bonjour a tous
voici un code pour le MAE et MFE trouvé chez notre cher hk lisse.
je laisse le soin à nicolas d expliquer comment s en servir n ayant pas plus de précision de la par de hk.
et de le joindre à la Library.
merci
once h2=0
once l2=0
once j=0
i=i+1
//Rem : mettre les conditions d'entrées
//if xxxxxxxxxxxxx then
// condition=-1 (pour la vente à découvert)
//else
// if xxxxxxxxxxxxx then
// condition=1 (pour l'achat)
// else
// condition=0 (on reste hors marché)
// endif
//endif
// Rem : le calcul se fait sur la close de la bougie qui déclenche le signal
// Rem : on teste pour une période de 25 bougies
if condition<>0 and flag=0 then
flag=1
i=0
entry=close
h1=close
l1=close
w=AverageTrueRange[10](close)
if condition=-1 then
dic=-1
else
dic=1
endif
else
endif
if flag=1and i>0 then
if i<=25 then
h1=max(h1,high)
l1=min(l1,low)
else
flag=0
mfe=h1-entry
mae=entry-l1
j=j+1
if dic=-1 then
k=mfe
mfe=mae
mae=k
else
endif
mfe1=mfe/w
mae1=mae/w
h2=(h2+mfe1)
l2=(l2+mae1)
endif
endif
return mfe1,mae1,h2/j,l2/j,condition
Hi Gregus
Thank you for sharing.
Error message attached … I’ll need to translate and look at the code … is it due to ‘Condition’ being Rem’d out?
Ah I think I have it … the whole code above needs to be part of a full Strategy code and then the ‘Condition’ would then be defined?
Regards
GraHal
Excusez-moi, je viens juste de réaliser ce thread est sur le FrenchForum
Salut Gregus
Merci pour le partage.
Message d’erreur joint … Je vais devoir traduire et regarder le code … est-ce dû à «Condition» étant Rem’d out?
Ah je pense que je l’ai … le code entier ci-dessus doit faire partie d’un code de stratégie complète et ensuite la «condition» serait alors défini?
Cordialement
Grahal
hello Grahal
I am not the author of the code I have recovered on the site of HK LISSE.
I tried to use it and I also found myself stuck with the REM function and I posted here to find the solution.
Yes I think this code should be integrated into a strategy but I think nicolas will answer our interrogation.
cordially
En fait tout est bien expliqué entre le lignes 5 à 18 par l’auteur de ce code. Il permet à priori d’afficher en tant qu’indicateur le MAE et le MFE d’un ordre. Cependant, il faut indiquer quand on ouvre un ordre selon sa propre stratégie (à définir donc comme indiqué entre les lignes de commentaires que je viens de citer).
Je pense que ce code doit dater d’avant la 10.2 et la fonction GRAPH. Car on pourrait faciliter la visualisation du Max Adverse Excursion et du Max Favorable Excursion en “graphant” ces deux variables lors d’un backtest, au lieu d’écrire le code d’une stratégie dans un indicateur..
donc par exemple
(nicolas c est sur sa qu on bloque ?)
if MM20<MM50 then
oui nicolas je suis d accord avec toi il date un peu mais j en vois une utilité et un intérêt pour les membres du forum, et c’est pour sa que je l ai posté et ta proposition de facilité la visualisation en “graphant” ces deux variables lors d’un backtest, cependant en tant que newbies je veux bien un peu d aide sur ce coup là car je me suis collé sur le risk reward ratio j ai réouvert le post et m en suit mis plein la tête depuis ce matin.
merci pour tes explications
si j ai bien compris on reprend les lignes 20 à 55 on les intègres à notre stratégie et on lance le backtest pour obtenir les résultat ?
Le MAE et MFE sont désormais inscrits dans les résultats des backtests pour chaque ordre. Mais si tu souhaites voir l’évolution d’un trade de façon graphique, alors il faudrait utiliser un code les calculant et les intégrer dans un code probacktest.
Dans le blog tu trouveras pour commencer le code d’un Trailing stop qui utilise le calcul du MFE :
https://www.prorealcode.com/blog/learning/trailing-stop-max-favorable-excursion-mfe/
Pour le code du MAE, j’ai déjà croisé le code quelque part sur le forum adapté depuis celui du MFE de cet article.. Il faut le chercher 🙂
Merci nicolas
oui j ai vu sur les derniers baktest que j ai fait et il y a le wf maintenant pour l optimisation je M y suis pas encore collé.
le Mfe je l ai déjà mis de côté , je vais chercher dans la file du mae C est celui ci qu il me manque.
merci pour le lien et tes conseils.
Bonne soirée
bonjour nicolas
pour le code mae dont tu me parlais estce bien celui ci
//resetting variables when no trades are on market
if not onmarket then
MAXPRICE = 0
MINPRICE = close
endif
//case SHORT order
if shortonmarket then
MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MAE of the current trade
endif
//case LONG order
if longonmarket then
MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MAE of the current trade
endif
C’est bien ça en effet, si on est en VAD, alors on sauvegarde le prix le plus haut atteint et inversement lors d’un achat. Attention ici on retourne une valeur prix (Close), et non une valeur en monnaie ou une différence en points par rapport au prix d’entrée.
merci nicolas
j ai bien vu maxprice, close pour la valeur du prix (close) donc sur la clôture de la bougie ok et non sur une valeur en money ? alors à quel valeur correspond le prix si ce n est ni en money ni en point, il ne reste que %.
peut on remplacé maxprice,close par maxpips et pour la money heu maxpositionSize ? suivant le besoin.
justement je trouve sa très intéressant car je galère sur un autre post Risk Reward Ratio je sais le calculé, j ai trouvé pour tracé les lignes mais je ne sais pas comment associer les 2.
merci de m avoir éclairé en 2 jours j en ai pris plein la tète et sa fait du bien d avancé.
Je pense qu’en faisant comme ceci tu devrais arriver à trouver la valeur en points du MAE (en comparant le maxprice ou minprice avec le prix d’ouverture du trade en cours)
//resetting variables when no trades are on market
if not onmarket then
MAXPRICE = 0
MINPRICE = close
MAEbuy = 0
MAEsell = 0
endif
//case SHORT order
if shortonmarket then
MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MAE of the current trade
MAEsell = -MAX(MAEsell,MAXPRICE-tradeprice)/pointsize
endif
//case LONG order
if longonmarket then
MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MAE of the current trade
MAEbuy = -MAX(MAEbuy,tradeprice-MINPRICE)/pointsize
endif
Cela retournera les valeurs en points entier et positif du MAE de chaque ordre qu’il soit achat ou VAD (attention ce sont des valeurs positives dans ce code example, mais ce sont bien des pertes).
super merci j en demandait pas autant toute ma gratitude et pour les autres membres à qui sa servira.
dit moi on peu supprimé des pieces jointe et les remplacé par du code prt ?
merci
Supprimer des pièces jointes c’est à dire ?
(sinon pour la conjugaison, si tu peux remplacer ton verbe par un autre du premier groupe qui finit en “re”, alors il faut le mettre à l’infinitif. Exemple: “dit moi on peut vendre”, donc tu peux mettre “dit moi on peut supprimer”).
