Market buy si franchissement

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  • #77897 quote
    Perlimpimpin
    Participant
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    Bonjour, je cherche à mettre en place une stratégie de breakout sur un ut de 1m.
    Mon problème est qu’une bonne partie du breakout est perdue dans la candle étant donné que l’ordre n’est traité qu’au close.

    une solution ? 

    Merci

     

    #77924 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Si le niveau de prix du breakout est connu (car calculé par X ou Y façon), alors on peut poser un ordre conditionnel (STOP order) pour que l’entrée en marché se fasse à l’instant où le prix croise ce niveau (donc possible à l’intérieur d’un chandelier d’1 minute).

     

    #77976 quote
    Perlimpimpin
    Participant
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    Haa super ! Merci pour votre réponse Nicolas. Pour déterminer les niveaux d’entré(long/short) j’ai pensé m’appuyer sur les fractals de B.W. et pour sortir un trailing stop très serré. Ca ressemblerai à ça ?
    // Définition des paramètres du code
    DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
    // Jamais de position avant 0h00
    DEFPARAM FlatBefore = 080000
    // Toujours liquide à partir de 14h20
    DEFPARAM FlatAfter = 152000
    // Conditions pour ouvrir une position acheteuse
    
    // Nombres de bougies constituant la fractale (impair)
    // libre à vous de changer ce nombre, qui doit être impair
    Ncandles = 5
    
    // Nombres de bougies de chaque côté de la bougie extrême
    Nside = (Ncandles - 1) / 2
    
    // Définition de la fractale supérieure
    IF high[Nside] >= highest[Ncandles](high) THEN
    Fup = high[Nside]
    ENDIF
    
    // Définition de la fractale inférieure
    IF low[Nside] <= lowest[Ncandles](low) THEN
    Fdown = low[Nside]
    ENDIF
    
    Fup = Fup+1
    Fdown = Fdown-1
    
    BUY 1 LOT AT Fup STOP
    
    sell 1 lot at Fdown STOP
    
    SET STOP TRAILING 1
      Malheureusement, comme vous pouvez le constater dans le fichier joint, mon entré est toujours retardée. Je ne comprends pas pourquoi ?
    Capture-d’écran-2018-08-10-à-17.05.45.png Capture-d’écran-2018-08-10-à-17.05.45.png
    #78046 quote
    Perlimpimpin
    Participant
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    #78353 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master
    > Pour la clarté des messages sur les forums de ProRealCode, merci d’utiliser le bouton “insert PRT code” pour séparer la partie texte de la partie code, merci ! <<
    Est-ce que les niveaux de prix affichées sur le graphique sont bien ceux calculés par la stratégie ? Je suggère d’utiliser l’instruction GRAPH pour le vérifier. Par ailleurs, l’instruction SELL vend une position d’achat (la ferme). Pour initier une vente à découvert, il faut utiliser l’instruction SELLSHORT (à la ligne 31 de ton code).
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ProOrder : Trading Automatique & Backtests

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7 years, 7 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 08/09/2018
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