le code de l’appel du MACD ZeroLag :

  //MACDZLW, SignalW, ignored, ignored = CALL MACDZL[12,26,9]

  et ci-joint la copie de l’erreur.

  Si ce n’est pas possible avec le ZeroLag, ce n’est pas grave, je reste le MACD classique. Merci pour ton aide.

   

  

  bruno0100

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  04/02/2023 at 9:19 PM #212678
  Demon

  Bonsoir;

  Moi aussi j’ai des problèmes avec le multi frame.

  Ci joint le screener Retracement:

  -Unité supérieure: tendance détectée par SMI  long et faiblesse par StoRsi court;

  Unité inférieure: SMI court et StoRsi Court en survente ou surachat  (j’utilise le stoRsi et le SMI depuis longtemp sans problèmes)

  Anomalies nombreuses détectées notamment sur la tendance. visibles sur les graphes car le StoRsi et le Smi sont les deux oscillateurs figurant sous le graphe des prix

  J’ai modifié l’indicateur de tendance par un StoRsi long ou par une MME, anomalies encore.

  Ci-joint les différents programmes

  SMI StoRsi Scrrener retracement

  a = SMI[70,15,10](typicalprice) b = SMI[14,3,4](typicalprice) c = 40 d = -40 return a as "Tendance",b as "Impulsion",c as "zone SA",d as "Zone SV" storsi=100*((rsi[P1]-lowest[P2](rsi[P1]))/((highest[P2](rsi[P1]))-lowest[P2](rsi[P1]))) dtosck=WeightedAverage[P3](storsi) dtoscd=WeightedAverage[P3](dtosck) Seuilhaut=75 Seuilbas=25 storsiL=100*((rsi[P4]-lowest[P5](rsi[P4]))/((highest[P5](rsi[P4]))-lowest[P5](rsi[P4]))) dtosckL=WeightedAverage[P6](storsiL) dtoscdL=WeightedAverage[P6](dtosckL) Seuilhaut=75 Seuilbas=25 RETURN dtosck AS "DTOSCK" , dtoscd AS "DTOSCD" , dtosckL AS "DTOSCKL" , dtoscdL AS "DTOSCDL" ,Seuilhaut AS "Seuilhaut", Seuilbas As "Seuilbas" Total = 0 Timeframe (Daily) V =Average[10](Volume)>200000 P = close>0.8 TIMEFRAME(daily) indicator1, ignored, ignored,ignored = CALL "Puissance Relative" //tendance, impusion,SA, SV// c1 = (indicator1 > indicator1[1]) c2 = (indicator1 > indicator1[5]) c3 = (indicator1 < indicator1[1]) c4 = (indicator1 < indicator1[5]) indicator5, ignored, ignored, ignored, ignored,ignored = CALL "StoRsi"[13, 8, 5, 65, 40, 15](close) //Dtosck, ignored, DtosckL, ignored, SH, SB// c5 = (indicator5 < indicator5[1]) c6 = (indicator5 > indicator5[1]) TIMEFRAME(2hours) ignored, indicator2, indicator3,indicator4 = CALL "Puissance Relative" //tendance, impusion,SA, SV// c7 = (indicator2 < indicator4) c8 = (indicator2 > indicator3) indicator5, ignored, ignored, ignored, indicator7, indicator8 = CALL "StoRsi"[13, 8, 5, 65, 40, 15](close) //Dtosck, ignored, DtosckL, ignored, SH, SB// c9 = (indicator5 < indicator8) c10 = (indicator5 > indicator7) C11 = V AND P AND c1 AND c2 AND c5 AND c7 AND c9 If c11 then Total= Total+1000 Endif c12 = V AND P AND c3 AND c4 AND c6 AND c8 AND c10 If c12 then Total= Total-1000 Endif SCREENER[Total] (Total AS "Signal")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

  a = SMI[70,15,10](typicalprice) b = SMI[14,3,4](typicalprice) c = 40 d = -40 return a as "Tendance",b as "Impulsion",c as "zone SA",d as "Zone SV"     storsi=100*((rsi[P1]-lowest[P2](rsi[P1]))/((highest[P2](rsi[P1]))-lowest[P2](rsi[P1]))) dtosck=WeightedAverage[P3](storsi) dtoscd=WeightedAverage[P3](dtosck) Seuilhaut=75 Seuilbas=25 storsiL=100*((rsi[P4]-lowest[P5](rsi[P4]))/((highest[P5](rsi[P4]))-lowest[P5](rsi[P4]))) dtosckL=WeightedAverage[P6](storsiL) dtoscdL=WeightedAverage[P6](dtosckL) Seuilhaut=75 Seuilbas=25 RETURN dtosck AS "DTOSCK" , dtoscd AS "DTOSCD" , dtosckL AS "DTOSCKL" , dtoscdL AS "DTOSCDL" ,Seuilhaut AS "Seuilhaut", Seuilbas As "Seuilbas"   Total = 0   Timeframe (Daily) V =Average[10](Volume)>200000 P = close>0.8     TIMEFRAME(daily) indicator1, ignored, ignored,ignored = CALL "Puissance Relative" //tendance, impusion,SA, SV// c1 = (indicator1 > indicator1[1]) c2 = (indicator1 > indicator1[5]) c3 = (indicator1 < indicator1[1]) c4 = (indicator1 < indicator1[5]) indicator5, ignored, ignored, ignored, ignored,ignored  = CALL "StoRsi"[13, 8, 5, 65, 40, 15](close) //Dtosck, ignored, DtosckL, ignored, SH, SB// c5 = (indicator5 < indicator5[1]) c6 = (indicator5 > indicator5[1])   TIMEFRAME(2hours) ignored, indicator2, indicator3,indicator4 = CALL "Puissance Relative" //tendance, impusion,SA, SV// c7 = (indicator2 < indicator4) c8 = (indicator2 > indicator3) indicator5, ignored, ignored, ignored, indicator7, indicator8 = CALL "StoRsi"[13, 8, 5, 65, 40, 15](close) //Dtosck, ignored, DtosckL, ignored, SH, SB// c9 = (indicator5 <  indicator8) c10 = (indicator5 > indicator7)     C11 = V AND P AND c1 AND c2 AND c5 AND c7 AND c9 If c11 then Total= Total+1000 Endif c12 = V AND P AND c3 AND c4 AND c6 AND c8 AND c10 If c12 then Total= Total-1000 Endif     SCREENER[Total] (Total AS "Signal")

  Et les captures d’écran:

   

  Qu’en pensez vous?

  Merci d’avance pour votre aide.

  

  Demon

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  04/02/2023 at 9:39 PM #212682
  Demon

  Précision: le screener Vague3 qui est utilisé sur deux des trois graphiques joints a la même structure mais avec plusieurs combinaison de timeframe d’ou la variable total.

  

  Demon

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  04/03/2023 at 6:53 AM #212696
  Demon

  Re : j’ai envoyé aussi le problème au support PRT. Pas de réponse pour le moment.

  

  Demon

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  04/13/2023 at 10:06 AM #213228
  Demon

  Bonjour;

  j’ai eu une réponse de PRT.

  En fait pour un scanner sur plusieurs périodes, je n’avais pas changé les variables d’une période sur l’autre.

  En le faisant une partie des problèmes est résolue (plus de faux signaux) par contre, le scan n’est pas exhaustif, il ne ne détecte aucune occurence avec un total négatif alors qu’il en existe. A suivre

  

  Demon

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  04/13/2023 at 3:15 PM #213244
  Nicolas

  bruno0100 wrote:

  Ci-dessous le code de l’appel du MACD ZeroLag : //MACDZLW, SignalW, ignored, ignored = CALL MACDZL[12,26,9]

  Le message est clair, ton CALL envoi 3 paramètres à ton code MACDZL, hors il n’en attend aucun (pas de paramètres extérieurs dans ton code), il faut donc supprimer [12,26,9]

  

  Nicolas

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  06/05/2023 at 10:10 AM #215649
  Demon

  Bonjour;

   

  j’ai eu une réponse de l’équipe de maintenance de PRT.

  En fait quand un total peut être  négatif, il faut coder comme suit:

  SCREENER[Total<> 0] (Total AS “Signal”)

   

  Et ça marche.

  Bonne journée.

  

  Demon

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  06/05/2023 at 1:37 PM #215657
  Nicolas

  Oui en effet, si “total” est négatif c’est une condition FAUSSE.

  Si >0 alors VRAI

  Si <=0 alors FAUX

  c’est une variable booléenne et comme tu l’utilises comme condition pour afficher tes résultats de screener, alors tu n’obtiens rien car “total” est FAUX, hors l’instruction SCREENER attente une condition qui est remplie (VRAI).

  

  Nicolas

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