Salve
il TS messo live su US500 cash 1, non chiude, invece in backtesting la posizione viene chiusa
stesso problema anche con altri indici
Grazie
DEFPARAM CumulateOrders = false
Defparam Flatbefore= 060000
Defparam Flatafter = 220000
ONCE M = 15.0
ONCE E = 1.6
ONCE Y = 1.0
ONCE Z = 2.0
ONCE F = 5.0
MyAdx= Adx[5] >= 45
St1 = Supertrend[ E , F ]
L1 = close > St1
S1 = close < St1
MHull = average[M ,7](close)
Bullish = MHull > MHull[1] and MHULL[1] < MHULL[2]
Bearish = MHull < MHull[1] and MHULL[1] > MHULL[2]
IF L1 and Bullish and MyAdx AND Not LongOnMarket THEN
BUY 0.2 CONTRACT AT market
SET STOP LOSS Averagetruerange [5](close)*Y
endif
IF S1 and Bearish and MyAdx AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 0.2 CONTRACT AT market
SET TARGET PROFIT Averagetruerange [5](close)*Z
ENDIF
set stop ploss 50
1. Non hai impostato un obiettivo di profitto per i tuoi acquisti/posizioni long… è intenzionale?
2. In ogni caso, l’unico Stop Loss che funziona è set stop ploss 50, poiché si trova sull’ultima riga di codice e quindi rende superfluo/non attivo qualsiasi Stop Loss precedente.
I punti 1 e 2 potrebbero essere responsabili di ciò che stai osservando/sperimentando?
Per le operazioni LONG hai messo, come stop loss:
SET STOP LOSS Averagetruerange [5](close)*Y
mentre per le operazioni SHORT non l’hai messo.
In ogni caso hai messo lo stop loss esterno agli IF…ENDIF di entrata:
set stop ploss 50
che vale per entrami i casi, LOING e SHORT, in quanto viene SEMPRE eseguito, quindi sovrascrive anche quello LONG.
Inoltre NON hai messo il target profit per i LONG, ma solo per gli SHORT, penso non esca per questo motivo.
Prova questa versione modificata:
DEFPARAM CumulateOrders = false
Defparam Flatbefore= 060000
Defparam Flatafter = 220000
ONCE M = 15.0
ONCE E = 1.6
ONCE Y = 1.0
ONCE Z = 2.0
ONCE F = 5.0
MyAdx= Adx[5] >= 45
St1 = Supertrend[ E , F ]
L1 = close > St1
S1 = close < St1
MHull = average[M ,7](close)
Bullish = MHull > MHull[1] and MHULL[1] < MHULL[2]
Bearish = MHull < MHull[1] and MHULL[1] > MHULL[2]
IF L1 and Bullish and MyAdx AND Not LongOnMarket THEN
BUY 0.2 CONTRACT AT market
SET STOP LOSS Averagetruerange [5](close)*Y
SET TARGET PROFIT Averagetruerange [5](close)*Z
endif
IF S1 and Bearish and MyAdx AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 0.2 CONTRACT AT market
SET STOP LOSS Averagetruerange [5](close)*Y
SET TARGET PROFIT Averagetruerange [5](close)*Z
ENDIF
//set stop ploss 50
non capisco perchè il backtesting mi chiude tutte le posizioni positive o negative
certo non ho il target ma ho inserito un ATR che dovrebbe fare da target….?
Ho inserito la riga di codice del loss per ridurre lo stop
Forse sbaglio il codice relativo allo ATR
Questa versione contiene le righe per visualizzare i valori di SL e TP, così puoi verificare meglio se l’ATR funziona come vuoi tu:
DEFPARAM CumulateOrders = false
Defparam Flatbefore= 060000
Defparam Flatafter = 220000
ONCE M = 15.0
ONCE E = 1.6
ONCE Y = 1.0
ONCE Z = 2.0
ONCE F = 5.0
MyAdx= Adx[5] >= 45
St1 = Supertrend[ E , F ]
L1 = close > St1
S1 = close < St1
MHull = average[M ,7](close)
Bullish = MHull > MHull[1] and MHULL[1] < MHULL[2]
Bearish = MHull < MHull[1] and MHULL[1] > MHULL[2]
IF L1 and Bullish and MyAdx AND Not LongOnMarket THEN
BUY 0.2 CONTRACT AT market
SET STOP LOSS Averagetruerange [5](close)*Y
SL = Averagetruerange [5](close)*Y
SET TARGET PROFIT Averagetruerange [5](close)*Z
TP = Averagetruerange [5](close)*Z
endif
IF S1 and Bearish and MyAdx AND Not ShortOnMarket THEN
SELLSHORT 0.2 CONTRACT AT market
SET STOP LOSS Averagetruerange [5](close)*Y
SL = Averagetruerange [5](close)*Y
SET TARGET PROFIT Averagetruerange [5](close)*Z
TP = Averagetruerange [5](close)*Z
ENDIF
//set stop ploss 50
graph SL
graph TP
