Inclure BBANDS stop dans programme pro order

• 03/31/2017 at 1:09 PM #30505
  Victorio

  Bonjour.

  Je souhaite inclure un indicateur de la librairie dans un programme pour pro-order

  https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/bbands-stop/

  J’ai dans un premier appelé l’indicateur et crée 2 conditions “BBL” et “BBS”

  indicateur=CALL"BBAND STOP"(CLOSE) BBL=TYPICALPRICE<indicateur BBS=TYPICALPRICE>indicateur

  1 2 3

  indicateur=CALL"BBAND STOP"(CLOSE) BBL=TYPICALPRICE<indicateur BBS=TYPICALPRICE>indicateur

  J’obtiens le résultat désiré, tout va bien. J’ai voulu ensuite intégré le code afin de procéder à une optimisation, toujours avec les 2 conditions BBL et BBS:

  Length=20 // Bollinger Bands Period Deviation=2 // Deviation MoneyRisk=1.00 // Offset Factor // --- end of settings avg=average[Length] dev=std[Length]*Deviation smax = avg+dev smin = avg-dev if close>smax[1] then trend=1 endif if close<smin[1] then trend=-1 endif if trend>0 and smin<smin[1] then smin=smin[1] endif if trend<0 and smax>smax[1] then smax=smax[1] endif bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then bsmin=bsmin[1] endif if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then bsmax=bsmax[1] endif if trend>0 then TrendLine=bsmin r=127 g=255 endif if trend<0 then TrendLine=bsmax r=255 g=165 endif BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  Length=20      // Bollinger Bands Period Deviation=2    // Deviation MoneyRisk=1.00 // Offset Factor // --- end of settings   avg=average[Length] dev=std[Length]*Deviation smax = avg+dev smin = avg-dev if close>smax[1] then trend=1 endif if close<smin[1] then trend=-1 endif if trend>0 and smin<smin[1] then smin=smin[1] endif if trend<0 and smax>smax[1] then smax=smax[1] endif bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then bsmin=bsmin[1] endif if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then bsmax=bsmax[1] endif if trend>0 then TrendLine=bsmin r=127 g=255 endif if trend<0 then TrendLine=bsmax r=255 g=165 endif BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE

  Je n’obtiens pas du tout le même résultat ! rien ne va plus !

  J’ai beau chercher, je ne trouve pas à côté de quoi je suis passé.

  Merci pour votre coup d’oeil averti et votre aide.

  

  Victorio

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  03/31/2017 at 1:15 PM #30506
  Nicolas

  J’ai pourtant bien les bonnes infos avec ce code: (j’ai graphé les variables pour vérification, voir image jointe).

  Defparam Cumulateorders=false Length=20 // Bollinger Bands Period Deviation=2 // Deviation MoneyRisk=1.00 // Offset Factor // --- end of settings avg=average[Length] dev=std[Length]*Deviation smax = avg+dev smin = avg-dev if close>smax[1] then trend=1 endif if close<smin[1] then trend=-1 endif if trend>0 and smin<smin[1] then smin=smin[1] endif if trend<0 and smax>smax[1] then smax=smax[1] endif bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then bsmin=bsmin[1] endif if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then bsmax=bsmax[1] endif if trend>0 then TrendLine=bsmin endif if trend<0 then TrendLine=bsmax endif BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE graph bbl coloured(200,0,0) as "bbl" graph bbs coloured(0,200,0) as "bbs" if 0>1 then buy 1 share at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

  Defparam Cumulateorders=false   Length=20      // Bollinger Bands Period Deviation=2    // Deviation MoneyRisk=1.00 // Offset Factor // --- end of settings   avg=average[Length] dev=std[Length]*Deviation smax = avg+dev smin = avg-dev if close>smax[1] then trend=1 endif if close<smin[1] then trend=-1 endif if trend>0 and smin<smin[1] then smin=smin[1] endif if trend<0 and smax>smax[1] then smax=smax[1] endif bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then bsmin=bsmin[1] endif if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then bsmax=bsmax[1] endif if trend>0 then TrendLine=bsmin endif if trend<0 then TrendLine=bsmax endif BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE   graph bbl coloured(200,0,0) as "bbl" graph bbs coloured(0,200,0) as "bbs"   if 0>1 then buy 1 share at market endif

   

  

  Nicolas

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  03/31/2017 at 1:57 PM #30518
  Victorio

  Oui, tout me semble  correct. ; et bien que parfois distrait, j’ai bien tout vérifier me semble-t-il. Les différences sont notables (cf attachement) et si les positions courtes ont des résultats similaires, les longs sont en surnombre dans la version avec code intégré . Mais je ne trouve toujours pas le bug…

   

  

  Victorio

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  03/31/2017 at 2:41 PM #30524
  Victorio

  On ne se refait pas….J’avais bien sur fait une erreur dans une autre partie du code.

  Désolé.

  

  Victorio

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  03/31/2017 at 2:57 PM #30530
  Nicolas

  Un partage de la stratégie finale peut être ? qui intéressera surement d’autres personnes et même si elle ne performe pas forcément .. 🙂

  

  Nicolas

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  03/31/2017 at 3:28 PM #30543
  Victorio

  Bien sur, rien de plus simple, et rien d’exceptionnel.

  Pro-order ne rentre en position call que si le prix est < à la BBANDS STOP et inversement short que si >

  D’autre part, si en position call, en PV latente, et que le prix croise la BBANDSSTOP à la baisse, il sort, et inversement pour les shorts.

  OUT=CALL"BBAND STOP"(CLOSE) OUTL=TYPICALPRICE CROSSES UNDER OUT AND POSITIONPERF>0 OUTS=TYPICALPRICE CROSSES OVER OUT AND POSITIONPERF>0 IF LONGONMARKET AND OUTL THEN SELL AT MARKET ENDIF IF SHORTONMARKET AND OUTS THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  OUT=CALL"BBAND STOP"(CLOSE) OUTL=TYPICALPRICE CROSSES UNDER OUT AND POSITIONPERF>0 OUTS=TYPICALPRICE CROSSES OVER OUT AND POSITIONPERF>0   IF LONGONMARKET AND OUTL THEN SELL AT MARKET ENDIF IF SHORTONMARKET AND OUTS THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

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