limitare il numero di operazioni giornaliere

• 01/31/2018 at 10:41 PM #61145
  gothicdream

  salve, vorrei sapere come fare per dire al ts di fare al massimo 2 operazioni al giorno, ignorando i segnali successivi.

  qualcuno può aiutarmi?

  grazie

  

  gothicdream

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  01/31/2018 at 10:49 PM #61147
  maximus78

  Ciao, ti faccio un esempio su trades long,

  poi lo aggiusti tu con le tue condizioni e se vuoi aggiungi anche la versione per lo short.

  Max

  defparam cumulateorders=false Entrata=mie condizioni Uscita=mie condizioni if intradaybarindex = 0 then countposition=0 endif condperday=countposition < 3 if not longonmarket and Entrata and condperday then buy 1 shares at market countposition=countposition+1 endif if longonmarket and Uscita then sell at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  defparam cumulateorders=false Entrata=mie condizioni Uscita=mie condizioni   if intradaybarindex = 0 then countposition=0 endif   condperday=countposition < 3   if not longonmarket and Entrata and condperday then buy 1 shares at market countposition=countposition+1 endif   if longonmarket and Uscita then sell at market endif

   

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  gothicdream, Juan Salas, robertogozzi

  

  maximus78

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  01/31/2018 at 11:36 PM #61149
  gothicdream

  grazie 1000!!

  

  gothicdream

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  02/04/2018 at 11:15 PM #61502
  gothicdream

  maximus78 approfitto ancora di te se posso…

  vorrei inserire in un sistema un’operazione aggiuntiva nel caso la posizione aperta sia in perdita ad esempio di 20 pips, ma non riesco..

  ho scritto:

  IF condizione1 THEN
  BUY 1 CONTRACT AT MARKET
  ENDIF

  e fino a qua funziona tutto. poi:

  if longonmarket and close<(tradeprice-pointsize*20) then
  BUY 1 CONTRACT at market
  endif

  ma qua non funziona… ho provato anche a mettere DEFPARAM CumulateOrders = true, ma così non va bene perché apre più posizioni in base alla condizione1.

  e poi dovrei scrivere la condizione di chiusura in modo che chiuda entrambe le posizioni long aperte.

  avresti un suggerimento?

  grazie!

  

  gothicdream

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  02/05/2018 at 9:10 AM #61524
  Nicolas

  Per evitare di aggiungere più posizioni in base alla condizione1, prova solo se sei già sul mercato o no:

  IF condizione1 and NOT ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  1 2 3

  IF condizione1 and NOT ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF

  A proposito di aggiungere più posizioni se il prezzo diminuisce, il codice dovrebbe funzionare se si consente di accumulare ordini.
  Quando stai chiudendo le posizioni, sono tutte chiuse, quindi non preoccuparti di sapere come chiuderle tutte in una volta. Solo “SELL AT MARKET”

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  gothicdream

  

  Nicolas

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  02/05/2018 at 2:58 PM #61567
  gothicdream

  grazie, non ci avevo pensato… sto imparando!!

  

  gothicdream

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  02/05/2018 at 4:02 PM #61571
  gothicdream

  un’altra domanda.. c’è un modo per fermare il backtest per alcuni giorni e poi riprenderlo?

  ad esempio: chiudi tutte le posizioni il 22 giugno 2016 e riparti il 4 luglio 2016, oppure chiudi tutte le posizioni il 23 dicembre 2016 e riparti il 7 gennaio 2017.

  se uso la funzione “quit” il sistema si ferma e poi non riparte più.

  

  gothicdream

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  02/06/2018 at 7:43 AM #61629
  maximus78

  Ciao Gothic, ti ho fatto un esempio con entrambe le situazioni:

  Compra con un buy limit quando la posizione è sotto di 10 pips da tradeprice e sei già a mercato, ho messo anche uno stop loss fisso di 20 pips ed un take profit di 50 pips.

  Per sospendere il sistema dal 1° luglio fino al 30 novembre per esempio puoi impostare una variabile  trading=0, (cioè falso) in questo modo non effettua trades in quel lasso di tempo.

  Per impostare una variabile falsa, devi impostare una variabile vera, cioè trading=1 che si riferisce alle condizioni di entrata, in questo caso la nostra c1.

  C2 agisce come ordine limite di acquisto solo sei già a mercato con C1 (if onmarket).

   

  defparam cumulateorders = true c1=close>highest[10](high)[1] c2=tradeprice-(pointsize*10) if c1 then trading=1 endif if date >=20170701 and date<=20171130 then trading=0 endif if not onmarket and trading=1 then buy 1 contracts at market set stop ploss 20 set target pprofit 50 endif if onmarket then buy 1 contracts at c2 limit set stop ploss 20 set target pprofit 50 endif graph (tradeprice-(pointsize*10)) as "buylimit"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  defparam cumulateorders = true c1=close>highest[10](high)[1] c2=tradeprice-(pointsize*10)   if c1 then trading=1 endif if date >=20170701 and date<=20171130 then trading=0 endif   if not onmarket and trading=1 then buy 1 contracts at market set stop ploss 20 set target pprofit 50 endif   if onmarket then buy 1 contracts at c2 limit set stop ploss 20 set target pprofit 50 endif   graph (tradeprice-(pointsize*10)) as "buylimit"

   

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  gothicdream

  

  maximus78

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  02/06/2018 at 12:41 PM #61674
  gothicdream

  ciao! avevo già costruito un indicatore che evitasse l’operatività in certe date, e infatti mi dà lo stesso risultato di quello che hai scritto tu (e per i backtest di sistemi intraday è sufficiente), ma io cercavo qualcosa che in più chiudesse tutte le operazioni aperte appena prima dell’attivazione del periodo flat. Mi serve per il multiday. Che tu sappia è possibile?

  

  gothicdream

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  02/06/2018 at 1:02 PM #61676
  robertogozzi

  Ho spostato il topic da ProBuilder a ProOrder, trattandosi di una strategia.

  Basta che tra la riga 8 e la 9 aggiungi queste, che ti chiudono tutte le operazioni eventualemte in corso, Long o Short, in profitto o in perdita che siano:

  IF OnMarket THEN SELL AT MARKET EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4

  IF OnMarket THEN    SELL AT MARKET    EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

   

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  gothicdream, maximus78

  

  robertogozzi

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  02/06/2018 at 2:43 PM #61708
  gothicdream

  perfetto, grazie!!

  

  gothicdream

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