salve, vorrei sapere come fare per dire al ts di fare al massimo 2 operazioni al giorno, ignorando i segnali successivi.
qualcuno può aiutarmi?
grazie
Ciao, ti faccio un esempio su trades long,
poi lo aggiusti tu con le tue condizioni e se vuoi aggiungi anche la versione per lo short.
Max
defparam cumulateorders=false
Entrata=mie condizioni
Uscita=mie condizioni
if intradaybarindex = 0 then
countposition=0
endif
condperday=countposition < 3
if not longonmarket and Entrata and condperday then
buy 1 shares at market
countposition=countposition+1
endif
if longonmarket and Uscita then
sell at market
endif
maximus78 approfitto ancora di te se posso…
vorrei inserire in un sistema un’operazione aggiuntiva nel caso la posizione aperta sia in perdita ad esempio di 20 pips, ma non riesco..
ho scritto:
IF condizione1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
e fino a qua funziona tutto. poi:
if longonmarket and close<(tradeprice-pointsize*20) then
BUY 1 CONTRACT at market
endif
ma qua non funziona… ho provato anche a mettere DEFPARAM CumulateOrders = true, ma così non va bene perché apre più posizioni in base alla condizione1.
e poi dovrei scrivere la condizione di chiusura in modo che chiuda entrambe le posizioni long aperte.
avresti un suggerimento?
grazie!
Per evitare di aggiungere più posizioni in base alla condizione1, prova solo se sei già sul mercato o no:
IF condizione1 and NOT ONMARKET THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
A proposito di aggiungere più posizioni se il prezzo diminuisce, il codice dovrebbe funzionare se si consente di accumulare ordini.
Quando stai chiudendo le posizioni, sono tutte chiuse, quindi non preoccuparti di sapere come chiuderle tutte in una volta. Solo “SELL AT MARKET”
grazie, non ci avevo pensato… sto imparando!!
un’altra domanda.. c’è un modo per fermare il backtest per alcuni giorni e poi riprenderlo?
ad esempio: chiudi tutte le posizioni il 22 giugno 2016 e riparti il 4 luglio 2016, oppure chiudi tutte le posizioni il 23 dicembre 2016 e riparti il 7 gennaio 2017.
se uso la funzione “quit” il sistema si ferma e poi non riparte più.
Ciao Gothic, ti ho fatto un esempio con entrambe le situazioni:
Compra con un buy limit quando la posizione è sotto di 10 pips da tradeprice e sei già a mercato, ho messo anche uno stop loss fisso di 20 pips ed un take profit di 50 pips.
Per sospendere il sistema dal 1° luglio fino al 30 novembre per esempio puoi impostare una variabile trading=0, (cioè falso) in questo modo non effettua trades in quel lasso di tempo.
Per impostare una variabile falsa, devi impostare una variabile vera, cioè trading=1 che si riferisce alle condizioni di entrata, in questo caso la nostra c1.
C2 agisce come ordine limite di acquisto solo sei già a mercato con C1 (if onmarket).
defparam cumulateorders = true
c1=close>highest[10](high)[1]
c2=tradeprice-(pointsize*10)
if c1 then
trading=1
endif
if date >=20170701 and date<=20171130 then
trading=0
endif
if not onmarket and trading=1 then
buy 1 contracts at market
set stop ploss 20
set target pprofit 50
endif
if onmarket then
buy 1 contracts at c2 limit
set stop ploss 20
set target pprofit 50
endif
graph (tradeprice-(pointsize*10)) as "buylimit"
ciao! avevo già costruito un indicatore che evitasse l’operatività in certe date, e infatti mi dà lo stesso risultato di quello che hai scritto tu (e per i backtest di sistemi intraday è sufficiente), ma io cercavo qualcosa che in più chiudesse tutte le operazioni aperte appena prima dell’attivazione del periodo flat. Mi serve per il multiday. Che tu sappia è possibile?
Ho spostato il topic da ProBuilder a ProOrder, trattandosi di una strategia.
Basta che tra la riga 8 e la 9 aggiungi queste, che ti chiudono tutte le operazioni eventualemte in corso, Long o Short, in profitto o in perdita che siano:
IF OnMarket THEN
SELL AT MARKET
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
