INDICATORE “CHOPPY”

• 09/17/2025 at 6:13 PM #251065
  brian gilbert

  Salve a tutti, ho trovato in rete un indicatore di tendenza chiamato “Choppiness” o “Choppy” che riporto qui sotto:

  100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n) n = periodo definito dall'utente LOG10(n) = logaritmo base-10 di n ATR(1) = Average True Range (con periodo 1) SUM(ATR(1), n) = Somma dell'Average True Range per le n barre passare MaxHi(n) = il massimo più alto della serie in esame

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  100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n)   n = periodo definito dall'utente LOG10(n) = logaritmo base-10 di n ATR(1) = Average True Range (con periodo 1) SUM(ATR(1), n) = Somma dell'Average True Range per le n barre passare MaxHi(n) = il massimo più alto della serie in esame

  Poichè sono poco pratico di programmazione non sono riuscito a tradurlo in linguaggio Prorealtime; c’è qualcuno che potrebbe darmi una mano?  Inoltre, visto che faccio operazioni intraday sul Dax, se è possibile vorrei che l’indicatore NON tenesse conto del gap notturno (che se significativo “sballa” tutti i valori degli indicatori) e iniziasse a elaborare i suoi valori con l’apertura giornaliera.

  Grazie in anticipo per il vostro aiuto.

  Paolo Bonsanti

   

   

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  brian gilbert

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  09/18/2025 at 7:03 AM #251073
  Iván

  ecco:

  n=10 atr1=averagetruerange[1](close) sumAtr=summation[n](atr1) maxhin=highest[n](high) minlon=lowest[n](low) chopi = 100*log(sumAtr)/(maxhin-minlon)/log(n) return chopi

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  n=10 atr1=averagetruerange[1](close) sumAtr=summation[n](atr1) maxhin=highest[n](high) minlon=lowest[n](low)   chopi = 100*log(sumAtr)/(maxhin-minlon)/log(n)   return chopi

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  Iván

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  09/18/2025 at 7:55 AM #251075
  JS

  Penso che l’idea sia quella di prendere il logaritmo del “rapporto” e non solo del “percorso”…

  chopi = 100*log((sumAtr)/(maxhin-minlon))/log(n)

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  brian gilbert, Iván

  

  JS

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  09/18/2025 at 8:15 AM #251076
  Iván

  Leggendo di nuovo il tuo messaggio ora vedo che non ho tenuto conto dei gap di apertura. Ho modificato il codice e nel frattempo ho effettuato i calcoli con i logaritmi in base 10.

  // --- INPUTS n = 10 // --- DAILY RESET ONCE idx = 0 IF intradaybarindex = 0 THEN UnSet($tr) UnSet($hi) UnSet($lo) idx = 0 ENDIF // --- TRUE RANGE trClassic = MAX(high - low, MAX(ABS(high - close[1]), ABS(low - close[1]))) IF intradaybarindex = 0 THEN trBar = high - low ELSE trBar = trClassic ENDIF $tr[idx] = trBar $hi[idx] = high $lo[idx] = low idx = idx + 1 cnt = MIN(idx, n) sumTR = 0 IF cnt > 0 THEN hh = $hi[idx - 1] ll = $lo[idx - 1] FOR k = 0 TO cnt - 1 DO j = idx - 1 - k sumTR = sumTR + $tr[j] IF $hi[j] > hh THEN hh = $hi[j] ENDIF IF $lo[j] < ll THEN ll = $lo[j] ENDIF NEXT rango = hh - ll // --- CHOPPINESS --- IF cnt >= n AND rango > 0 AND n > 1 THEN chopi = 100 * ( LOG(sumTR / rango) / LOG(10) ) / ( LOG(n) / LOG(10) ) ELSE chopi = chopi ENDIF ELSE chopi = 0 ENDIF RETURN chopi COLOURED(0,0,255) AS "Choppiness (without open gap)"

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  // --- INPUTS n = 10   // --- DAILY RESET ONCE idx = 0 IF intradaybarindex = 0 THEN    UnSet($tr)    UnSet($hi)    UnSet($lo)    idx = 0 ENDIF   // --- TRUE RANGE trClassic = MAX(high - low, MAX(ABS(high - close[1]), ABS(low - close[1])))   IF intradaybarindex = 0 THEN    trBar = high - low ELSE    trBar = trClassic ENDIF   $tr[idx] = trBar $hi[idx] = high $lo[idx] = low idx = idx + 1   cnt = MIN(idx, n)   sumTR = 0   IF cnt > 0 THEN       hh = $hi[idx - 1]    ll = $lo[idx - 1]       FOR k = 0 TO cnt - 1 DO       j = idx - 1 - k       sumTR = sumTR + $tr[j]       IF $hi[j] > hh THEN          hh = $hi[j]       ENDIF       IF $lo[j] < ll THEN          ll = $lo[j]       ENDIF    NEXT       rango = hh - ll       // --- CHOPPINESS ---    IF cnt >= n AND rango > 0 AND n > 1 THEN       chopi = 100 * ( LOG(sumTR / rango) / LOG(10) ) / ( LOG(n) / LOG(10) )    ELSE       chopi = chopi    ENDIF ELSE    chopi = 0 ENDIF   RETURN chopi COLOURED(0,0,255) AS "Choppiness (without open gap)"

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  Iván

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  09/18/2025 at 8:39 AM #251081
  JS

  Questo è un indicatore interessante e utile, che merita una spiegazione più approfondita…

  Con AverageTrueRange[1](Close) si misura la volatilità per barra (inclusi i gap)…

  Con Summation[n](ATR1) si somma tale volatilità per ottenere il percorso “tortuoso” compiuto dal prezzo…

  Con Highest[n](High) - Lowest[n](Low) si misura il percorso rettilineo (netto) nello stesso intervallo…

  Il rapporto è quindi: percorso tortuoso ÷ percorso rettilineo…

  Applicando il logaritmo a questo rapporto (e normalizzandolo rispetto a n) si ottiene una scala stabilizzata…

  L’indicatore Choppy, su una scala 0–100, mostra quanto il movimento sia “tortuoso”: valori bassi indicano un movimento relativamente rettilineo (spesso di trend), mentre valori più alti segnalano una dinamica più laterale/rumorosa…

  Nell’ultima versione il gap overnight non è considerato (ancora un ottimo contributo di Iván)…

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  brian gilbert, Iván

  

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  09/19/2025 at 9:06 PM #251166
  brian gilbert

  Grazie mille a tutti, siete bravissimi!!!

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  JS

  

  brian gilbert

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