Inclure BBANDS stop dans programme pro order

Victorio · 2017-03-31T12:09:11+00:00

Bonjour. Je souhaite inclure un indicateur de la librairie dans un programme pour pro-order BBands stop J’ai dans un premier appelé l’indicateur et crée 2 conditions “BBL” et “BBS” indicateur=CALL"BBAND STOP"(CLOSE) BBL=TYPICALPRICE indicateur J’obtiens le résultat désiré, tout va bien. J’ai voulu ensuite intégré le code afin de procéder à une optimisation, toujours avec les 2 conditions BBL et BBS: Length=20 // Bollinger Bands Period Deviation=2 // Deviation MoneyRisk=1.00 // Offset Factor // --- end of settings avg=average[Length] dev=std[Length]*Deviation smax = avg+dev smin = avg-dev if close>smax[1] then trend=1 endif if close 0 and smin smax[1] then smax=smax[1] endif bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin) if(trend>0 and bsmin bsmax[1]) then bsmax=bsmax[1] endif if trend>0 then TrendLine=bsmin r=127 g=255 endif if trend TRENDLINE Je n’obtiens pas du tout le même résultat ! rien ne va plus ! J’ai beau chercher, je ne trouve pas à côté de quoi je suis passé. Merci pour votre coup d’oeil averti et votre aide.

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03/31/2017 at 1:09 PM #30505 quote
Victorio
Participant

Senior
Bonjour.

Je souhaite inclure un indicateur de la librairie dans un programme pour pro-order

BBands stop

J’ai dans un premier appelé l’indicateur et crée 2 conditions “BBL” et “BBS”
```
indicateur=CALL"BBAND STOP"(CLOSE)
BBL=TYPICALPRICE<indicateur
BBS=TYPICALPRICE>indicateur
```
J’obtiens le résultat désiré, tout va bien. J’ai voulu ensuite intégré le code afin de procéder à une optimisation, toujours avec les 2 conditions BBL et BBS:
```
Length=20      // Bollinger Bands Period
Deviation=2    // Deviation
MoneyRisk=1.00 // Offset Factor
// --- end of settings

avg=average[Length]
dev=std[Length]*Deviation
smax = avg+dev
smin = avg-dev
if close>smax[1] then
trend=1
endif
if close<smin[1] then
trend=-1
endif
if trend>0 and smin<smin[1] then
smin=smin[1]
endif
if trend<0 and smax>smax[1] then
smax=smax[1]
endif
bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then
bsmin=bsmin[1]
endif
if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then
bsmax=bsmax[1]
endif
if trend>0 then
TrendLine=bsmin
r=127
g=255
endif
if trend<0 then
TrendLine=bsmax
r=255
g=165
endif
BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE
BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE
```
Je n’obtiens pas du tout le même résultat ! rien ne va plus !

J’ai beau chercher, je ne trouve pas à côté de quoi je suis passé.

Merci pour votre coup d’oeil averti et votre aide.
03/31/2017 at 1:15 PM #30506 quote
Nicolas
Keymaster

Legend
J’ai pourtant bien les bonnes infos avec ce code: (j’ai graphé les variables pour vérification, voir image jointe).
```
Defparam Cumulateorders=false

Length=20      // Bollinger Bands Period
Deviation=2    // Deviation
MoneyRisk=1.00 // Offset Factor
// --- end of settings

avg=average[Length]
dev=std[Length]*Deviation
smax = avg+dev
smin = avg-dev
if close>smax[1] then
trend=1
endif
if close<smin[1] then
trend=-1
endif
if trend>0 and smin<smin[1] then
smin=smin[1]
endif
if trend<0 and smax>smax[1] then
smax=smax[1]
endif
bsmax=smax+0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
bsmin=smin-0.5*(MoneyRisk-1)*(smax-smin)
if(trend>0 and bsmin<bsmin[1]) then
bsmin=bsmin[1]
endif
if(trend<0 and bsmax>bsmax[1]) then
bsmax=bsmax[1]
endif
if trend>0 then
TrendLine=bsmin
endif
if trend<0 then
TrendLine=bsmax
endif
BBL=TYPICALPRICE<TRENDLINE
BBS=TYPICALPRICE>TRENDLINE

graph bbl coloured(200,0,0) as "bbl" 
graph bbs coloured(0,200,0) as "bbs"

if 0>1 then 
buy 1 share at market
endif
```
bbands-stop-trading-automatique.png
03/31/2017 at 1:57 PM #30518 quote

Victorio
Participant

Senior

Oui, tout me semble correct. ; et bien que parfois distrait, j’ai bien tout vérifier me semble-t-il. Les différences sont notables (cf attachement) et si les positions courtes ont des résultats similaires, les longs sont en surnombre dans la version avec code intégré . Mais je ne trouve toujours pas le bug…

Capture-d’écran-2017-03-31-à-14.51.19.png

03/31/2017 at 2:41 PM #30524 quote

Victorio
Participant

Senior

On ne se refait pas….J’avais bien sur fait une erreur dans une autre partie du code.

Désolé.

03/31/2017 at 2:57 PM #30530 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

Un partage de la stratégie finale peut être ? qui intéressera surement d’autres personnes et même si elle ne performe pas forcément .. 🙂

03/31/2017 at 3:28 PM #30543 quote
Victorio
Participant

Senior
Bien sur, rien de plus simple, et rien d’exceptionnel.

Pro-order ne rentre en position call que si le prix est < à la BBANDS STOP et inversement short que si >

D’autre part, si en position call, en PV latente, et que le prix croise la BBANDSSTOP à la baisse, il sort, et inversement pour les shorts.
```
OUT=CALL"BBAND STOP"(CLOSE)
OUTL=TYPICALPRICE CROSSES UNDER OUT AND POSITIONPERF>0
OUTS=TYPICALPRICE CROSSES OVER OUT AND POSITIONPERF>0

IF LONGONMARKET AND OUTL THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
IF SHORTONMARKET AND OUTS THEN
EXITSHORT AT MARKET
ENDIF
```
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