info Backtest Supertrend

xcirolix85 · 2022-10-16T12:02:01+00:00

Ciao ragazzi, premetto che non sono molto pratico con le programmazioni perchè il mio stile è discrezionale. Detto ciò vorrei chiedere se qualche buon anima mi può dare una mano a modificare la scrittura della strategia supertrend di default per fare dei backtest Quello che vorrei è: Sul settimanale se il Supertrend è verde cerca solo posizioni LONG Sul settimanale se il Supertrend è rosso cerca solo posizioni SHORT TF OPERATIVO Giornaliero: Entra long quando c’è il cambio da rosso a verde / esci quando diventa rosso Giornaliero: Entra short quando c’è il cambio da verde a rosso / esci quando diventa verde

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10/16/2022 at 1:02 PM #202617 quote
xcirolix85
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Ciao ragazzi, premetto che non sono molto pratico con le programmazioni perchè il mio stile è discrezionale.

Detto ciò vorrei chiedere se qualche buon anima mi può dare una mano a modificare la scrittura della strategia supertrend di default per fare dei backtest

Quello che vorrei è:
- Sul settimanale se il Supertrend è verde cerca solo posizioni LONG
- Sul settimanale se il Supertrend è rosso cerca solo posizioni SHORT
TF OPERATIVO
- Giornaliero: Entra long quando c’è il cambio da rosso a verde / esci quando diventa rosso
- Giornaliero: Entra short quando c’è il cambio da verde a rosso / esci quando diventa verde
10/17/2022 at 9:03 AM #202661 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Ecco il codice che stai cercando. Prendiamo ordini su intervalli di tempo giornalieri Supertend che cambiano colore e con un filtro Supertrend dello stesso colore su base settimanale.
```
timeframe(weekly, updateonclose)
wst = Supertrend[3,10]
wlong = close>wst
wshort = close<wst

timeframe(daily,updateonclose)
dst = Supertrend[3,10]
if not longonmarket and close crosses over dst and wlong then 
buy 1 contract at market 
endif 

if not shortonmarket and close crosses under dst and wshort then 
sellshort 1 contract at market 
endif 
```
10/17/2022 at 11:41 AM #202676 quote

xcirolix85
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Grazie della risposta intanto..

L’ho appena provato ma noto che nel tf operativo, cioè il giornaliero, non chiude le operazioni quando c’è il cambio colore..

10/17/2022 at 12:45 PM #202681 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
Sì, penso che sia correlato al modo in cui apro l'ordine solo in base al filtro settimanale. Nella versione modificata di seguito, gli ordini vengono chiusi solo in base al cambio colore giornaliero Supertrend, anche se una nuova condizione di ordine contrarian non è ancora soddisfatta:
```
timeframe(weekly, updateonclose)
wst = Supertrend[3,10]
wlong = close>wst
wshort = close<wst

timeframe(daily,updateonclose)
dst = Supertrend[3,10]

if longonmarket and close crosses under dst then 
 sell at market 
endif 
if shortonmarket and close crosses over dst then 
 exitshort at market 
endif 

if not longonmarket and close crosses over dst and wlong then 
buy 1 contract at market 
endif 

if not shortonmarket and close crosses under dst and wshort then 
sellshort 1 contract at market 
endif
```
10/17/2022 at 2:15 PM #202699 quote

xcirolix85
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Ottimo così va benissimo.. grazie mille
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