Pour le Z-score, je ne peux pas dévoiler la formule utilisée, mais voici une description :
Suite de pertes/gains sont aléatoires ou non, le signe nous indique simplement si la dépendance est positive ou négative, c’est-à-dire :
Z-Score négatif – la dépendance est positive.
Z-Score positif – la dépendance est négative.
Dépendance positive – un bénéfice sera suivi d’un bénéfice et une perte d’une perte.
Dépendance négative – une perte sera suivie d’un bénéfice et un bénéfice d’une perte.
Et à quel point pouvons-nous être certains que cela se produira ? C’est le pourcentage qui vous est indiqué dans la valeur du z-score de votre système. Ainsi, par exemple, si le z-score = 2,17(97,0 %), cela signifie qu’il existe un niveau de confiance de 97 % qu’une perte sera suivie d’un bénéfice et un bénéfice d’une perte (dépendance négative). Dans ce cas, vous voudrez manquer un trade après un profit et prendre un trade après une perte pour maximiser les profits et minimiser les pertes.
Concernant l’actif sans risque utilisé pour le calcul du ratio de sharpe :
Les ordres sont regroupées sous la forme d’un rapport quotidien :
dailyReturn [day] = sum(perf) [day] / nb_trades [day]
Ensuite, le ratio de Sharpe est calculé :
sharpe = (moyenne(dailyReturns) – taux d’intérêt sans risque entre le début et la fin du rapport) / écart type(dailyReturn)
Le taux d’intérêt sans risque est calculé automatiquement par le logiciel avec une interpolation géométrique.
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