info Backtest Supertrend

• 10/16/2022 at 1:02 PM #202617
  xcirolix85

  Ciao ragazzi, premetto che non sono molto pratico con le programmazioni perchè il mio stile è discrezionale.

  Detto ciò vorrei chiedere se qualche buon anima mi può dare una mano a modificare la scrittura della strategia supertrend di default per fare dei backtest

  Quello che vorrei è:

  • Sul settimanale se il Supertrend è verde cerca solo posizioni LONG
  • Sul settimanale se il Supertrend è rosso cerca solo posizioni SHORT

  TF OPERATIVO

  • Giornaliero: Entra long quando c’è il cambio da rosso a verde / esci quando diventa rosso
  • Giornaliero: Entra short quando c’è il cambio da verde a rosso / esci quando diventa verde

  

  xcirolix85

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  10/17/2022 at 9:03 AM #202661
  Nicolas

  Ecco il codice che stai cercando. Prendiamo ordini su intervalli di tempo giornalieri Supertend che cambiano colore e con un filtro Supertrend dello stesso colore su base settimanale.

  timeframe(weekly, updateonclose) wst = Supertrend[3,10] wlong = close>wst wshort = close<wst timeframe(daily,updateonclose) dst = Supertrend[3,10] if not longonmarket and close crosses over dst and wlong then buy 1 contract at market endif if not shortonmarket and close crosses under dst and wshort then sellshort 1 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  timeframe(weekly, updateonclose) wst = Supertrend[3,10] wlong = close>wst wshort = close<wst   timeframe(daily,updateonclose) dst = Supertrend[3,10] if not longonmarket and close crosses over dst and wlong then buy 1 contract at market endif   if not shortonmarket and close crosses under dst and wshort then sellshort 1 contract at market endif

  

  Nicolas

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  10/17/2022 at 11:41 AM #202676
  xcirolix85

  Grazie della risposta intanto..

  L’ho appena provato ma noto che nel tf operativo, cioè il giornaliero, non chiude le operazioni quando c’è il cambio colore..

  

  xcirolix85

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  10/17/2022 at 12:45 PM #202681
  Nicolas

  Sì, penso che sia correlato al modo in cui apro l'ordine solo in base al filtro settimanale. Nella versione modificata di seguito, gli ordini vengono chiusi solo in base al cambio colore giornaliero Supertrend, anche se una nuova condizione di ordine contrarian non è ancora soddisfatta:

  timeframe(weekly, updateonclose) wst = Supertrend[3,10] wlong = close>wst wshort = close<wst timeframe(daily,updateonclose) dst = Supertrend[3,10] if longonmarket and close crosses under dst then sell at market endif if shortonmarket and close crosses over dst then exitshort at market endif if not longonmarket and close crosses over dst and wlong then buy 1 contract at market endif if not shortonmarket and close crosses under dst and wshort then sellshort 1 contract at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  timeframe(weekly, updateonclose) wst = Supertrend[3,10] wlong = close>wst wshort = close<wst   timeframe(daily,updateonclose) dst = Supertrend[3,10]   if longonmarket and close crosses under dst then sell at market endif if shortonmarket and close crosses over dst then exitshort at market endif   if not longonmarket and close crosses over dst and wlong then buy 1 contract at market endif   if not shortonmarket and close crosses under dst and wshort then sellshort 1 contract at market endif

  

  Nicolas

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  10/17/2022 at 2:15 PM #202699
  xcirolix85

  Ottimo così va benissimo.. grazie mille

  

  xcirolix85

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