Be-nParticipant
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Bonjour à tous,
J’ai constaté (un peu par hasard) que la fonction SUMMATION[n](c1) ne prenait en considération “que” les 32 768 dernières périodes, soit ~17 mois pour un graphique en 15min.
Cela est-il exacte ? Et si oui, comment y remédier afin de considérer davantage de périodes ?
Merci d’avance pour vos suggestions ! 😉
Je ne suis pas au courant d’une quelconque limitation, l’instruction est-elle utilisée dans une stratégie de trading automatique ou dans un indicateur ?
Be-nParticipant
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Merci de ta réponse Nicolas !
J’utilise l’instruction dans le cadre d’une stratégie de trading automatique. J’ai vérifié mes résultats plusieurs fois avec la fonction GRAPH et j’ai constaté que ces résultats ne couvraient “que” les 32 768 derniers chandeliers. C’est assez déroutant…
Dans un backtest sur combien d’unités et à partir de quelle bougie dans le backtest stp ?
Be-nParticipant
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Qu’entends-tu par le nombre d’unités Nicolas ?
Je suis sur un BT en M15. En gros, je débute ma stratégie à ma première position donc bougie=1 et les résultats sont corrects jusqu’à la 32 768ème… après la 32 768ème bougie, tout se trouve décalé de sorte que ce BT ne considère que 32 768 bougies…
Tu vois ce que jeveux dire ? 🤔
Je voulais dire le nombre de bougies. Je vais essayer de mon côté pour vérifier, merci pour les explications.
Tu as raison, j’arrive à 32769, soit une bougie de plus que toi ! 🙂
Voici le code que j’ai utilisé :
a=1
test=summation[max(1,barindex)](a=1)
if a=0 then
buy at market
endif
graph test
Merci d’avoir reporté ce “problème”, je vais en faire part de mon côté pour voir ce qui cloche.
Be-nParticipant
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Oui Nicolas ! Ça déconne à la 32 769ème effectivement. Je considérais l’intervalle dans mon post, soit 32 768 mais l’idée est la même ! 😉
Merci d’avance pour tes recherches ! J’attends ton retour avec impatience ! 👍
Avec cet extrait de code:
ONCE MyClose = 0
p = barindex + 1
MyClose = Myclose + close
x1 = MyClose / p
x2 = summation[p](close) / p
graph p AS "Periods"
graph MyClose AS "Total"
graph x1 coloured(255,0,0,255) AS "BarIndex"
graph x2 coloured(0,0,255,255) AS "Summation"
buy at -close limit
J'ai utilisé plus de 102 000 barres d'indice et cela fonctionne, les deux images jointes montrent que les résultats correspondent du début à la fin.
Be-nParticipant
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Merci Robertogozzi ! Je testerai ça en rentrant… mais du coup, à quoi te sert ta variable MyClose ? 🤔
Également, je n’ai bien compris pourquoi tu redivises par les périodes (p) pour avoir ton résultat via summation ?
Je ne sais pas si je m’exprime correctement….
La variable MyClose est utilisée pour vérifier si les résultats des deux systèmes concordent en leur faisant diviser ce nombre. Si elles correspondent, les deux méthodes sont identiques et même SUMMATION utilise un nombre de barres supérieur à 32769.
Be-nParticipant
Average
OK j’ai compris Robertogozzi ! 😉 J’avais lu ta réponse du coin de l’œil depuis mon tel…
Effectivement, dans le contexte que tu as présenté, la fonction summation prend en compte toutes les périodes (au delà de ces fameuses 32 769 en l’occurrence…) et ce résultat est d’autant plus “déroutant” à présent …
J’essaye de comprendre pourquoi ce n’est pas le cas dans d’autres contextes (le mien et celui de Nicolas qui a constaté la même “divergence”) … J’espère que Nicolas pourra nous apporter une réponse.
Merci de vos recherches et retours en tout cas ! 😉
Be-nParticipant
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Bonjour à tous !
@Nicolas : Je reviens vers toi pour savoir si tu avais pu obtenir un retour ou un début d’explication ? 🤔 Ça me chiffonne comme on dit… 😫
Bonne journée !
Non pas de retour pour le moment, je posterai un nouveau message dés que j’aurai des nouvelles.
Le problème est lié aux variables utilisateurs lors de la SUMMATION, et non si on utilise des constantes, on le voit bien avec cet exemple:
a=1
test=summation[barindex+1](a>0)
test2=summation[barindex+1](1>0)
buy 0 shares at market
graph test
graph test2
Il s’agit d’une limitation qui pourrait donc être supprimé, je ne sais pas comment ni quand cela aura lieu cependant ! 🙂
