Ichimoku – kijun cross – problemi con chiusura posizione

• 04/21/2018 at 4:01 PM #68916
  Gabrielcin

  Salve a tutti, avevo fatto questo post un paio di giorno fa ma da quanto ho letto nel forum per lavori sul server il mio post era stato eliminato. Sto provando a cimentarmi nella creazione del mio primo sistema di trading, basato su ichimoku. Per iniziare vorrei che la prima condizione che fosse soddisfatta sia che il sistema entra con un posizione long non appena il prezzo taglia dal basso verso l’alto la kijun, e viceversa per una posizione short. Il mio problema principale era nella chiusura della posizione perchè mi dava qualche problema. Inoltre mi hanno consigliato di ottimizzarlo utilizzando “walk forward” me lo consigliate? Vi posto il codice cosi potrete vederlo e capire meglio. Grazie mille

  prezzo che incrocia la kijun

  kijunsen = (highest[28](high) + lowest[28](low))/2 myadx = adx[13] long = close crosses over kijunsen short = close crosses under kijunsen //entrata long if not longonmarket and long and myadx > 17 then buy 10 contract at market endif //uscita long if longonmarket and short then sell at market endif //entrata short if not shortonmarket and short and myadx > 17 then sellshort 10 contract at market endif //uscita short if shortonmarket and long then exitshort at market endif set stop pTRAILING 2 //set target pProfit 50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  kijunsen = (highest[28](high) + lowest[28](low))/2 myadx = adx[13]       long = close crosses over kijunsen short = close crosses under kijunsen   //entrata long if not longonmarket and long and myadx > 17 then buy 10 contract at market endif   //uscita long if longonmarket and short then sell at market   endif   //entrata short if not shortonmarket and short and myadx > 17 then sellshort 10 contract at market endif   //uscita short if shortonmarket and long then exitshort at market   endif   set stop pTRAILING 2   //set target pProfit 50

   

  

  Gabrielcin

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  04/21/2018 at 4:04 PM #68917
  Gabrielcin

  questi sono i risultati non appena l’ho ottimizzato con walk forward, un po esagerati? non mi aspettavo un risultato cosi proficuo

  

  Gabrielcin

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  04/23/2018 at 12:21 AM #68955
  robertogozzi

  Selecting “Tick by Tick” will dramatically change results, due to the ZERO bar issue!

  You may search this forum for hints and suggestions about it.

  It is when on the same bar/candle both your SL and TP are hit. PRT assumes TP is hit first unless you are backtesting tick by tick. This may be uselkess on lowwr TF’s, such as 1-minute or 5-minute, but as you use bigger ones your backtest will be greatly affected!

  Traduzione in italiano:
  ————————–

  Selezionando “Tick by Tick” cambieranno drasticamente i risultati, a causa del problema con la barra ZERO!

  
  Puoi cercare in questo forum suggerimenti e suggerimenti su di esso.

  È quando sulla stessa barra/candela vengono colpiti sia lo SL che il TP.  PRT presuppone che TP venga colpito per primo a meno che non si stia testando in modalità tick per tick. Questo può essere ininfluente su TF piccoli, come ad esempio 1 minuto o 5 minuti, ma man mano che usi quelli più grandi il tuo backtest ne risentirà enormemente!

   

   

  

  robertogozzi

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  04/23/2018 at 10:44 AM #68969
  Gabrielcin

  va bene grazie mille per la spiegazione. Come mi consigli di migliorare questo sistema? Chiedo a voi che siete più esperti perchè per me è il primo trading system che scrivo

   

  

  Gabrielcin

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  04/23/2018 at 11:56 AM #68975
  robertogozzi

  Scusami per la svista, avevo scritto in Inglese non avendo fatto caso alla lingua del forum per distrazione!!!

  In ogni caso ci ho aggiunto la traduzione.

  Adesso provo il tuo codice e ti farò sapere.

   

   

  

  robertogozzi

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  04/23/2018 at 12:14 PM #68980
  robertogozzi

  Ho fatto qualche prova sommaria, tra l’altro io non ho mai usato Ichimoku, e non riesco a dirti gran ché, puoi provare a filtrare le operazioni aggiungendo un RSI (o sostituendolo all’ADX), o altri indicatori.

  Provando anche ad usare il TP, che vedo hai commentato.

  Puoi provare a fare ricerche sul forum usando ICHIMOKU e probabilmente troverai qualche indicazione utile e strategie già fatte da cui prendere spunti.

  Anche sul web troverai sicuramente suggerimenti validi che poi dovrai tradurre in una strategia.

   

  

  robertogozzi

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  04/23/2018 at 12:16 PM #68981
  Gabrielcin

  grazie mille roberto, tuttavia pensi che il mio codice come inizio sia buono? mi consigli l’rsi per filtrare gli ingressi e le uscite?

  

  Gabrielcin

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  04/23/2018 at 12:44 PM #68982
  robertogozzi

  Tutti i codici sono buoni quando s’inizia, nel senso che servono per farsi esperienza e vedere dove possono essere punti deboli, in particolare il confronto con altre strategie esistenti è molto utile, anzi, indispensabile.

  Questo forum è stato fatto appositamente per consentire a chiunque di migliorare le proprie tecniche prendendo spunto e copiando il codice e le idee di altri, quindi non preoccuparti di questo. Copiare qualcuno che ha fatto meglio di noi è sicuramente positivo, ovviamente se uno riesce a capire cosa l’altro ha fatto, altrimenti un copia e incolla fatto senza testa non serve a niente e può essere perfino controproducente.

  Per quanto riguarda l’RSI non lo uso più, preferisco lo STOCASTICO lento, in particolare per le divergenze. Ma è una decisione propria, personale, non ne esiste uno migliore di altri in assoluto. Ognuno usa quello che PERSONALMENTE ritiene il migliore, ovviamente dipende anche dai settaggi che ognuno ritiene più opportuni.

  Occorre fare tantissime prove dedidandoci molto tempo ed essere PAZIENTI, con la fretta non si va da nessuna parte, anche quando si tratterà di passare dalla modalità DEMO a quella REALE occorre farlo dopo mesi di prove e successi virtuali!

   

  

  robertogozzi

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  04/23/2018 at 1:12 PM #68985
  Gabrielcin

  grazie mille roberto, continuerò a lavorare su questo codice, se avrò problemi scriverò su questo post

   

  

  Gabrielcin

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  04/23/2018 at 5:19 PM #68999
  Gabrielcin

  roberto mi consigli di utilizzare il trailing stop in modo tale da seguire il trend che ichimoku mi mostra? senza rischiare di uscire troppo presto o troppo tardi dall’operazione?

  

  Gabrielcin

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  04/23/2018 at 6:03 PM #69004
  robertogozzi

  Nel trading manuale uso raramente, per non dire mai, il trailing stop perché sono spesso al PC e osservo l’andamento delle operazioni aperte. Inoltre, una volta fatta l’analisi e presa la decisione di entrare in posizione, a meno di improvvisi cambiamenti di mercato, preferisco NON muovere mai lo Stop Loss per non chiudere anzitempo, magari in pareggio, un’operazikone che avrebbe potuto essere profittevole e non voglio fare trading per restare in pareggio!

  Nel trading automatico, invece, non potendo controllare le strategie durante la loro progressione, uso SEMPRE il trailing stop.

   

  

  robertogozzi

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  04/24/2018 at 9:44 AM #69053
  Gabrielcin

  buongiorno roberto, sto ancora lavorando al codice per migliorarlo il più possibile. E devo dire che man mano ci sto riuscendo. Penso di aver migliorato il codice che alla fine ti posto in modo che puoi vederlo anche tu e darmi dei consigli. Ichimoku è una strategia trend following e come ogni strategia di questo genere nei momenti di lateralità del mercato da molti falsi segnali. Volevo chiederti: come posso fare per filtrare questi momenti di lateralità? Cioè far capire al sistema che deve entrare a mercato solo nel momento in cui c’è un trend.

  // trading sistem basato su ICHIMOKU - 1 ORA // TESTING //****************************************** //****** INGRESSO LONG : PREZZO OVER KIJUN // PREZZO OVER TENKAN //*****CHIUSURA LONG : PREZZO UNDER KIJUN // PREZZO UNDER TENKAN //****************************************** // *******INGRESSO SHORT : PREZZO UNDER KIJUN // PREZZO UNDER TENKAN //******* CHIUSURA SHORT : PREZZO OVER KIJUN // PREZZO OVER TENKAN //****************************************** DEFPARAM FLATAFTER = 210000 Tenkansen = (highest[9](close)+lowest[9](close))/2 Kijunsen = (highest[26](close)+lowest[26](close))/2 //SSpanA = (tenkansen[28]+kijunsen[28])/2 //SSpanB = (highest[119](high[28])+lowest[119](low[28]))/2 //Chikou = close[28] //condizioni long kijunlong = close crosses over kijunsen tenkanlong = close crosses over tenkansen //condizioni short kijunshort = close crosses under kijunsen tenkanshort = close crosses under tenkansen //ingresso long if not longonmarket then if kijunlong then buy 1 contract at market endif if tenkanlong and tenkansen > kijunsen then buy 1 contract at market endif endif //uscita long if longonmarket then if kijunshort then sell at market endif if tenkanshort and tenkansen > kijunsen then sell at market endif endif //ingresso short if not shortonmarket then if kijunshort then sellshort 1 contract at market endif if tenkanshort and tenkansen < kijunsen then sellshort 1 contract at market endif endif //uscita short if shortonmarket then if kijunlong then exitshort at market endif if tenkanlong and tenkansen < kijunsen then exitshort at market endif endif set target profit 30

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

  // trading sistem basato su ICHIMOKU - 1 ORA //  TESTING //****************************************** //****** INGRESSO LONG : PREZZO OVER KIJUN //                       PREZZO OVER TENKAN //*****CHIUSURA LONG : PREZZO UNDER KIJUN //                     PREZZO UNDER TENKAN //****************************************** // *******INGRESSO SHORT : PREZZO UNDER KIJUN //                         PREZZO UNDER TENKAN //******* CHIUSURA SHORT : PREZZO OVER KIJUN //                         PREZZO OVER TENKAN //******************************************     DEFPARAM FLATAFTER = 210000   Tenkansen = (highest[9](close)+lowest[9](close))/2 Kijunsen = (highest[26](close)+lowest[26](close))/2 //SSpanA = (tenkansen[28]+kijunsen[28])/2 //SSpanB = (highest[119](high[28])+lowest[119](low[28]))/2 //Chikou = close[28]   //condizioni long kijunlong = close crosses over kijunsen tenkanlong = close crosses over tenkansen   //condizioni short kijunshort = close crosses under kijunsen tenkanshort = close crosses under tenkansen   //ingresso long if not longonmarket then if kijunlong then buy 1 contract at market endif if tenkanlong and tenkansen > kijunsen then buy 1 contract at market endif endif   //uscita long if longonmarket then if kijunshort then sell at market endif if tenkanshort and tenkansen > kijunsen then sell at market endif endif   //ingresso short if not shortonmarket then if kijunshort then sellshort 1 contract at market endif if tenkanshort and tenkansen < kijunsen then sellshort 1 contract at market endif endif   //uscita short if shortonmarket then if kijunlong then exitshort at market endif if tenkanlong and tenkansen < kijunsen then exitshort at market endif endif   set target profit 30

   

  

  Gabrielcin

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  04/24/2018 at 10:27 AM #69060
  robertogozzi

  Proverò il tuo codice appena ho un pò di tempo.

  Per verificare un range si possono fare molte cose, una può essere quella di verificare una contrazione delle Bande di Bollinger (qui c’è un indicatore di Nicolas, il cui codice può essere facilmente incorporato in una strategia, oppure richiamato con CALL https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/bollinger-range-bound/), un’altra soluzione potrebbe essere quella di verificare che la differenza di prezzo sia rimastra entro “n” pips da un certo numero di candele, ad esempio:

  ONCE MaxBarre = 20 //Numero di candele nel range ONCE MaxPips = 20 //Numero di pips di differenza hh = highest[MaxBarre](high) //prezzo più alto delle barre desiderate ll = lowest[MaxBarre](low) //prezzo più basso delle barre desiderate Laterale = (hh - ll) <= (MaxPips * pipsize) //Laterale=1 se siamo in un range

  1 2 3 4 5

  ONCE MaxBarre = 20            //Numero di candele nel range ONCE MaxPips  = 20            //Numero di pips di differenza hh = highest[MaxBarre](high)  //prezzo più alto  delle barre desiderate ll = lowest[MaxBarre](low)    //prezzo più basso delle barre desiderate Laterale = (hh - ll) <= (MaxPips * pipsize) //Laterale=1 se siamo in un range

   

  

  robertogozzi

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  04/24/2018 at 10:33 AM #69061
  robertogozzi

  Ho provato sommariamente il codice e mi sembra dia qualche buon risultato su Gbp/Jpy, h1.

  

  robertogozzi

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  04/24/2018 at 11:07 AM #69068
  Gabrielcin

  grazie mille roberto, purtroppo devo riuscire a superare il problema della lateralità in quanto mi da molti falsi segnali, e le maggior perdite vengono da li

  

  Gabrielcin

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