Bonjour.
Je souhaite inclure un indicateur de la librairie dans un programme pour pro-order
BBands stop
J’ai dans un premier appelé l’indicateur et crée 2 conditions “BBL” et “BBS”
indicateur=CALL"BBAND STOP"(CLOSE)
BBL=TYPICALPRICE<indicateur
BBS=TYPICALPRICE>indicateur
J’obtiens le résultat désiré, tout va bien. J’ai voulu ensuite intégré le code afin de procéder à une optimisation, toujours avec les 2 conditions BBL et BBS:
Length=20 // Bollinger Bands Period
Deviation=2 // Deviation
MoneyRisk=1.00 // Offset Factor
// --- end of settings
avg=average[Length]
dev=std[Length]*Deviation
smax = avg+dev
smin = avg-dev
if close>smax[1] then
trend=1
endif
if close<smin[1] then
trend=-1
endif
if trend>0 and smin<smin[1] then
smin=smin[1]
endif
if trend<0 and smax>smax[1] then
smax=smax[1]
endif
bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then
bsmin=bsmin[1]
endif
if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then
bsmax=bsmax[1]
endif
if trend>0 then
TrendLine=bsmin
r=127
g=255
endif
if trend<0 then
TrendLine=bsmax
r=255
g=165
endif
BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE
BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE
Je n’obtiens pas du tout le même résultat ! rien ne va plus !
J’ai beau chercher, je ne trouve pas à côté de quoi je suis passé.
Merci pour votre coup d’oeil averti et votre aide.
J’ai pourtant bien les bonnes infos avec ce code: (j’ai graphé les variables pour vérification, voir image jointe).
Defparam Cumulateorders=false
Length=20 // Bollinger Bands Period
Deviation=2 // Deviation
MoneyRisk=1.00 // Offset Factor
// --- end of settings
avg=average[Length]
dev=std[Length]*Deviation
smax = avg+dev
smin = avg-dev
if close>smax[1] then
trend=1
endif
if close<smin[1] then
trend=-1
endif
if trend>0 and smin<smin[1] then
smin=smin[1]
endif
if trend<0 and smax>smax[1] then
smax=smax[1]
endif
bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then
bsmin=bsmin[1]
endif
if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then
bsmax=bsmax[1]
endif
if trend>0 then
TrendLine=bsmin
endif
if trend<0 then
TrendLine=bsmax
endif
BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE
BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE
graph bbl coloured(200,0,0) as "bbl"
graph bbs coloured(0,200,0) as "bbs"
if 0>1 then
buy 1 share at market
endif
Oui, tout me semble correct. ; et bien que parfois distrait, j’ai bien tout vérifier me semble-t-il. Les différences sont notables (cf attachement) et si les positions courtes ont des résultats similaires, les longs sont en surnombre dans la version avec code intégré . Mais je ne trouve toujours pas le bug…
On ne se refait pas….J’avais bien sur fait une erreur dans une autre partie du code.
Désolé.
Un partage de la stratégie finale peut être ? qui intéressera surement d’autres personnes et même si elle ne performe pas forcément .. 🙂
Bien sur, rien de plus simple, et rien d’exceptionnel.
Pro-order ne rentre en position call que si le prix est < à la BBANDS STOP et inversement short que si >
D’autre part, si en position call, en PV latente, et que le prix croise la BBANDSSTOP à la baisse, il sort, et inversement pour les shorts.
OUT=CALL"BBAND STOP"(CLOSE)
OUTL=TYPICALPRICE CROSSES UNDER OUT AND POSITIONPERF>0
OUTS=TYPICALPRICE CROSSES OVER OUT AND POSITIONPERF>0
IF LONGONMARKET AND OUTL THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF SHORTONMARKET AND OUTS THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
