Calcul de position de type Martingale en fonction des résultats de la veille

jeannord · Sat, 08 Aug 2020 17:44:06 +0000

Bonjour Débutant en programmation, et nouvel utilisateur du forum, bien que retraité, j’ai besoin de votre aide Je voudrais écrire un code qui utilise le résultat journalier fixe, gain ou perte d’une stratégie pour faire varier à la hausse ou à la baisse le nombre de contrats achetés les jours suivants. Dans l’exemple joint : DAX 3 minutes Moyenne mobile 20, achat à la hausse, vente à la baisse. Gain ou perte journalière fixe : 20 € n nombre de contrats (n = 1 le 1er jour) Je souhaite Si perte, je veux le jour suivant acheter ou vendre n+1 contrats Si gain, je veux le jour suivant acheter ou vendre n-1 contrats jusqu’au moment ou n = 1 n ne doit jamais être inférieur à 1 Exemple : Jour 1 n=1 gain Jour 2 n=1 gain Jour3 n=1 perte Jour4 n=2 perte Jour5 n=3 gain Jour6 n=2 gain Jour7 n=1 gain Jour8 n=1 ……… Merci d’avance // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 171500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Gain et perte journalière (20 avec stoploss) MaxDailyprofit= 20//Max daily loss allowed (in money) MaxDailyLoss= 3 //Max daily loss allowed (in money) // first time we launch the code, the trading is allowed once TradeAllowed=1 // first time we launch the code, the number of contracts is 1 once n = 1 // reset the current state of the strateygprofit each new day If intradaybarindex=0 then MyProfit=STRATEGYPROFIT DailyProfit=0 TradeAllowed=1 endif //compute live daily profit & automatic takeprofit dailyprofit = strategyprofit-myprofit autotakeprofit = MaxDailyProfit-dailyprofit If StrategyProfit>=MyProfit+MaxDailyProfit or Strategyprofit<=MyProfit-MaxDailyLoss then EXITSHORT AT MARKET TradeAllowed=0 endif // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Average[20](close) indicator2 = Average[20](close) c1 = (indicator1 > indicator2[1]) IF c1 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN BUY n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = Average[20](close) indicator4 = Average[50](close) c2 = (indicator3 <= indicator4[1]) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = Average[20](close) indicator6 = Average[20](close) c3 = (indicator5 < indicator6[1]) IF c3 AND not daysForbiddenEntry and tradeallowed = 1 THEN SELLSHORT n CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = Average[20](close) indicator8 = Average[20](close) c4 = (indicator7 >= indicator8[1]) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 20 SET TARGET $Profit autotakeprofit

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Tagged: martingale, position size

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08/10/2020 at 2:41 PM #141322

jeannord

Roberto, Nicolas,

Un grand merci pour votre implication.

Cela fonctionne !

Je vais maintenant pouvoir essayer cette stratégie avec d’autres variables et surtout pouvoir backtester automatiquement mes stratégies.

La solution est venue avec votre ligne Roberto

Set Target § Profit autotakeprofit*n

Bien cordialement

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Nicolas, robertogozzi

jeannord
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