MAE MFE

• 03/22/2017 at 12:34 PM #29436
  gregoire

  bonjour a tous
  voici un code pour le MAE et MFE trouvé chez notre cher hk lisse.
  je laisse le soin à nicolas d expliquer comment s en servir n ayant pas plus de précision de la par de hk.
  et de le joindre à la Library.
  merci

  once h2=0 once l2=0 once j=0 i=i+1 //Rem : mettre les conditions d'entrées //if xxxxxxxxxxxxx then // condition=-1 (pour la vente à découvert) //else // if xxxxxxxxxxxxx then // condition=1 (pour l'achat) // else // condition=0 (on reste hors marché) // endif //endif // Rem : le calcul se fait sur la close de la bougie qui déclenche le signal // Rem : on teste pour une période de 25 bougies if condition<>0 and flag=0 then flag=1 i=0 entry=close h1=close l1=close w=AverageTrueRange[10](close) if condition=-1 then dic=-1 else dic=1 endif else endif if flag=1and i>0 then if i<=25 then h1=max(h1,high) l1=min(l1,low) else flag=0 mfe=h1-entry mae=entry-l1 j=j+1 if dic=-1 then k=mfe mfe=mae mae=k else endif mfe1=mfe/w mae1=mae/w h2=(h2+mfe1) l2=(l2+mae1) endif endif return mfe1,mae1,h2/j,l2/j,condition

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

  once h2=0 once l2=0 once j=0 i=i+1 //Rem : mettre les conditions d'entrées //if xxxxxxxxxxxxx then //   condition=-1 (pour la vente à découvert) //else //    if xxxxxxxxxxxxx then //        condition=1 (pour l'achat) //   else //       condition=0 (on reste hors marché) //    endif //endif   // Rem : le calcul se fait sur la close de la bougie qui déclenche le signal   // Rem : on teste pour une période de 25 bougies   if condition<>0 and flag=0 then      flag=1      i=0      entry=close      h1=close      l1=close      w=AverageTrueRange[10](close)      if condition=-1 then          dic=-1      else          dic=1      endif else endif if flag=1and i>0 then      if i<=25  then          h1=max(h1,high)          l1=min(l1,low)      else          flag=0          mfe=h1-entry          mae=entry-l1          j=j+1          if dic=-1 then              k=mfe              mfe=mae              mae=k          else          endif          mfe1=mfe/w          mae1=mae/w          h2=(h2+mfe1)          l2=(l2+mae1)               endif endif return mfe1,mae1,h2/j,l2/j,condition

   

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  gregoire

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  03/22/2017 at 1:47 PM #29444
  GraHal

  Hi Gregus

  Thank you for sharing.

  Error message attached … I’ll need to translate and look at the code … is it due to ‘Condition’ being Rem’d out?

  Ah I think I have it … the whole code above needs to be part of a full Strategy code and then the ‘Condition’ would then be defined?

  Regards
  GraHal

   

  

  GraHal

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  03/22/2017 at 2:10 PM #29450
  GraHal

  Excusez-moi, je viens juste de réaliser ce thread est sur le FrenchForum

  Salut Gregus

  Merci pour le partage.

  Message d’erreur joint … Je vais devoir traduire et regarder le code … est-ce dû à «Condition» étant Rem’d out?

  Ah je pense que je l’ai … le code entier ci-dessus doit faire partie d’un code de stratégie complète et ensuite la «condition» serait alors défini?

  Cordialement
  Grahal

  

  GraHal

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  03/22/2017 at 5:26 PM #29474
  gregoire

  hello Grahal
  I am not the author of the code I have recovered on the site of HK LISSE.
  I tried to use it and I also found myself stuck with the REM function and I posted here to find the solution.
  Yes I think this code should be integrated into a strategy but I think nicolas will answer our interrogation.
  cordially

  

  gregoire

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  03/22/2017 at 5:32 PM #29475
  Nicolas

  En fait tout est bien expliqué entre le lignes 5 à 18 par l’auteur de ce code. Il permet à priori d’afficher en tant qu’indicateur le MAE et le MFE d’un ordre. Cependant, il faut indiquer quand on ouvre un ordre selon sa propre stratégie (à définir donc comme indiqué entre les lignes de commentaires que je viens de citer).
  Je pense que ce code doit dater d’avant la 10.2 et la fonction GRAPH. Car on pourrait faciliter la visualisation du Max Adverse Excursion et du Max Favorable Excursion en “graphant” ces deux variables lors d’un backtest, au lieu d’écrire le code d’une stratégie dans un indicateur..

  

  Nicolas

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  03/22/2017 at 5:52 PM #29480
  gregoire

  donc par exemple

  //Rem : mettre les conditions d’entrées (nicolas c est sur sa qu on bloque ?)

  if  MM20<MM50 then
  condition=-1 (pour la vente à découvert)
  else
  if MM20>MM50 then
  condition=1 (pour l’achat)
  else
  condition=0 (on reste hors marché)
  endif
  endif

  oui nicolas je suis d accord avec toi il date un peu mais j en vois une utilité et un intérêt pour les membres du forum, et c’est pour sa que je l ai posté et ta proposition de facilité la visualisation en “graphant” ces deux variables lors d’un backtest, cependant en tant que newbies je veux bien un peu d aide sur ce coup là car je me suis collé sur le risk reward ratio j ai réouvert le post et m en suit mis plein la tête depuis ce matin.

  merci pour tes explications

  

  gregoire

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  03/22/2017 at 6:16 PM #29481
  gregoire

  si j ai bien compris on reprend les lignes 20 à 55 on les intègres à notre stratégie et on lance le backtest pour obtenir les résultat ?

  

  gregoire

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  03/22/2017 at 10:48 PM #29525
  Nicolas

  Le MAE et MFE sont désormais inscrits dans les résultats des backtests pour chaque ordre. Mais si tu souhaites voir l’évolution d’un trade de façon graphique, alors il faudrait utiliser un code les calculant et les intégrer dans un code probacktest.
  Dans le blog tu trouveras pour commencer le code d’un Trailing stop qui utilise le calcul du MFE :

  https://www.prorealcode.com/blog/learning/trailing-stop-max-favorable-excursion-mfe/
  Pour le code du MAE, j’ai déjà croisé le code quelque part sur le forum adapté depuis celui du MFE de cet article.. Il faut le chercher 🙂

   

   

  

  Nicolas

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  03/22/2017 at 11:13 PM #29528
  gregoire

  Merci nicolas

  oui j ai vu sur les derniers baktest que j ai fait et il y a le wf maintenant pour l optimisation je M y suis pas encore collé.

  le Mfe je l ai déjà mis de côté , je vais chercher dans la file du mae C est celui ci qu il me manque.

  merci pour le lien et tes conseils.

  Bonne soirée

  

  gregoire

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  03/23/2017 at 10:47 AM #29560
  gregoire

  bonjour nicolas

  pour le code mae dont tu me parlais estce bien celui ci

  //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close endif //case SHORT order if shortonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MAE of the current trade endif //case LONG order if longonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MAE of the current trade endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close endif   //case SHORT order if shortonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MAE of the current trade endif   //case LONG order if longonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MAE of the current trade endif

   

  

  gregoire

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  03/23/2017 at 1:52 PM #29600
  Nicolas

  C’est bien ça en effet, si on est en VAD, alors on sauvegarde le prix le plus haut atteint et inversement lors d’un achat. Attention ici on retourne une valeur prix (Close), et non une valeur en monnaie ou une différence en points par rapport au prix d’entrée.

  

  Nicolas

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  03/23/2017 at 2:32 PM #29625
  gregoire

  merci nicolas

  j ai bien vu maxprice, close pour la valeur du prix (close) donc sur la clôture de la bougie ok et non sur une valeur en money ? alors à quel valeur correspond le prix si ce n est ni en money ni en point, il ne reste que %.

  peut on remplacé maxprice,close par maxpips et pour la money heu maxpositionSize ? suivant le besoin.

  justement je trouve sa très intéressant car je galère sur un autre post Risk Reward Ratio je sais le calculé, j ai trouvé pour  tracé les lignes mais je ne sais pas comment associer les 2.

  merci de m avoir éclairé en 2 jours j en ai pris plein la tète et sa fait du bien d avancé.

  

  gregoire

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  03/23/2017 at 2:58 PM #29629
  Nicolas

  Je pense qu’en faisant comme ceci tu devrais arriver à trouver la valeur en points du MAE (en comparant le maxprice ou minprice avec le prix d’ouverture du trade en cours)

  //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close MAEbuy = 0 MAEsell = 0 endif //case SHORT order if shortonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MAE of the current trade MAEsell = -MAX(MAEsell,MAXPRICE-tradeprice)/pointsize endif //case LONG order if longonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MAE of the current trade MAEbuy = -MAX(MAEbuy,tradeprice-MINPRICE)/pointsize endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  //resetting variables when no trades are on market if not onmarket then MAXPRICE = 0 MINPRICE = close MAEbuy = 0 MAEsell = 0 endif   //case SHORT order if shortonmarket then MAXPRICE = MAX(MAXPRICE,close) //saving the MAE of the current trade MAEsell = -MAX(MAEsell,MAXPRICE-tradeprice)/pointsize endif   //case LONG order if longonmarket then MINPRICE = MIN(MINPRICE,close) //saving the MAE of the current trade MAEbuy = -MAX(MAEbuy,tradeprice-MINPRICE)/pointsize endif

  Cela retournera les valeurs en points entier et positif du MAE de chaque ordre qu’il soit achat ou VAD (attention ce sont des valeurs positives dans ce code example, mais ce sont bien des pertes).

   

  

  Nicolas

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  03/23/2017 at 3:30 PM #29633
  gregoire

  super merci j en demandait pas autant toute ma gratitude et pour les autres membres à qui sa servira.

  dit moi on peu supprimé des pieces jointe et les remplacé par du code prt ?

  merci

  

  gregoire

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  03/23/2017 at 4:54 PM #29653
  Nicolas

  Supprimer des pièces jointes c’est à dire ?

  (sinon pour la conjugaison, si tu peux remplacer ton verbe par un autre du premier groupe qui finit en “re”, alors il faut le mettre à l’infinitif. Exemple: “dit moi on peut vendre”, donc tu peux mettre “dit moi on peut supprimer”).

  

  Nicolas

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