INDICATORE “CHOPPY”

• 09/17/2025 at 6:13 PM #251065
  brian gilbert

  Salve a tutti, ho trovato in rete un indicatore di tendenza chiamato “Choppiness” o “Choppy” che riporto qui sotto:

  100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n) n = periodo definito dall'utente LOG10(n) = logaritmo base-10 di n ATR(1) = Average True Range (con periodo 1) SUM(ATR(1), n) = Somma dell'Average True Range per le n barre passare MaxHi(n) = il massimo più alto della serie in esame

  1 2 3 4 5 6

  100 * LOG10( SUM(ATR(1), n) / ( MaxHi(n) - MinLo(n) ) ) / LOG10(n)   n = periodo definito dall'utente LOG10(n) = logaritmo base-10 di n ATR(1) = Average True Range (con periodo 1) SUM(ATR(1), n) = Somma dell'Average True Range per le n barre passare MaxHi(n) = il massimo più alto della serie in esame

  Poichè sono poco pratico di programmazione non sono riuscito a tradurlo in linguaggio Prorealtime; c’è qualcuno che potrebbe darmi una mano?  Inoltre, visto che faccio operazioni intraday sul Dax, se è possibile vorrei che l’indicatore NON tenesse conto del gap notturno (che se significativo “sballa” tutti i valori degli indicatori) e iniziasse a elaborare i suoi valori con l’apertura giornaliera.

  Grazie in anticipo per il vostro aiuto.

  Paolo Bonsanti

   

   

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  brian gilbert

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  09/18/2025 at 7:03 AM #251073
  Iván

  ecco:

  n=10 atr1=averagetruerange[1](close) sumAtr=summation[n](atr1) maxhin=highest[n](high) minlon=lowest[n](low) chopi = 100*log(sumAtr)/(maxhin-minlon)/log(n) return chopi

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  n=10 atr1=averagetruerange[1](close) sumAtr=summation[n](atr1) maxhin=highest[n](high) minlon=lowest[n](low)   chopi = 100*log(sumAtr)/(maxhin-minlon)/log(n)   return chopi

  

  Iván

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