Ciao Roberto, vorrei chiederti (anche alla community) quante volte ti è capitato che ProOrder con conto IG premiun e soldi reali NON esegue ordini che invece sono eseguiti dal proBacktest.
Questa volta il TS in questione (ma la cosa riguarda più TS) funzionava bene in quanto proOrder aveva chiuso da poco un operazione in sintonia con proBackTest. Poi proBackTest è rientrato (con ordini a mercato e candele 15 minuti) e proOrder è rimasto inattivo senza NESSUN segnale di errore.
Il problema diventa quello dell’affidabilità complessiva di IG in quanto sono troppe volte che ci sono queste anomalie che rendono i test inaffidabili. Chiaramente con i ticket si risolve ben poco!
Volevo un feedback generale: a quanti capitano queste discordanze (e quante volte)?
Grazie
Può capitare per il flusso dati pessimi di IG. Ti racconto il mio caso conto reale Premium chiaramente IG il ts prende posizione e subito dopo lo trovo bloccato…faccio tutta la procedura invio quello che c’è da inviare a prorealtime…mi rispondono dicendomi che non è colpa del ts ma del flusso dati di IG.. mando copia incolla della email di prorealtime a IG( perché non si ritrovano più la lettera che prorealtime gli ha inviato…lasciamo perdere) loro non mi hanno rimborsato un cazz.
Alle conclusioni ci arrivi anche da solo.
Nel mio caso l’ordine (presente nel proBackTest) non è mai stato inoltrato (per questo non c’è nessun messaggiio di errore).
Vorrei sapere: dipende da PRT che non ha inviato l’ordine o da IG che per qualche motivo non lo ha processato? (NB: Il TS era attivo ed aveva eseguito già degli ordini sul conto reale)
Non so cosa riponderti. Noto che IG ha talvolta dei problemi, ma venirne a capo mi pare molto difficile!
Non c'è altra scelta che contattare il proprio broker con i dettagli precisi del problema, aprendo un ticket di supporto con lui. A volte IG passa il ticker a PRT, ma non sempre.
Una precisazione: nel caso di rifiuto dell’ordine per differenza di prezzo (spread) [primo tipo di motivazione nella tabella di Nicolas] compare qualche tipo di messaggio di questo rifiuto oppure l’ordine non viene eseguito e non se ne sa nulla?
Viene evidenziato nellalista degli ordini.
Se è un errore che comporta l’interruzione della strategia allora si riceve un’email (se è stata selezionata l’opzione relativa).
Ciao Roberto, grazie per la risposta. Nel mio caso nella lista ordini non compare NULLA, né la strategia è stata interrotta in quanto funzionava prima (aveva chiuso in giornata un ordine nel conto reale in pefetta sintonia con proBackTest) ed ha continuato a funzionare dopo il mancato ordine fantasma.
Questa mancatata esecuzione senza segnalazione di alcun tipo di messaggio nella lista ordini mi era già capitata in un TS differente (cfd Nasdaq con TF 15 – TS controllati bene in quanto scritti da me e non black box)
Scartato quindi il motivo della differenza di prezzo, quale POTREBBE essere, sempre facendo riferimento alla lista di Nicolas, un possibile motivo secondo te?
Non saprei cos dirti, penso ad “Avviare una strategia in un momento diverso (1 ora o anche 1 minuto dopo): a seconda del codice della strategia, i risultati di alcuni calcoli potrebbero essere diversi“, può dipendere da come è scritta la strategia cioè da cosa prende a base per i calcoli, però solitamente questo è un problema ricorrente con la simulazione di grafici non a tempo (Renko, Kagi, Point & Figure, ecc…).
Non è questo il caso, la strategia è a barre temporali ed entra con un setup molto semplice di medie.
1) Quindi il motivo non è uno di quelli compresi nella lista di Nicolas? (te lo chiedo così almeno mi concentro su altro)
2) Ti chiedo un altra cosa (prendiamo una strategia a barre di 15 minuti che entra “at market” all’apertura della barra seguente a quella in cui si è generato il segnale):
è possibile che la strategia per grossi scostamento di prezzo non riesca per 15 minuti ad entrare a mercato e non compaia nessun segnale nella lista ordini?
Aspetterò la risposta del ticket aperto. Tuttavia ci sono ancora delle cose poco chiare: se l’ordine viene immesso all’apertura della candela successiva a che prezzo può venire eseguito? Se fosse veramente al meglio dovrei comunque avere l’eseguito anche a prezzo fortemente svantaggioso, se invece Ig accetta un range di prezzo all’apertura della candela successiva “simile” al prezzo di chiusura della candela che ha generato l’ordine: 1) quale è questo range, ad esempio sul dax? poi: 2) questo range viene tenuto valido per tutta la durata della candela o se Ig non lo trova immediatamente all’apertura della candela l’ordine non viene più eseguito ? [In ogni caso stiamo parlando di scostamenti di prezzo che avvengono soltanto su dati importanti e non sono i casi a cui mi riferisco]
Ciao Roberto, è arrivata la risposta dell’assistenza (il problema era che un segnale di entrata su un TS presente nel backtest, nel conto reale è stato completamente saltato, ma questi “ordini” fantasma riguardano a volte anche altri TS, quindi il problema è generalizzato e non riguarda il singolo TS).
La risposta è che non vedono nessuna anomalia. Si conferma un ottima assistenza, rispondono sempre in ritardo, ma soprattutto non esiste mai nessun problema. Domani apro un reclamo formale anche perchè altrimenti è inutile in futuro mandare altre segnalazioni.
Ciao Roberto, stò andando avanti nella “possibile comprensione” del fatto che proOrder (con denaro reale) a volte salta gli ordini. Scrivo questo anche per altri utenti che hanno o possono avere queste problematiche.
E’ chiaro, dopo vari colloqui, che se un ordine di una strategia viene inviato, IG in ogni caso lo registra. Se poi tale ordine viene inviato in ritardo e per condizioni di mercato non può essere eseguito, IG oltre a registrare l’ordine fornisce una motivazione tecnica: se il prezzo arrivato in ritardo non fosse stato eseguito (ad esempio) per il fatto che il prezzo si è mosso nel frattempo troppo, l’ordine viene comunque registrato ma non eseguito per “failed quote check” (esempio specifico di IG).
Se ne deduce chiaramente che se un ordine con proOrder non parte e non viene regisrato da IG il problema o è nel codice o è in PRT.
Prt esclude che possa dipendere da loro (cosa di cui non sono affatto convinto), ma a questo punto devono necessariamente (per come ragionano) trovare un bug nel codice.
Ho inviato dettagliatamente le condizioni di entrata di un TS smontando una ad una tutte le condizioni per vedere se c’è qualcosa che mi sfugge e di cui i loro tecnici invece si accorgono.
In attesa della risposta di PRT, ti chiedo se, per la tua esperienza, si possono escludere a priori problemi tecnici di qualsiasi tipo da parte di PRT. Grazie
Non ho mai avuto, finora, problemi del genere, per cui non so cosa dirti. Devo ammettere che controllo raramente se ci sono discordanze tra il demo e il reale.
L’ho fatto proprio alcuni giorni prima di Natale perché per oltre 10 giorni non avevo avuto operazioni, ma anche sul demo era così. Quando non ci sono situazioni del genere non faccio controlli.
Magari d’ora in poi li farò più spesso.
