PRT ne donne pas les mëmes résultats que la semaine dernière

• 02/01/2024 at 8:19 AM #227214
  plbourse

  Bonjour à tous

  Si mon post est mal placé, je fais confiance à Nicolas pour le remettre dans le bon Forum.

  J’utilise très régulièrement PRT pour backtester des stratégies sur les actions.

  Sur mon dernier backtest, je ne reproduis pas les résultats de la semaine dernière. J’ai vérifié et j’utilise bien des cours non ajustés, c’est que l’historique des chandeliers devrait être conservée et par la même les signaux de déclenchement aussi.

  Quand je dis que je ne reproduis pas les résultats, c’est que certains trades présents la semaine dernière sur l’historique n’apparaissent plus aujourd’hui avec exactement le mëme backtest.

  L’un de vous peut-il m’indiquer où chercher ? La maintenance de Dimanche dernier a-t-elle modifié quelque chose sur les historiques des cours ?

  Merci de vos réponses, la situation est très genante car elle remet basiquement en cause la validité de mes backtests.

  Au plaisir de vous lire et bon trade à tous

   

  

  plbourse

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  02/01/2024 at 9:07 AM #227217
  GraHal

  Peter St a écrit :

  Les résultats du backtest ne sont pas les mêmes, je pense après la réinitialisation de la plateforme à 06h30 (Amsterdam) ce matin. Mais cela dépend beaucoup de ce que fait le code. Une petite citation de ce que j’ai écrit pour soutenir :

  Voir ci-dessus pour un problème similaire/même.

   

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  plbourse

  

  GraHal

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  02/01/2024 at 8:15 PM #227271
  plbourse

  Rebonsoir

  D’abord merci a Grahal pour sa réponse et aussi à Peter ST, cela ne solutionne pas encore mon pb, mais je me sens moins seul

  je confirme le problème sur un autre BT : non seulement des trades présents la semaine dernière n’apparaissent plus mais beaucoup plus ngraves les cours d’entrée et de sortie  ont changé par rapport à la semaine derniièren et ce pour les mêmes bougies. Mes entrées se font toujours sur le cours open et j’utilise du Journalier

  La Plateforme est bien en cours non ajustés (case décochée) cf copie d’écran en annexe

  Sur des milliers de trades, la différence peut être énorme

  L’un de vous peut-il me dire si je dois faire un réglage particulier de la plateforme afin d’assurer le gel des cours historiques et ainsi rendre mes backtests crédibles dans le temps.

  Je travaille sur ce projet depuis plus d’un an et je me vois mal tout remettre en cause, mais si c’est pour y gagner en fiabilite, je le ferai.

  A vous lire et bons trades

   

   

  

  plbourse

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  02/01/2024 at 8:19 PM #227273
  JC_Bywan

  Est-ce que tu as un defparam cumulateorders=false?

  

  JC_Bywan

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  02/01/2024 at 8:27 PM #227274
  plbourse

  Non, mais je veux bine essayer. Mes entrées et sorties sont toutes gérees par des ordres Buy, sell et je ne fqis pas de pyramidage. Pas de tentative d’en=trée lorsque je suis en position, au moins 30 barres entre 2 trades sur le même support.

  Il s’agit d’une stratégie en daily sur 10 ans sur des actions que je fais tourner individuellement sur un portefeuille de 800 titres pour apprécier la stratégie dans son ensemble. L’idée est une fois la stratégie validée (j’ai quelques résultats au dessus de 25 % par an de profit cumulés sur 10 ans), l’idée est d’utiliser des screeners pour reconnqitre les titres qui présentent des signaux et de passer en trading papier, puis en trading réel. Cela ne sera jamais automatisable, du moins pas avec les outils actuels sur PRT.

  A vous lire

   

  

  plbourse

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  02/01/2024 at 8:48 PM #227275
  JC_Bywan

  Ce n’était pas pour l’essayer, c’était juste pour savoir s’il y était déjà ou pas afin d’identifier une éventuelle source de décalage des trades, parce que quand on a un defparam cumulateorders=false, une stratégie peut éventuellement voir revenir des conditions d’entrée valides quand on est déjà(encore) en position, cette autre entrée possible ne pouvant pas prise du fait du defparam. Et quand une date de départ de backtest change et que le premier trade de l’ancien backtest n’est plus pris, alors un autre trade auparavant empêché par cet ancien premier trade peut désormais être pris, mais pendant qu’on est en position avec celui-ci alors si arrive le moment de l’ancien 2e trade du précédent backtest il ne peut plus être pris à son tour, bref tout se décale, que ce soit pour un sous-groupes de trades jusqu’à revenir à un trade commun aux 2 backtests et avoir le reste de la série en commun aussi, ou le cas échéant  pour tous les trades si on ne retombe pas sur un trade commun aux 2 backtests.

  Cela semblait correspondre à ta description des cours d’entrée et de sortie qui ont changé, mais si tu dis ne pas avoir de defparam cumulateorders=false, alors le problème ne vient pas de ça.

  (Nota: en disant “ce n’était pas pour l’essayer”, je n’étais pas non plus en train de suggérer d’éviter ce defparam, au contraire on peut très bien écrire des stratégies où chaque trade est terminé avant de revoir des conditions d’entrée valides, ce qui permet d’utiliser le defparam cumulateorders=false comme une sécurité éventuelle sans qu’elle intervienne)

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  GraHal

  

  JC_Bywan

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