Indicatore volatilità

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09/13/2016 at 2:04 PM #13020 quote
Max
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Qui di seguito una domanda inviata a ProRealTime :

Ho necessità di configurare un indicatore.

L’indicatore effettua i suoi calcoli sui close daily:
Close di oggi – close di ieri
Close di ieri – close avantieri
Close avantieri – close giorno prima
Close giorno prima

Ottiene 3 valori (scostamenti) di cui ne calcola la media (li somma e li divide per 3)
Il valore ottenuto lo moltiplica per 1,5 ed ottiene un numero che chiamo “volatità”

Sul grafico visualizzerà due livelli:
close di oggi – volatilita
close di oggi + volatilita

Se possibile, sarebbe preferibile che l’indicatore visualizzi anche il valore volatilità calcolato
E renda possibile visualizzare entrambi o solo uno dei livelli calcolati
Anziché visualizzare semplicemente i due livelli, è possibile disegnare un canale?

Grazie

E un esempio di risposta :
```
coef=1.5

calc1=close-dClose(1)
calc2=dClose(1)-dClose(2)
calc3=dClose(2)-dClose(1)

averagecalc=(calc1+calc2+calc3)/3
volatita=averagecalc*coef

closepvolatita=close+volatita
closemvolatita=close-volatita

return closepvolatita as "close di oggi + volatilita",closemvolatita as "close di oggi - volatilita"
```
Nicolas thanked this post
07/07/2024 at 8:31 AM #234874 quote

nicola_peverelli
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Buongiorno,

Volevo fare un nuovo indicatore di volatilita’ molto semplice.

Si tratta di calcolare la variazione di prezzo giornaliera tra Max e Min

degli ultimi 10gg. con la possibilita’ di aumentarla fino a 20gg.

come da foglio excel in allegato.

Grazie

Nicola

Volatilita-giornaliera.jpg

07/07/2024 at 10:56 AM #234880 quote
druby
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Prova questo, puoi impostare il colore e lo stile della linea dalle impostazioni dell’indicatore.

È possibile modificare lookBack dal codice.

Se si importa, è possibile modificarlo dalle impostazioni.
```
lookBack = 10    // integer, default = 10

timeframe(1day,updateonclose)

LB = abs(min(max(1,lookBack),barindex))

if barindex > LB then
avg = average[LB](high - Low)
endif

return avg as "avg"
```
daily-ave-V1.00.itf
07/07/2024 at 6:28 PM #234902 quote
JS
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Penso che tu intenda la media della differenza tra il prezzo massimo giornaliero meno il minimo giornaliero…
```
Period=10
Avg=Average[Period](DHigh(1)-DLow(1))
Return Avg as "Average Volatility"
```
marcociao76 thanked this post

Schermafbeelding-2024-07-07-om-19.28.25.png
07/08/2024 at 8:35 AM #234915 quote

marcociao76
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Intentevo ,prendo la differenza tra prezzo Max e Max giornaliero. Faccio la somma degli ultimi 10gg. tra Max e Min giornaliero e la divido per 10.(con la possibilita’ di aumentarla a 20gg.) Con quello schema inviato mi viene leggermente diversa Grazie
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